有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 5月19日現在	平成29年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,273,193	109,325,544
株式	3,712,876,010	3,456,190,410
未収配当金	45,643,375	40,258,600
流動資産合計	3,847,792,578	3,605,774,554
資産合計	3,847,792,578	3,605,774,554
負債の部
流動負債
未払利息	117	130
流動負債合計	117	130
負債合計	117	130
純資産の部
元本等
元本	2,132,888,020	1,925,373,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,714,904,441	1,680,400,894
元本等合計	3,847,792,461	3,605,774,424
純資産合計	3,847,792,461	3,605,774,424
負債純資産合計	3,847,792,578	3,605,774,554

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 5月19日現在	平成29年11月20日現在
1.	期首	平成28年11月22日	平成29年 5月20日
	期首元本額	2,434,259,292円	2,132,888,020円
	期首からの追加設定元本額	-円	43,656,444円
	期首からの一部解約元本額	301,371,272円	251,170,934円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	210,585,076円	227,745,141円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,922,302,944円	1,697,628,389円
	計	2,132,888,020円	1,925,373,530円
2.	受益権の総数	2,132,888,020口	1,925,373,530口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月19日	自 平成29年 5月20日 至 平成29年11月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 5月19日現在	平成29年11月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△50,400,572
合計	△50,400,572

(平成29年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△71,863,586
合計	△71,863,586

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 5月19日現在		平成29年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.8040円	1口当たり純資産額	1.8728円
(1万口当たり純資産額)	(18,040円)	(1万口当たり純資産額)	(18,728円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
K&Oエナジーグループ	1,400	1,844.00	2,581,600
ミライト・ホールディングス	100	1,438.00	143,800
安藤・間	1,800	887.00	1,596,600
東急建設	100	1,016.00	101,600
大林組	1,200	1,463.00	1,755,600
長谷工コーポレーション	3,700	1,739.00	6,434,300
松井建設	3,000	942.00	2,826,000
三井住友建設	7,700	639.00	4,920,300
奥村組	2,100	4,410.00	9,261,000
日本ハウスホールディングス	2,100	618.00	1,297,800
日本道路	100	6,740.00	674,000
東洋建設	3,700	634.00	2,345,800
積水ハウス	14,600	2,085.50	30,448,300
ユアテック	2,600	960.00	2,496,000
三井製糖	100	4,380.00	438,000
J-オイルミルズ	500	3,920.00	1,960,000
日本たばこ産業	9,300	3,700.00	34,410,000
オンワードホールディングス	7,000	920.00	6,440,000
住友化学	30,000	796.00	23,880,000
三菱ケミカルホールディングス	27,000	1,155.00	31,185,000
ダイセル	1,800	1,299.00	2,338,200
タキロンシーアイ	4,000	811.00	3,244,000
武田薬品工業	6,400	6,189.00	39,609,600
田辺三菱製薬	7,000	2,364.00	16,548,000
科研製薬	1,800	5,750.00	10,350,000
大塚ホールディングス	2,600	4,910.00	12,766,000
ユシロ化学工業	500	1,589.00	794,500
JXTGホールディングス	36,800	602.20	22,160,960
横浜ゴム	900	2,420.00	2,178,000
ブリヂストン	4,100	4,972.00	20,385,200
旭硝子	3,200	4,665.00	14,928,000
日本特殊陶業	6,600	2,509.00	16,559,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	5,300	2,413.00	12,788,900
新家工業	100	2,133.00	213,300
日本軽金属ホールディングス	15,200	307.00	4,666,400
住友電気工業	5,300	1,892.50	10,030,250
日東工器	800	2,829.00	2,263,200
技研製作所	300	3,085.00	925,500
アイチ コーポレーション	3,800	771.00	2,929,800
椿本チエイン	7,000	886.00	6,202,000
大同工業	800	1,704.00	1,363,200
マックス	1,000	1,540.00	1,540,000
セガサミーホールディングス	9,600	1,377.00	13,219,200
コニカミノルタ	3,100	1,035.00	3,208,500
キヤノン	15,000	4,278.00	64,170,000
東京エレクトロン	2,000	22,710.00	45,420,000
三櫻工業	1,400	824.00	1,153,600
東海理化電機製作所	1,000	2,262.00	2,262,000
日産自動車	4,200	1,067.50	4,483,500
いすゞ自動車	13,800	1,716.00	23,680,800
トヨタ自動車	10,000	6,931.00	69,310,000
河西工業	800	1,854.00	1,483,200
アイシン精機	3,300	5,970.00	19,701,000
マツダ	9,900	1,522.00	15,067,800
本田技研工業	17,300	3,687.00	63,785,100
SUBARU	14,800	3,567.00	52,791,600
ヤマハ発動機	6,300	3,545.00	22,333,500
テイ・エス テック	6,600	4,505.00	29,733,000
ニホンフラッシュ	900	1,951.00	1,755,900
大建工業	800	2,814.00	2,251,200
大日本印刷	3,600	2,445.00	8,802,000
中部電力	157,800	1,401.50	221,156,700
関西電力	200,400	1,441.50	288,876,600
中国電力	76,600	1,233.00	94,447,800
北陸電力	43,200	975.00	42,120,000
東北電力	104,900	1,445.00	151,580,500
四国電力	46,700	1,414.00	66,033,800
九州電力	97,200	1,238.00	120,333,600
北海道電力	44,700	803.00	35,894,100
沖縄電力	9,100	2,792.00	25,407,200
電源開発	38,300	3,015.00	115,474,500
イーレックス	10,600	1,053.00	11,161,800
東京瓦斯	95,700	2,586.50	247,528,050
大阪瓦斯	85,900	2,109.00	181,163,100
東邦瓦斯	22,200	3,005.00	66,711,000
北海道瓦斯	19,000	290.00	5,510,000
広島ガス	14,200	353.00	5,012,600
西部瓦斯	7,500	2,633.00	19,747,500
静岡ガス	16,200	972.00	15,746,400
西日本旅客鉄道	3,400	7,774.00	26,431,600
センコーグループホールディングス	9,300	759.00	7,058,700
九州旅客鉄道	2,500	3,420.00	8,550,000
住友倉庫	5,000	769.00	3,845,000
Minoriソリューションズ	1,500	1,474.00	2,211,000
CIJ	1,300	677.00	880,100
WOWOW	600	3,380.00	2,028,000
兼松エレクトロニクス	300	3,390.00	1,017,000
朝日放送	400	850.00	340,000
日本電信電話	15,900	5,766.00	91,679,400
KDDI	7,900	2,976.50	23,514,350
NTTドコモ	17,500	2,803.50	49,061,250
DTS	200	3,675.00	735,000
NSD	900	2,238.00	2,014,200
小野建	1,400	2,055.00	2,877,000
伊藤忠商事	2,400	1,897.50	4,554,000
丸紅	23,100	720.90	16,652,790
三井物産	36,600	1,625.00	59,475,000
日本紙パルプ商事	1,400	4,310.00	6,034,000
住友商事	18,200	1,648.50	30,002,700
三菱商事	24,300	2,757.00	66,995,100
ワキタ	200	1,355.00	271,000
ヤマタネ	2,300	2,087.00	4,800,100
日鉄住金物産	100	5,550.00	555,000
イエローハット	1,300	3,205.00	4,166,500
エービーシー・マート	500	5,940.00	2,970,000
ゲオホールディングス	300	2,140.00	642,000
DCMホールディングス	2,300	1,038.00	2,387,400
セブン&アイ・ホールディングス	7,200	4,534.00	32,644,800
アドヴァン	300	1,037.00	311,100
コナカ	3,400	615.00	2,091,000
コーナン商事	3,900	2,235.00	8,716,500
スクロール	2,700	471.00	1,271,700
青山商事	2,100	4,045.00	8,494,500
ヤマダ電機	1,300	583.00	757,900
富山第一銀行	4,700	514.00	2,415,800
西日本フィナンシャルホールディングス	1,000	1,206.00	1,206,000
あおぞら銀行	1,500	4,130.00	6,195,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,400	735.20	67,197,280
りそなホールディングス	78,200	581.30	45,457,660
三井住友フィナンシャルグループ	18,400	4,337.00	79,800,800
武蔵野銀行	1,700	3,420.00	5,814,000
みちのく銀行	2,300	1,793.00	4,123,900
南都銀行	400	2,959.00	1,183,600
百十四銀行	20,000	370.00	7,400,000
宮崎銀行	1,400	3,620.00	5,068,000
十八銀行	11,000	288.00	3,168,000
みずほフィナンシャルグループ	54,200	195.10	10,574,420
第三銀行	1,600	1,781.00	2,849,600
京葉銀行	2,000	495.00	990,000
関西アーバン銀行	5,400	1,395.00	7,533,000
東和銀行	2,200	1,259.00	2,769,800
大和証券グループ本社	28,000	685.10	19,182,800
東洋証券	3,000	302.00	906,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,900	705.00	1,339,500
岩井コスモホールディングス	7,000	1,444.00	10,108,000
SOMPOホールディングス	400	4,340.00	1,736,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	22,600	3,500.00	79,100,000
東京海上ホールディングス	500	4,840.00	2,420,000
ジャックス	1,600	2,453.00	3,924,800
日立キャピタル	400	2,641.00	1,056,400
オリックス	8,000	1,856.50	14,852,000
三栄建築設計	400	2,363.00	945,200
東急不動産ホールディングス	17,800	786.00	13,990,800
レオパレス21	3,100	895.00	2,774,500
ユー・エス・エス	1,000	2,318.00	2,318,000
日本郵政	29,900	1,270.00	37,973,000
スペース	2,000	1,659.00	3,318,000
応用地質	1,300	1,512.00	1,965,600
合 計	2,076,300		3,456,190,410

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。