有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	702,987,698	1,717,117,751
	小計	銘柄数 組入時価比率	702,987,698 1 99.5%	1,717,117,751 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,717,117,751
合計				1,717,117,751

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2020年 1月27日)	(2020年 7月27日)
資産の部
流動資産
預金	113,103,058	191,159,328
コール・ローン	26,097,240	29,650,772
株式	6,747,791,201	5,241,734,898
派生商品評価勘定	2,768,503	14,558,980
未収入金	―	354,881
未収配当金	13,283,192	18,192,208
差入委託証拠金	16,373,243	97,388,885
流動資産合計	6,919,416,437	5,593,039,952
資産合計	6,919,416,437	5,593,039,952
負債の部
流動負債
未払解約金	20,500,000	―
未払利息	50	59
その他未払費用	1,827	7,105
流動負債合計	20,501,877	7,164
負債合計	20,501,877	7,164
純資産の部
元本等
元本	2,405,801,695	2,289,824,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,493,112,865	3,303,208,444
元本等合計	6,898,914,560	5,593,032,788
純資産合計	6,898,914,560	5,593,032,788
負債純資産合計	6,919,416,437	5,593,039,952

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2020年 1月27日)	(2020年 7月27日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,649,330,368円	2,405,801,695円
	同期中における追加設定元本額	9,557,599円	13,237,627円
	同期中における一部解約元本額	253,086,272円	129,214,978円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	740,449,392円	702,987,698円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,643,267,397円	1,564,704,885円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	22,084,906円	22,131,761円
	合計	2,405,801,695円	2,289,824,344円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	2,405,801,695口	2,289,824,344口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日	自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2020年 1月27日)	(2020年 7月27日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年 1月27日)	(2020年 7月27日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	221,927,175	△524,924,235
合計	221,927,175	△524,924,235

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年11月26日から2020年1月27日及び2019年11月26日から2020年7月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2020年1月27日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P500 EMINI	122,996,776	―	125,716,187	2,719,411
	合計	122,996,776	―	125,716,187	2,719,411

(2020年7月27日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P500 EMINI	307,525,882	―	322,084,862	14,558,980
	合計	307,525,882	―	322,084,862	14,558,980

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
通貨関連
(2020年1月27日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	オーストラリアドル	2,500,000	―	2,465,452	34,548
	香港ドル	1,000,000	―	994,141	5,859
	シンガポールドル	1,000,000	―	991,315	8,685
	合計	4,500,000	―	4,450,908	49,092

(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(2020年7月27日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年7月26日 至 2020年1月27日)
該当事項はありません。
(自 2020年1月28日 至 2020年7月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2020年 1月27日)	(2020年 7月27日)
1口当たり純資産額	2.8676円	2.4426円
(1万口当たり純資産額)	(28,676円)	(24,426円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本たばこ産業	41,700	1,897.50	79,125,750
	武田薬品工業	9,900	3,807.00	37,689,300
	キヤノン	24,100	2,098.50	50,573,850
	SUBARU	5,700	2,246.00	12,802,200
	NECネッツエスアイ	9,000	2,212.00	19,908,000
	双日	47,800	237.00	11,328,600
	三井物産	18,600	1,645.50	30,606,300
	住友商事	16,000	1,252.50	20,040,000
	あおぞら銀行	21,900	1,914.00	41,916,600
小計	銘柄数 組入時価比率	9 5.4%		303,990,600 5.8%
米ドル	TRITON INTERNATIONAL LTD/BER	3,800	34.20	129,960.00
	ALTRIA GROUP INCO.	3,901	41.85	163,256.85
	KRAFT HEINZ CO/THE	12,300	34.68	426,564.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	6,101	76.85	468,861.85
	CARDINAL HEALTH	5,300	56.50	299,450.00
	CVS HEALTH CORPORATION	4,500	63.34	285,030.00
	ABBVIE INC	5,600	97.11	543,816.00
	AMGEN	1,400	247.98	347,172.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	9,700	57.85	561,145.00
	GILEAD SCIENCES	9,000	73.64	662,760.00
	JOHNSON & JOHNSON	2,900	148.12	429,548.00
	MERCK & CO. INC	7,400	77.10	570,540.00
	PFIZER	16,200	37.66	610,092.00
	NY.CMTY.BANC.	27,200	10.35	281,520.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	4,400	33.54	147,576.00
	WADDELL & REED FINANCIAL-A	39,500	14.89	588,155.00
	AUTOMATIC DATA PROC.	900	145.43	130,887.00
	INTERNATIONAL BUS. MACH.	3,200	125.79	402,528.00
	PAYCHEX	3,400	72.19	245,446.00
	WESTERN UNION CO	11,900	22.47	267,393.00
	CISCO SYSTEMS	12,000	46.40	556,800.00
	HP INC	6,400	17.50	112,000.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	8,300	48.04	398,732.00
	AT&T	17,716	29.57	523,862.12
	CENTURYLINK INC	14,300	10.09	144,287.00
	PPL	4,200	25.71	107,982.00
	ANALOG DEVICES INC	600	112.21	67,326.00
	INTEL	3,100	50.59	156,829.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	6,400	67.13	429,632.00
	QUALCOMM INC	3,600	88.89	320,004.00
小計	銘柄数 組入時価比率	30 19.6%		10,379,154.82 (1,098,322,163) 21.0%
カナダドル	EXCHANGE INCOME CORP	8,900	26.94	239,766.00
	NORTH WEST CO INC/THE	16,700	29.81	497,827.00
	ROGERS SUGAR INC	69,100	4.74	327,534.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,600	93.38	336,168.00
	FIRST NATIONAL FINANCIAL COR	11,800	28.72	338,896.00
	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	56,600	8.29	469,214.00
	IGM FINANCIAL INC	8,400	33.24	279,216.00
	BCE INC	13,800	55.88	771,144.00
	ALTAGAS LTD	14,000	16.73	234,220.00
	CAPITAL POWER CORP	4,600	26.98	124,108.00
	NORTHLAND POWER INC	27,400	36.04	987,496.00
	SUPERIOR PLUS CORP	11,600	11.86	137,576.00
	TRANSALTA RENEWABLES INC	54,100	14.86	803,926.00
小計	銘柄数 組入時価比率	13 7.8%		5,547,091.00 (438,275,659) 8.4%
ユーロ	ENI	13,083	8.52	111,467.16
	TOTAL SE	4,846	32.65	158,221.90
	BASF SE	4,728	52.44	247,936.32
	NAVIGATOR CO SA/THE	151,980	2.22	338,307.48
	BOUYGUES	3,252	31.41	102,145.32
	SIGNIFY NV	5,791	27.11	156,994.01
	VOLKERWESSELS	7,288	21.70	158,149.60
	YIT-YHTYMA	17,090	5.15	88,013.50
	AENA SME SA	732	116.00	84,912.00
	OESTERREICHISCHE POST AG	15,357	27.65	424,621.05
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	6,920	8.39	58,072.64
	NOS SGPS	28,858	4.03	116,470.88
	TOKMANNI GROUP CORP	6,331	14.94	94,585.14
	KESKO OYJ-B SHS	44,504	17.93	797,956.72
	UNILEVER NV	12,664	50.54	640,038.56
	EBRO FOODS SA	10,977	18.74	205,708.98
	ORION OYJ	4,730	43.40	205,282.00
	SANOFI	5,051	88.81	448,579.31
	AXA	14,084	17.90	252,216.27
	SAMPO 'A'	9,111	32.77	298,567.47
	UNIQA INSURANCE GROUP AG	45,147	5.85	264,109.95
	CITYCON OYJ	50,239	6.17	309,974.63
	DEUTSCHE EUROSHOP AG	10,527	12.40	130,534.80
	DIC ASSET AG	18,032	10.96	197,630.72
	NEXITY	2,968	27.40	81,323.20
	TIETOEVRY	11,000	26.24	288,640.00
	FREENET AG	7,888	14.63	115,440.88
	ORANGE	45,284	10.64	481,821.76
	PROXIMUS	36,993	17.98	665,319.10
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	57,000	2.46	140,619.00
	TELEFONICA SA	46,320	3.86	179,073.12
	ENAGAS SA	13,467	22.00	296,274.00
	ENDESA	22,575	23.88	539,091.00
	FORTUM OYJ	27,663	18.03	498,763.89
	NATURGY ENERGY GROUP SA	27,429	16.65	456,829.99
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	50,392	2.48	124,972.16
	SNAM SPA	135,780	4.62	628,254.06
小計	銘柄数 組入時価比率	37 23.0%		10,386,918.57 (1,284,861,827) 24.5%
英ポンド	BHP GROUP PLC	6,951	17.09	118,848.19
	RIO TINTO	3,755	47.47	178,268.62
	BERKELEY GP.HDG.UNITS	2,962	44.52	131,868.24
	CREST NICHOLSON HOLDINGS	43,085	2.01	86,600.85
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	13,743	26.92	369,961.56
	C&C GROUP PLC	34,061	2.30	78,510.60
	ASTRAZENECA	5,459	86.52	472,312.68
	GLAXOSMITHKLINE	39,467	15.80	623,657.53
	IG GROUP HOLDINGS PLC	11,731	7.45	87,454.60
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	54,384	2.59	140,963.32
	ADMIRAL GROUP PLC	16,095	23.46	377,588.70
	AVIVA	56,873	2.81	159,813.13
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	158,335	2.93	464,079.88
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	12,841	6.60	84,853.32
	VODAFONE GROUP PLC	76,626	1.22	93,606.32
	NATIONAL GRID PLC	40,808	9.03	368,496.24
	SSE PLC	23,467	13.28	311,641.76
小計	銘柄数 組入時価比率	17 10.1%		4,148,525.54 (562,830,460) 10.7%
スイスフラン	ADECCO GROUP AG	3,307	45.77	151,361.39
	NOVARTIS 'R'	5,398	78.07	421,421.86
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,695	318.90	540,535.50
	SWISS RE LTD	5,040	74.44	375,177.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,360	347.70	472,872.00
	LANDIS+GYR GROUP AG	2,059	58.70	120,863.30
小計	銘柄数 組入時価比率	6 4.3%		2,082,231.65 (239,602,395) 4.6%
スウェーデンクローナ	NOBINA AB	25,891	55.10	1,426,594.10
	JM AB	4,016	261.50	1,050,184.00
	CLAS OHLSON AB-B SHS	29,411	103.20	3,035,215.20
	NORDEA BANK ABP	40,383	71.04	2,868,808.32
	SEB 'A'	14,318	88.26	1,263,706.68
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	23,430	86.08	2,016,854.40
	TELIA COMPANY AB	110,512	35.52	3,925,386.24
小計	銘柄数 組入時価比率	7 3.3%		15,586,748.94 (187,352,722) 3.6%
ノルウェークローネ	VEIDEKKE ASA	16,470	124.80	2,055,456.00
	ORKLA ASA	48,140	87.78	4,225,729.20
	ATEA ASA	30,630	107.00	3,277,410.00
	TELENOR	34,826	149.15	5,194,297.90
小計	銘柄数 組入時価比率	4 3.1%		14,752,893.10 (171,576,146) 3.3%
オーストラリアドル	CSR LTD	108,859	3.48	378,829.32
	RIO TINTO LIMITED	7,716	102.92	794,130.72
	TRANSURBAN GROUP	19,966	13.70	273,534.20
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	103,078	3.64	375,203.92
	WESFARMERS LIMITED	9,947	46.36	461,142.92
	METCASH LTD	112,749	2.75	310,059.75
	COCA-COLA AMATIL	39,352	8.83	347,478.16
	SONIC HEALTHCARE LTD	28,051	32.05	899,034.55
	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	150,809	1.87	282,012.83
	SUNCORP GROUP LTD	59,860	8.98	537,542.80
	TELSTRA CORP LTD	283,905	3.33	945,403.65
	AUSNET SERVICES	645,560	1.76	1,136,185.60
小計	銘柄数 組入時価比率	12 9.1%		6,740,558.42 (508,035,888) 9.7%
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	170,767	4.85	828,219.95
	GENESIS ENERGY LTD	111,495	2.93	326,680.35
	MERIDIAN ENERGY LTD	88,864	4.75	422,104.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 2.0%		1,577,004.30 (111,084,182) 2.1%
香港ドル	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	74,000	7.91	585,340.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	204,000	10.76	2,195,040.00
	SANDS CHINA LTD	84,000	29.25	2,457,000.00
	HSBC HOLDINGS PLC	21,200	36.00	763,200.00
	SUN HUNG KAI & CO LTD	329,000	3.00	987,000.00
	VTECH HOLDINGS LTD	30,900	43.00	1,328,700.00
	HKBN LTD	101,500	14.08	1,429,120.00
	HKT TRUST / HKT LTD	190,000	11.50	2,185,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	12,000	42.35	508,200.00
小計	銘柄数 組入時価比率	9 3.0%		12,438,600.00 (169,786,890) 3.2%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	237,600	1.39	330,264.00
	DBS GROUP	9,900	20.64	204,336.00
	VENTURE CORP.	33,000	16.98	560,340.00
	SINGAPORE TELECOM	202,300	2.48	501,704.00
	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	1,044,500	0.54	569,252.50
小計	銘柄数 組入時価比率	5 3.0%		2,165,896.50 (166,015,966) 3.2%
合計				5,241,734,898 (4,937,744,298)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。