有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年11月19日現在	平成26年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	216,429,353	80,638,592
株式	6,183,841,900	5,293,545,500
未収入金	-	801,640,600
未収配当金	59,181,000	64,109,040
未収利息	358	119
流動資産合計	6,459,452,611	6,239,933,851
資産合計	6,459,452,611	6,239,933,851
負債の部
流動負債
未払金	-	681,384,000
未払解約金	24,195,776	21,653,859
流動負債合計	24,195,776	703,037,859
負債合計	24,195,776	703,037,859
純資産の部
元本等
元本	4,700,106,595	4,189,598,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,735,150,240	1,347,297,653
元本等合計	6,435,256,835	5,536,895,992
純資産合計	6,435,256,835	5,536,895,992
負債純資産合計	6,459,452,611	6,239,933,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年11月19日現在	平成26年 5月19日現在
1.	期首	平成25年 5月21日	平成25年11月20日
	期首元本額	5,079,755,765円	4,700,106,595円
	期首からの追加設定元本額	59,820,141円	28,342,663円
	期首からの一部解約元本額	439,469,311円	538,850,919円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	907,775,781円	796,430,311円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	3,792,330,814円	3,393,168,028円
	計	4,700,106,595円	4,189,598,339円
2.	受益権の総数	4,700,106,595口	4,189,598,339口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月19日	自 平成25年11月20日 至 平成26年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年11月19日現在	平成26年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	927,950,974
合計	927,950,974

(平成26年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△194,735,828
合計	△194,735,828

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年11月19日現在		平成26年 5月19日現在
1口当たり純資産額	1.3692円	1口当たり純資産額	1.3216円
(1万口当たり純資産額)	(13,692円)	(1万口当たり純資産額)	(13,216円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	28,000	604.00	16,912,000
日鉄住金テックスエンジ	12,000	427.00	5,124,000
前田建設工業	6,000	702.00	4,212,000
戸田建設	10,000	308.00	3,080,000
日本道路	5,000	515.00	2,575,000
大和ハウス工業	20,000	1,862.00	37,240,000
積水ハウス	24,600	1,248.00	30,700,800
ユアテック	11,000	445.00	4,895,000
トーエネック	5,000	483.00	2,415,000
キリンホールディングス	24,600	1,397.00	34,366,200
コカ・コーライーストジャパン	7,100	2,293.00	16,280,300
ニチレイ	31,000	478.00	14,818,000
日本たばこ産業	14,900	3,279.00	48,857,100
芦森工業	7,000	119.00	833,000
TSIホールディングス	6,000	650.00	3,900,000
三陽商会	56,000	264.00	14,784,000
王子ホールディングス	91,000	416.00	37,856,000
北越紀州製紙	22,200	477.00	10,589,400
中越パルプ工業	24,000	164.00	3,936,000
レンゴー	18,000	460.00	8,280,000
クラレ	5,000	1,177.00	5,885,000
旭化成	28,000	719.00	20,132,000
住友化学	86,000	366.00	31,476,000
住友精化	5,000	590.00	2,950,000
信越化学工業	7,600	5,949.00	45,212,400
堺化学工業	17,000	282.00	4,794,000
日本化学工業	41,000	121.00	4,961,000
大日精化工業	6,000	432.00	2,592,000
旭有機材工業	3,000	208.00	624,000
リケンテクノス	10,000	424.00	4,240,000
花王	10,600	3,921.00	41,562,600
ファンケル	7,400	1,210.00	8,954,000
日本農薬	6,400	1,163.00	7,443,200
日東電工	7,400	4,665.00	34,521,000
藤森工業	1,400	2,851.00	3,991,400
協和発酵キリン	6,000	1,198.00	7,188,000
武田薬品工業	19,600	4,491.00	88,023,600
アステラス製薬	68,000	1,201.00	81,668,000
大日本住友製薬	15,300	1,447.00	22,139,100
塩野義製薬	9,700	1,857.00	18,012,900
小野薬品工業	500	7,770.00	3,885,000
第一三共	11,300	1,678.00	18,961,400
昭和シェル石油	2,500	1,025.00	2,562,500
コスモ石油	165,000	182.00	30,030,000
ニチレキ	4,000	973.00	3,892,000
JXホールディングス	1,400	510.00	714,000
東洋ゴム工業	9,000	881.00	7,929,000
日東紡績	24,000	371.00	8,904,000
旭硝子	94,000	550.00	51,700,000
日本板硝子	108,000	123.00	13,284,000
石塚硝子	31,000	178.00	5,518,000
オハラ	6,800	580.00	3,944,000
日亜鋼業	3,000	267.00	801,000
住友金属鉱山	17,000	1,555.00	26,435,000
三和ホールディングス	13,000	653.00	8,489,000
フジテック	6,500	1,066.00	6,929,000
平和	10,300	1,900.00	19,570,000
福島工業	3,900	1,392.00	5,428,800
グローリー	5,300	2,877.00	15,248,100
セガサミーホールディングス	4,000	1,714.00	6,856,000
大豊工業	1,200	901.00	1,081,200
NTN	70,000	349.00	24,430,000
日本ピラー工業	1,000	690.00	690,000
コニカミノルタ	7,900	842.00	6,651,800
サクサホールディングス	27,000	153.00	4,131,000
日本電気	146,000	286.00	41,756,000
富士通	57,000	630.00	35,910,000
能美防災	19,000	1,323.00	25,137,000
アルプス電気	1,900	1,124.00	2,135,600
千代田インテグレ	4,100	1,338.00	5,485,800
カシオ計算機	16,100	1,260.00	20,286,000
ローム	3,500	5,330.00	18,655,000
新光電気工業	4,300	753.00	3,237,900
キヤノン	27,300	3,318.00	90,581,400
リコー	24,900	1,139.00	28,361,100
東京エレクトロン	5,400	6,187.00	33,409,800
佐世保重工業	55,000	98.00	5,390,000
日産自動車	78,000	885.00	69,030,000
ティラド	13,000	250.00	3,250,000
HOYA	3,300	3,098.00	10,223,400
トッパン・フォームズ	900	920.00	828,000
凸版印刷	75,000	721.00	54,075,000
大日本印刷	55,000	962.00	52,910,000
共同印刷	17,000	281.00	4,777,000
任天堂	3,000	10,990.00	32,970,000
コクヨ	13,300	732.00	9,735,600
中国電力	132,100	1,347.00	177,938,700
北陸電力	111,000	1,250.00	138,750,000
東北電力	208,100	1,048.00	218,088,800
沖縄電力	21,400	3,315.00	70,941,000
電源開発	60,900	2,724.00	165,891,600
東京瓦斯	935,000	556.00	519,860,000
大阪瓦斯	777,000	383.00	297,591,000
東邦瓦斯	278,000	511.00	142,058,000
北海道瓦斯	226,000	274.00	61,924,000
西部瓦斯	320,000	240.00	76,800,000
静岡瓦斯	116,500	596.00	69,434,000
東日本旅客鉄道	9,000	7,489.00	67,401,000
日本通運	6,000	485.00	2,910,000
三井倉庫	9,000	382.00	3,438,000
住友倉庫	25,000	472.00	11,800,000
澁澤倉庫	16,000	312.00	4,992,000
安田倉庫	1,500	970.00	1,455,000
東洋埠頭	25,000	190.00	4,750,000
ITホールディングス	900	1,570.00	1,413,000
アルファシステムズ	400	1,411.00	564,400
日本電信電話	22,400	5,767.00	129,180,800
KDDI	16,700	5,350.00	89,345,000
NTTドコモ	21,700	1,648.00	35,761,600
エヌ・ティ・ティ・データ	1,900	3,690.00	7,011,000
アルフレッサ ホールディングス	600	5,840.00	3,504,000
UKCホールディングス	300	1,503.00	450,900
TOKAIホールディングス	14,000	348.00	4,872,000
小野建	3,900	1,152.00	4,492,800
メディパルホールディングス	13,400	1,383.00	18,532,200
伊藤忠商事	17,100	1,172.00	20,041,200
三井物産	41,000	1,536.00	62,976,000
東都水産	18,000	183.00	3,294,000
三菱商事	34,200	1,962.00	67,100,400
キヤノンマーケティングジャパン	9,800	1,642.00	16,091,600
ユアサ商事	11,000	191.00	2,101,000
ミツウロコグループホールディングス	1,100	524.00	576,400
東陽テクニカ	2,500	1,132.00	2,830,000
アダストリアホールディングス	6,400	2,364.00	15,129,600
セブン&アイ・ホールディングス	13,100	3,914.00	51,273,400
コジマ	5,100	323.00	1,647,300
丸井グループ	11,100	946.00	10,500,600
イオン	32,600	1,205.00	39,283,000
ユニーグループ・ホールディングス	1,200	643.00	771,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	491,600	553.00	271,854,800
三井住友フィナンシャルグループ	50,300	3,909.00	196,622,700
千葉銀行	25,000	636.00	15,900,000
横浜銀行	1,000	542.00	542,000
武蔵野銀行	5,700	3,220.00	18,354,000
秋田銀行	27,000	258.00	6,966,000
ふくおかフィナンシャルグループ	5,000	432.00	2,160,000
大垣共立銀行	12,000	266.00	3,192,000
ほくほくフィナンシャルグループ	169,000	193.00	32,617,000
百十四銀行	29,000	333.00	9,657,000
大分銀行	4,000	328.00	1,312,000
宮崎銀行	7,000	312.00	2,184,000
十八銀行	22,000	231.00	5,082,000
みずほフィナンシャルグループ	547,900	199.00	109,032,100
名古屋銀行	35,000	363.00	12,705,000
京葉銀行	3,000	446.00	1,338,000
栃木銀行	15,000	411.00	6,165,000
フィデアホールディングス	23,600	184.00	4,342,400
大和証券グループ本社	85,000	754.00	64,090,000
岡三証券グループ	5,000	692.00	3,460,000
松井証券	6,000	916.00	5,496,000
だいこう証券ビジネス	6,400	543.00	3,475,200
カブドットコム証券	10,900	412.00	4,490,800
NKSJホールディングス	10,200	2,632.00	26,846,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	27,100	2,370.00	64,227,000
東京海上ホールディングス	17,600	2,921.00	51,409,600
T&Dホールディングス	2,500	1,257.00	3,142,500
クレディセゾン	3,100	1,820.00	5,642,000
芙蓉総合リース	1,000	3,865.00	3,865,000
日本証券金融	37,000	599.00	22,163,000
ポケットカード	24,800	683.00	16,938,400
イオンフィナンシャルサービス	200	2,479.00	495,800
NECキャピタルソリューション	14,800	1,665.00	24,642,000
平和不動産	17,200	1,539.00	26,470,800
東京建物	21,000	878.00	18,438,000
ゴールドクレスト	8,800	2,097.00	18,453,600
日本工営	2,000	485.00	970,000
ラウンドワン	14,700	588.00	8,643,600
東京個別指導学院	18,700	312.00	5,834,400
東京都競馬	31,000	251.00	7,781,000
トランス・コスモス	1,100	1,817.00	1,998,700
セコム	1,500	6,032.00	9,048,000
丹青社	18,200	357.00	6,497,400
合 計	7,471,200		5,293,545,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。