有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 5月19日現在	平成26年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,638,592	57,359,981
株式	5,293,545,500	5,226,454,080
未収入金	801,640,600	155,301,300
未収配当金	64,109,040	49,398,850
未収利息	119	85
流動資産合計	6,239,933,851	5,488,514,296
資産合計	6,239,933,851	5,488,514,296
負債の部
流動負債
未払金	681,384,000	-
未払解約金	21,653,859	26,116,583
流動負債合計	703,037,859	26,116,583
負債合計	703,037,859	26,116,583
純資産の部
元本等
元本	4,189,598,339	3,443,329,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,347,297,653	2,019,068,004
元本等合計	5,536,895,992	5,462,397,713
純資産合計	5,536,895,992	5,462,397,713
負債純資産合計	6,239,933,851	5,488,514,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 5月19日現在	平成26年11月19日現在
1.	期首	平成25年11月20日	平成26年 5月20日
	期首元本額	4,700,106,595円	4,189,598,339円
	期首からの追加設定元本額	28,342,663円	-円
	期首からの一部解約元本額	538,850,919円	746,268,630円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	796,430,311円	499,165,204円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	3,393,168,028円	2,944,164,505円
	計	4,189,598,339円	3,443,329,709円
2.	受益権の総数	4,189,598,339口	3,443,329,709口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年11月20日 至 平成26年 5月19日	自 平成26年 5月20日 至 平成26年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 5月19日現在	平成26年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△194,735,828
合計	△194,735,828

(平成26年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	577,283,524
合計	577,283,524

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 5月19日現在		平成26年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.3216円	1口当たり純資産額	1.5864円
(1万口当たり純資産額)	(13,216円)	(1万口当たり純資産額)	(15,864円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	27,600	411.00	11,343,600
ミライト・ホールディングス	1,300	1,194.00	1,552,200
東急建設	11,300	528.00	5,966,400
大林組	14,000	767.00	10,738,000
鹿島建設	15,000	468.00	7,020,000
奥村組	1,000	552.00	552,000
戸田建設	21,000	482.00	10,122,000
大和ハウス工業	15,200	2,249.00	34,184,800
積水ハウス	13,100	1,557.50	20,403,250
関電工	31,000	646.00	20,026,000
東京エネシス	2,000	732.00	1,464,000
トーエネック	6,000	594.00	3,564,000
明治ホールディングス	300	10,540.00	3,162,000
米久	300	1,773.00	531,900
キリンホールディングス	12,900	1,469.00	18,950,100
コカ・コーラウエスト	4,900	1,633.00	8,001,700
ニチレイ	11,000	515.00	5,665,000
日本たばこ産業	26,900	3,875.50	104,250,950
住江織物	19,000	299.00	5,681,000
王子ホールディングス	86,000	412.00	35,432,000
北越紀州製紙	11,600	491.00	5,695,600
旭化成	17,000	1,002.50	17,042,500
住友化学	45,000	419.00	18,855,000
日産化学工業	2,200	2,134.00	4,694,800
信越化学工業	7,000	7,722.00	54,054,000
堺化学工業	32,000	348.00	11,136,000
エア・ウォーター	7,000	1,947.00	13,629,000
リケンテクノス	5,000	451.00	2,255,000
積水化成品工業	12,000	381.00	4,572,000
群栄化学工業	17,000	337.00	5,729,000
日本化薬	9,000	1,464.00	13,176,000
ADEKA	300	1,398.00	419,400
花王	7,200	4,515.00	32,508,000
資生堂	100	1,762.50	176,250
荒川化学工業	2,100	1,110.00	2,331,000
日東電工	3,200	6,184.00	19,788,800
藤森工業	4,700	3,325.00	15,627,500
エフピコ	2,600	3,475.00	9,035,000
東リ	14,000	248.00	3,472,000
武田薬品工業	14,900	4,949.00	73,740,100
アステラス製薬	38,500	1,791.50	68,972,750
大日本住友製薬	7,100	1,286.00	9,130,600
塩野義製薬	9,500	2,924.00	27,778,000
あすか製薬	1,200	1,316.00	1,579,200
中外製薬	3,000	3,310.00	9,930,000
エーザイ	500	4,344.00	2,172,000
小野薬品工業	1,200	10,740.00	12,888,000
ツムラ	600	2,660.00	1,596,000
キッセイ薬品工業	200	3,105.00	621,000
第一三共	18,200	1,721.00	31,322,200
昭和シェル石油	20,200	982.00	19,836,400
コスモ石油	77,000	164.00	12,628,000
日東紡績	21,000	425.00	8,925,000
旭硝子	46,000	572.00	26,312,000
日本板硝子	182,000	111.00	20,202,000
石塚硝子	26,000	159.00	4,134,000
日本山村硝子	24,000	166.00	3,984,000
フジミインコーポレーテッド	2,300	1,532.00	3,523,600
住友金属鉱山	14,000	1,713.00	23,982,000
岡部	7,400	1,101.00	8,147,400
三益半導体工業	900	1,003.00	902,700
アイチ コーポレーション	2,400	560.00	1,344,000
小森コーポレーション	14,300	1,078.00	15,415,400
ダイフク	1,600	1,285.00	2,056,000
グローリー	1,700	2,948.00	5,011,600
セガサミーホールディングス	11,100	1,652.00	18,337,200
NTN	36,000	521.00	18,756,000
コニカミノルタ	6,200	1,330.00	8,246,000
ダイヘン	11,000	477.00	5,247,000
サクサホールディングス	4,000	288.00	1,152,000
日本電気	57,000	347.00	19,779,000
富士通	41,000	643.40	26,379,400
EIZO	4,200	2,179.00	9,151,800
シャープ	82,000	297.00	24,354,000
日本トリム	3,900	2,337.00	9,114,300
SMK	11,000	434.00	4,774,000
ユニデン	5,000	224.00	1,120,000
千代田インテグレ	5,400	1,906.00	10,292,400
図研	3,200	1,054.00	3,372,800
ローム	3,000	7,540.00	22,620,000
新光電気工業	9,600	702.00	6,739,200
キヤノン	24,500	3,635.00	89,057,500
リコー	12,400	1,250.50	15,506,200
日産自動車	66,200	1,073.50	71,065,700
ティラド	7,000	251.00	1,757,000
曙ブレーキ工業	6,700	425.00	2,847,500
東京計器	2,000	264.00	528,000
HOYA	6,000	4,259.00	25,554,000
凸版印刷	65,000	770.00	50,050,000
大日本印刷	34,000	1,051.00	35,734,000
任天堂	2,600	12,850.00	33,410,000
コクヨ	1,700	887.00	1,507,900
中国電力	109,200	1,593.00	173,955,600
北陸電力	91,600	1,572.00	143,995,200
東北電力	172,000	1,486.00	255,592,000
沖縄電力	17,800	3,655.00	65,059,000
電源開発	50,300	4,145.00	208,493,500
東京瓦斯	772,000	644.00	497,168,000
大阪瓦斯	642,000	453.30	291,018,600
東邦瓦斯	229,000	616.00	141,064,000
北海道瓦斯	186,000	288.00	53,568,000
西部瓦斯	264,000	266.00	70,224,000
静岡瓦斯	96,300	744.00	71,647,200
東日本旅客鉄道	10,400	8,977.00	93,360,800
西日本旅客鉄道	2,500	5,699.00	14,247,500
日本通運	41,000	543.00	22,263,000
日新	16,000	272.00	4,352,000
三井倉庫ホールディングス	17,000	446.00	7,582,000
澁澤倉庫	11,000	372.00	4,092,000
東洋埠頭	20,000	205.00	4,100,000
トレンドマイクロ	400	3,555.00	1,422,000
スカパーJSATホールディングス	11,100	689.00	7,647,900
日本電信電話	19,700	6,540.00	128,838,000
KDDI	12,100	7,599.00	91,947,900
NTTドコモ	28,500	1,881.50	53,622,750
GMOインターネット	900	1,086.00	977,400
エヌ・ティ・ティ・データ	3,000	4,380.00	13,140,000
アルフレッサ ホールディングス	8,000	1,366.00	10,928,000
TOKAIホールディングス	22,700	541.00	12,280,700
メディパルホールディングス	9,900	1,311.00	12,978,900
エクセル	2,300	1,368.00	3,146,400
丸紅	18,400	729.60	13,424,640
三井物産	39,900	1,627.00	64,917,300
東都水産	18,000	197.00	3,546,000
住友商事	40,100	1,250.00	50,125,000
内田洋行	2,000	350.00	700,000
三菱商事	31,300	2,304.00	72,115,200
サンゲツ	3,800	2,923.00	11,107,400
伊藤忠エネクス	4,100	741.00	3,038,100
スズケン	5,900	3,055.00	18,024,500
カワチ薬品	800	1,733.00	1,386,400
アスクル	1,400	2,004.00	2,805,600
アダストリアホールディングス	1,700	2,255.00	3,833,500
セブン&アイ・ホールディングス	13,000	4,500.00	58,500,000
フェリシモ	3,100	1,114.00	3,453,400
丸井グループ	9,300	1,054.00	9,802,200
イオン	35,400	1,195.50	42,320,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	362,200	671.00	243,036,200
三井住友フィナンシャルグループ	40,600	4,473.00	181,603,800
千葉銀行	8,000	801.00	6,408,000
横浜銀行	2,000	664.00	1,328,000
常陽銀行	19,000	598.00	11,362,000
武蔵野銀行	600	3,885.00	2,331,000
ふくおかフィナンシャルグループ	13,000	628.00	8,164,000
十六銀行	27,000	447.00	12,069,000
大垣共立銀行	31,000	344.00	10,664,000
ほくほくフィナンシャルグループ	117,000	239.00	27,963,000
百十四銀行	1,000	380.00	380,000
大分銀行	1,000	452.00	452,000
十八銀行	5,000	346.00	1,730,000
みずほフィナンシャルグループ	559,400	203.10	113,614,140
名古屋銀行	16,000	443.00	7,088,000
フィデアホールディングス	25,500	235.00	5,992,500
大和証券グループ本社	60,000	956.00	57,360,000
岡三証券グループ	2,000	941.00	1,882,000
岩井コスモホールディングス	1,100	1,254.00	1,379,400
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	12,300	2,916.00	35,866,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	18,200	2,567.00	46,719,400
東京海上ホールディングス	13,900	3,857.50	53,619,250
T&Dホールディングス	10,800	1,433.50	15,481,800
クレディセゾン	8,800	2,358.00	20,750,400
芙蓉総合リース	200	4,375.00	875,000
日本証券金融	8,500	629.00	5,346,500
ポケットカード	6,200	620.00	3,844,000
NECキャピタルソリューション	3,800	2,056.00	7,812,800
平和不動産	2,200	1,887.00	4,151,400
東京建物	17,000	1,001.00	17,017,000
空港施設	7,200	750.00	5,400,000
ゴールドクレスト	6,200	2,249.00	13,943,800
セコム	4,000	6,903.00	27,612,000
合 計	6,081,800		5,226,454,080

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。