有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	21,018,432
コール・ローン	109,325,544	60,918,415
株式	3,456,190,410	3,204,164,180
投資証券	-	146,969,500
未収入金	-	35,913,082
未収配当金	40,258,600	40,270,485
流動資産合計	3,605,774,554	3,509,254,094
資産合計	3,605,774,554	3,509,254,094
負債の部
流動負債
未払金	-	59,258,488
未払利息	130	96
流動負債合計	130	59,258,584
負債合計	130	59,258,584
純資産の部
元本等
元本	1,925,373,530	1,793,415,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,680,400,894	1,656,580,490
元本等合計	3,605,774,424	3,449,995,510
純資産合計	3,605,774,424	3,449,995,510
負債純資産合計	3,605,774,554	3,509,254,094

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
1.	期首	平成29年 5月20日	平成29年11月21日
	期首元本額	2,132,888,020円	1,925,373,530円
	期首からの追加設定元本額	43,656,444円	33,538,319円
	期首からの一部解約元本額	251,170,934円	165,496,829円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	227,745,141円	244,750,251円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,697,628,389円	1,548,664,769円
	計	1,925,373,530円	1,793,415,020円
2.	受益権の総数	1,925,373,530口	1,793,415,020口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 5月20日 至 平成29年11月20日	自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△71,863,586
合計	△71,863,586

(平成30年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	90,594,270
投資証券	7,304,584
合計	97,898,854

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年11月20日現在		平成30年 5月21日現在
1口当たり純資産額	1.8728円	1口当たり純資産額	1.9237円
(1万口当たり純資産額)	(18,728円)	(1万口当たり純資産額)	(19,237円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	19,100	3,835.00	73,248,500
積水ハウス	33,400	2,015.00	67,301,000
協和エクシオ	27,000	2,937.00	79,299,000
帝人	31,800	2,225.00	70,755,000
デンカ	17,200	4,400.00	75,680,000
アイカ工業	14,900	4,095.00	61,015,500
太陽ホールディングス	16,600	4,705.00	78,103,000
DIC	17,500	3,820.00	66,850,000
アステラス製薬	40,000	1,680.00	67,200,000
JXTGホールディングス	105,800	755.60	79,942,480
ブリヂストン	12,900	4,582.00	59,107,800
日本軽金属ホールディングス	244,900	278.00	68,082,200
三和ホールディングス	55,700	1,305.00	72,688,500
アマダホールディングス	47,000	1,302.00	61,194,000
アマノ	25,700	2,683.00	68,953,100
日本精工	32,000	1,430.00	45,760,000
スター精密	37,800	1,983.00	74,957,400
キヤノン	20,500	3,808.00	78,064,000
東京エレクトロン	3,100	20,865.00	64,681,500
日信工業	26,100	2,072.00	54,079,200
本田技研工業	14,800	3,689.00	54,597,200
センコーグループホールディングス	55,800	881.00	49,159,800
NECネッツエスアイ	30,500	2,600.00	79,300,000
トレンドマイクロ	13,100	6,390.00	83,709,000
伊藤忠テクノソリューションズ	36,000	2,050.00	73,800,000
ネットワンシステムズ	27,700	1,871.00	51,826,700
日本ユニシス	6,600	2,576.00	17,001,600
日本電信電話	15,400	5,292.00	81,496,800
NTTドコモ	27,900	2,823.50	78,775,650
コメダホールディングス	27,300	2,154.00	58,804,200
伊藤忠商事	36,800	2,134.50	78,549,600
三菱商事	20,100	3,220.00	64,722,000
阪和興業	7,800	5,110.00	39,858,000
稲畑産業	36,200	1,640.00	59,368,000
因幡電機産業	15,000	5,000.00	75,000,000
DCMホールディングス	65,000	1,082.00	70,330,000
VTホールディングス	118,800	533.00	63,320,400
島忠	21,900	3,480.00	76,212,000
青山商事	5,400	4,115.00	22,221,000
ケーズホールディングス	48,600	1,431.00	69,546,600
あおぞら銀行	16,800	4,400.00	73,920,000
りそなホールディングス	115,500	642.10	74,162,550
三井住友フィナンシャルグループ	16,100	4,699.00	75,653,900
東京海上ホールディングス	9,800	5,437.00	53,282,600
イオンフィナンシャルサービス	18,800	2,678.00	50,346,400
オリックス	29,300	1,964.00	57,545,200
野村不動産ホールディングス	26,200	2,665.00	69,823,000
パーク24	14,200	3,060.00	43,452,000
りらいあコミュニケーションズ	24,100	1,538.00	37,065,800
テクノプロ・ホールディングス	7,900	6,880.00	54,352,000
合 計	1,738,400		3,204,164,180

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	424	73,818,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	891	73,151,100
合計		1,315	146,969,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。