有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	546,891,749	1,856,588,109
	小計	銘柄数:1	546,891,749	1,856,588,109
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			1,856,588,109

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2021年 7月26日)	(2022年 1月25日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	182,377,813	149,900,196
コール・ローン	43,622,278	6,920,495
株式	6,208,568,438	5,926,172,824
派生商品評価勘定	7,634,445	-
未収配当金	21,647,579	17,402,854
差入委託証拠金	36,027,226	59,180,226
流動資産合計	6,499,877,779	6,159,576,595
資産合計	6,499,877,779	6,159,576,595
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	10,934,699
未払解約金	20,000,000	-
未払利息	107	16
その他未払費用	3,888	976
流動負債合計	20,003,995	10,935,691
負債合計	20,003,995	10,935,691
純資産の部
元本等
元本	1,973,797,842	1,811,191,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,506,075,942	4,337,449,184
元本等合計	6,479,873,784	6,148,640,904
純資産合計	6,479,873,784	6,148,640,904
負債純資産合計	6,499,877,779	6,159,576,595

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年 7月26日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2022年 1月25日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2021年 7月26日)	(2022年 1月25日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,124,729,965円	1,973,797,842円
	同期中における追加設定元本額	991,430円	10,625,773円
	同期中における一部解約元本額	151,923,553円	173,231,895円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	603,094,397円	546,891,749円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,345,784,863円	1,254,351,278円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	24,918,582円	9,948,693円
	合計	1,973,797,842円	1,811,191,720円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,973,797,842口	1,811,191,720口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日	自 2021年 7月27日 至 2022年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年 7月26日)	(2022年 1月25日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年 7月26日)	(2022年 1月25日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	497,783,827	6,909,867
合計	497,783,827	6,909,867

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年 11月26日から2021年 7月26日及び2021年 11月26日から2022年 1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2021年 7月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	235,724,891	0	243,359,335	7,634,444
	S&P500 EMINI	235,724,891	0	243,359,335	7,634,444
合計		235,724,891	0	243,359,335	7,634,444

(2022年 1月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	211,763,314	0	200,828,615	△10,934,699
	S&P500 EMINI	211,763,314	0	200,828,615	△10,934,699
合計		211,763,314	0	200,828,615	△10,934,699

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日	自 2021年 7月27日 至 2022年 1月25日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2021年 7月26日)		(2022年 1月25日)
1口当たり純資産額	3.2829円	1口当たり純資産額	3.3948円
(1万口当たり純資産額)	(32,829円)	(1万口当たり純資産額)	(33,948円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	安藤・間	46,400	864.00	40,089,600
	長谷工コーポレーション	33,700	1,443.00	48,629,100
	熊谷組	9,800	2,898.00	28,400,400
	積水ハウス	23,700	2,345.00	55,576,500
	武田薬品工業	18,800	3,282.00	61,701,600
	アサヒホールディングス	13,200	2,068.00	27,297,600
	キヤノン	22,100	2,852.50	63,040,250
	新明和工業	28,800	885.00	25,488,000
	エクセディ	12,400	1,699.00	21,067,600
	トレンドマイクロ	1,500	5,910.00	8,865,000
	双日	28,800	1,768.00	50,918,400
	三井物産	8,000	2,799.00	22,392,000
	VTホールディングス	62,400	449.00	28,017,600
	あおぞら銀行	43,500	2,559.00	111,316,500
	ジェイエイシーリクルートメント	5,600	1,943.00	10,880,800
小計	銘柄数:15	358,700		603,680,950
	組入時価比率:9.8%			10.2%
米ドル	DOW INC	2,300	56.62	130,226.00
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1,100	93.39	102,729.00
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	4,700	83.82	393,954.00
	TRITON INTERNATIONAL LTD/BER	1,800	60.94	109,692.00
	ENNIS INC	4,500	19.11	85,995.00
	SPARTANNASH CO	3,200	24.70	79,040.00
	GENERAL MILLS	10,600	68.55	726,630.00
	KELLOGG	14,000	66.20	926,800.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	11,900	36.39	433,041.00
	CARDINAL HEALTH	2,500	50.81	127,025.00
	ABBVIE INC	9,300	132.16	1,229,088.00
	AMGEN	400	226.08	90,432.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	3,500	62.61	219,135.00
	GILEAD SCIENCES	10,100	68.57	692,557.00
	MERCK & CO. INC	3,400	78.83	268,022.00
	PFIZER	23,900	51.54	1,231,806.00
	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	40,200	11.65	468,330.00
	NORTHWEST BANCSHARES INC	22,700	14.41	327,107.00
	NY.CMTY.BANC.	23,400	12.25	286,650.00
	WATERSTONE FINANCIAL INC	15,900	21.01	334,059.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	8,300	42.22	350,426.00
	WESTERN UNION CO	7,800	17.86	139,308.00
	CISCO SYSTEMS	9,500	56.90	540,550.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	5,400	16.10	86,940.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	700	97.16	68,012.00
	AT&T	40,916	26.34	1,077,727.44
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	13,300	12.25	162,925.00
	PPL	7,600	29.56	224,656.00
小計	銘柄数:28	302,916		10,912,862.44
				(1,244,175,446)
	組入時価比率:20.2%			21.0%
カナダドル	EXCHANGE INCOME CORP	2,800	41.99	117,572.00
	NORTH WEST CO INC/THE	16,700	33.65	561,955.00
	ROGERS SUGAR INC	89,500	5.82	520,890.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,600	158.26	569,736.00
	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	47,000	9.55	448,850.00
	IGM FINANCIAL INC	5,200	45.03	234,156.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	13,100	38.19	500,289.00
	BCE INC	17,100	64.96	1,110,816.00
	CAPITAL POWER CORP	17,000	37.81	642,770.00
	SUPERIOR PLUS CORP	23,100	12.32	284,592.00
	TRANSALTA RENEWABLES INC	14,100	16.97	239,277.00
小計	銘柄数:11	249,200		5,230,903.00
				(471,984,377)
	組入時価比率:7.7%			8.0%
ユーロ	ACERINOX SA	10,614	11.13	118,133.82
	BASF SE	4,728	64.26	303,821.28
	NAVIGATOR CO SA/THE	104,144	3.19	332,844.22
	BOUYGUES	3,252	31.05	100,974.60
	OESTERREICHISCHE POST AG	12,079	36.10	436,051.90
	NOKIAN RENKAAT	4,362	28.87	125,930.94
	M6 METROPOLE TELEVISION	20,427	16.20	330,917.40
	NOS SGPS	28,858	3.50	101,118.43
	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	17,804	8.07	143,678.28
	TOKMANNI GROUP CORP	14,415	17.52	252,550.80
	KESKO OYJ-B SHS	22,213	26.18	581,536.34
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	15,187	28.46	432,297.95
	METRO AG	15,993	9.27	148,319.08
	DANONE	3,587	56.06	201,087.22
	ORION OYJ	12,919	34.15	441,183.85
	SANOFI	3,614	88.52	319,911.28
	BNP PARIBAS	1,684	60.10	101,208.40
	CREDIT AGRICOLE	12,691	12.86	163,231.64
	INTESA SANPAOLO SPA	95,441	2.46	235,405.22
	MEDIOBANCA	14,070	9.79	137,745.30
	ANIMA HOLDING SPA	31,450	4.31	135,769.65
	AZIMUT HOLDING SPA	5,727	23.77	136,130.79
	BANCA GENERALI SPA	9,815	34.51	338,715.65
	BANCA IFIS SPA	8,531	17.14	146,221.34
	FLOW TRADERS	20,120	33.42	672,410.40
	AGEAS	2,499	41.58	103,908.42
	ASR NEDERLAND NV	6,394	40.33	257,870.02
	ASSICURAZIONI GENERALI	18,489	17.80	329,104.20
	AXA SA	13,227	26.76	354,020.65
	NN GROUP NV	6,762	47.91	323,967.42
	SAMPO 'A'	5,484	41.19	225,885.96
	CITYCON OYJ	44,262	6.86	303,858.63
	NEXITY	4,663	36.32	169,360.16
	TIETOEVRY	10,414	25.44	264,932.16
	FREENET AG	34,777	23.11	803,696.47
	ORANGE	45,284	9.98	452,206.02
	PROXIMUS	8,045	17.49	140,707.05
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	153,655	2.56	394,586.04
	TELEFONICA SA	36,529	4.02	146,919.63
	ENAGAS SA	7,807	19.59	152,978.16
	ENDESA	6,967	19.43	135,403.64
	FORTUM OYJ	16,212	23.46	380,333.52
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	108,173	2.51	271,514.23
	SNAM SPA	100,787	4.94	498,391.71
小計	銘柄数:44	1,124,155		12,146,839.87
				(1,567,671,153)
	組入時価比率:25.5%			26.5%
英ポンド	BHP GROUP PLC	11,209	23.33	261,562.01
	CENTRAL ASIA METALS PLC	50,729	2.12	107,545.48
	BAE SYSTEMS	14,025	5.98	83,869.50
	KELLER GROUP PLC	6,316	8.52	53,812.32
	TAYLOR WIMPEY PLC	38,818	1.47	57,081.86
	SAINSBURY (J)	96,015	2.84	272,682.60
	TESCO PLC	60,374	2.88	173,997.86
	UNILEVER PLC	4,282	39.43	168,860.67
	GLAXOSMITHKLINE	50,192	16.14	810,400.03
	ABRDN PLC	49,124	2.29	112,592.20
	IG GROUP HOLDINGS PLC	42,824	8.05	344,947.32
	INVESTEC PLC	28,840	3.98	114,898.56
	AVIVA	38,979	4.24	165,309.93
	LEGAL & GENERAL	55,647	2.81	156,590.65
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	35,225	6.60	232,485.00
	VODAFONE GROUP PLC	196,861	1.22	241,863.42
	NATIONAL GRID PLC	81,048	10.79	874,507.92
	SSE PLC	15,879	15.37	244,139.62
小計	銘柄数:18	876,387		4,477,146.95
				(688,137,486)
	組入時価比率:11.2%			11.6%
スイスフラン	ADECCO GROUP AG	1,539	45.36	69,809.04
	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	14,483	14.30	207,106.90
	NOVARTIS 'R'	5,610	76.75	430,567.50
	SWISS RE LTD	4,313	96.62	416,722.06
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	807	423.10	341,441.70
小計	銘柄数:5	26,752		1,465,647.20
				(182,736,892)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	4,334	372.10	1,612,681.40
	COOR SERVICE MANAGEMENT	14,483	75.40	1,092,018.20
	DUSTIN GROUP AB	6,447	89.00	573,783.00
	NORDEA BANK ABP	49,024	103.46	5,072,023.04
	SEB 'A'	14,318	116.30	1,665,183.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	23,430	99.12	2,322,381.60
	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	27,663	237.60	6,572,728.80
	TELE2 AB	30,590	130.10	3,979,759.00
	TELIA COMPANY AB	97,231	35.43	3,444,894.33
小計	銘柄数:9	267,520		26,335,452.77
				(323,926,069)
	組入時価比率:5.3%			5.5%
ノルウェークローネ	VEIDEKKE ASA	16,470	127.60	2,101,572.00
	EUROPRIS ASA	77,950	65.10	5,074,545.00
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	16,962	108.00	1,831,896.00
	ATEA ASA	6,280	152.80	959,584.00
	TELENOR	26,213	141.10	3,698,654.30
小計	銘柄数:5	143,875		13,666,251.30
				(173,424,728)
	組入時価比率:2.8%			2.9%
デンマーククローネ	ALM. BRAND A/S	69,247	11.50	796,340.50
小計	銘柄数:1	69,247		796,340.50
				(13,800,580)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
オーストラリアドル	CSR LTD	31,225	5.60	174,860.00
	ORORA LTD	51,780	3.48	180,194.40
	MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	9,755	11.29	110,133.95
	SMARTGROUP CORP LTD	22,591	7.03	158,814.73
	AURIZON HOLDINGS LTD	78,691	3.58	281,713.78
	G.U.D. HOLDINGS LTD	11,088	12.20	135,273.60
	JB HI-FI LTD	4,798	46.81	224,594.38
	SUPER RETAIL GROUP LTD	8,575	11.37	97,497.75
	METCASH LTD	255,354	4.13	1,054,612.02
	INGHAMS GROUP LTD	105,723	3.28	346,771.44
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	10,805	27.77	300,054.85
	SUNCORP GROUP LTD	19,254	11.23	216,222.42
	TELSTRA CORP LTD	209,215	4.05	847,320.75
小計	銘柄数:13	818,854		4,128,064.07
				(337,056,431)
	組入時価比率:5.5%			5.7%
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING	24,107	6.82	164,409.74
	SPARK NEW ZEALAND LTD	230,113	4.43	1,020,551.15
	GENESIS ENERGY LTD	141,702	2.74	388,263.48
小計	銘柄数:3	395,922		1,573,224.37
				(120,115,680)
	組入時価比率:2.0%			2.0%
香港ドル	CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT	124,000	11.12	1,378,880.00
	HKBN LTD	101,500	9.65	979,475.00
	HKT TRUST / HKT LTD	225,000	10.58	2,380,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	68,000	48.55	3,301,400.00
小計	銘柄数:4	518,500		8,040,255.00
				(117,709,333)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH.ENGR.	92,800	3.72	345,216.00
	VENTURE CORP.	12,500	18.16	227,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	157,100	2.49	391,179.00
小計	銘柄数:3	262,400		963,395.00
				(81,753,699)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
合 計		5,414,428		5,926,172,824
				(5,322,491,874)

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。