有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 5月19日現在	平成27年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,960,513	154,822,074
株式	5,359,449,620	4,817,969,100
未収入金	1,042,588,800	-
未収配当金	54,439,175	45,955,510
未収利息	187	252
流動資産合計	6,589,438,295	5,018,746,936
資産合計	6,589,438,295	5,018,746,936
負債の部
流動負債
未払金	948,407,600	-
未払解約金	6,109,018	-
流動負債合計	954,516,618	-
負債合計	954,516,618	-
純資産の部
元本等
元本	2,987,762,213	2,722,947,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,647,159,464	2,295,799,521
元本等合計	5,634,921,677	5,018,746,936
純資産合計	5,634,921,677	5,018,746,936
負債純資産合計	6,589,438,295	5,018,746,936

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 5月19日現在	平成27年11月19日現在
1.	期首	平成26年11月20日	平成27年 5月20日
	期首元本額	3,443,329,709円	2,987,762,213円
	期首からの追加設定元本額	24,183,797円	79,004,485円
	期首からの一部解約元本額	479,751,293円	343,819,283円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	406,091,146円	427,968,458円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,581,671,067円	2,294,978,957円
	計	2,987,762,213円	2,722,947,415円
2.	受益権の総数	2,987,762,213口	2,722,947,415口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年11月20日 至 平成27年 5月19日	自 平成27年 5月20日 至 平成27年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 5月19日現在	平成27年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	650,138,074
合計	650,138,074

(平成27年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	250,543,253
合計	250,543,253

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 5月19日現在		平成27年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.8860円	1口当たり純資産額	1.8431円
(1万口当たり純資産額)	(18,860円)	(1万口当たり純資産額)	(18,431円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東亜道路工業	22,000	460.00	10,120,000
世紀東急工業	23,100	618.00	14,275,800
東京エネシス	3,000	1,151.00	3,453,000
三晃金属工業	45,000	291.00	13,095,000
日本たばこ産業	15,000	4,526.00	67,890,000
日本製紙	18,500	2,072.00	38,332,000
昭和電工	110,000	157.00	17,270,000
住友化学	84,000	686.00	57,624,000
デンカ	13,000	540.00	7,020,000
大日精化工業	18,000	584.00	10,512,000
三菱瓦斯化学	46,000	641.00	29,486,000
大阪有機化学工業	3,600	649.00	2,336,400
三菱ケミカルホールディングス	70,200	813.10	57,079,620
日本合成化学工業	30,000	890.00	26,700,000
積水化学工業	5,300	1,453.00	7,700,900
宇部興産	86,000	258.00	22,188,000
DIC	92,000	355.00	32,660,000
サカタインクス	1,600	1,222.00	1,955,200
東洋インキSCホールディングス	7,000	506.00	3,542,000
荒川化学工業	2,500	1,202.00	3,005,000
デクセリアルズ	2,700	1,411.00	3,809,700
藤森工業	100	3,465.00	346,500
アステラス製薬	13,400	1,734.00	23,235,600
第一三共	19,800	2,549.00	50,470,200
ニチレキ	8,000	990.00	7,920,000
ブリヂストン	10,600	4,505.00	47,753,000
フコク	3,500	1,056.00	3,696,000
旭硝子	12,000	740.00	8,880,000
黒崎播磨	13,000	267.00	3,471,000
新日鐵住金	3,100	2,485.50	7,705,050
神戸製鋼所	88,000	146.00	12,848,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	20,700	1,969.00	40,758,300
日新製鋼	200	1,308.00	261,600
大同特殊鋼	24,000	517.00	12,408,000
山陽特殊製鋼	17,000	543.00	9,231,000
大紀アルミニウム工業所	9,000	334.00	3,006,000
日本軽金属ホールディングス	66,400	215.00	14,276,000
三井金属鉱業	87,000	231.00	20,097,000
三菱マテリアル	36,000	431.00	15,516,000
住友金属鉱山	10,000	1,363.50	13,635,000
オークマ	7,000	1,007.00	7,049,000
牧野フライス製作所	4,000	953.00	3,812,000
DMG森精機	3,000	1,578.00	4,734,000
東洋機械金属	8,100	443.00	3,588,300
小松製作所	7,400	2,047.00	15,147,800
荏原製作所	5,000	591.00	2,955,000
加藤製作所	2,000	584.00	1,168,000
平和	17,100	2,207.00	37,739,700
JUKI	2,300	1,152.00	2,649,600
サンデンホールディングス	13,000	399.00	5,187,000
日本ピストンリング	2,100	2,131.00	4,475,100
日本精工	8,000	1,441.00	11,528,000
NTN	9,000	559.00	5,031,000
ジェイテクト	5,000	2,211.00	11,055,000
三菱重工業	15,000	647.20	9,708,000
イビデン	17,600	1,967.00	34,619,200
三菱電機	31,000	1,355.50	42,020,500
富士電機	8,000	562.00	4,496,000
オリジン電気	1,000	345.00	345,000
セイコーエプソン	900	1,884.00	1,695,600
タムラ製作所	2,000	389.00	778,000
フォスター電機	2,800	2,889.00	8,089,200
日立マクセル	5,200	2,028.00	10,545,600
アルパイン	9,400	1,561.00	14,673,400
新電元工業	12,000	470.00	5,640,000
日本電子材料	4,100	629.00	2,578,900
ファナック	300	22,055.00	6,616,500
キヤノン	1,300	3,758.00	4,885,400
東京エレクトロン	1,000	7,882.00	7,882,000
川崎重工業	3,000	496.00	1,488,000
名村造船所	6,400	1,083.00	6,931,200
サノヤスホールディングス	11,400	263.00	2,998,200
日産自動車	56,700	1,309.50	74,248,650
いすゞ自動車	14,800	1,411.50	20,890,200
トヨタ自動車	33,700	7,620.00	256,794,000
NOK	900	3,350.00	3,015,000
プレス工業	15,300	561.00	8,583,300
ミクニ	1,600	447.00	715,200
本田技研工業	23,100	4,072.00	94,063,200
富士重工業	9,300	5,131.00	47,718,300
ショーワ	26,800	1,175.00	31,490,000
中部電力	158,600	1,741.00	276,122,600
中国電力	74,700	1,697.00	126,765,900
北陸電力	51,300	1,777.00	91,160,100
東北電力	131,500	1,529.00	201,063,500
四国電力	45,900	1,877.00	86,154,300
沖縄電力	5,200	2,982.00	15,506,400
電源開発	37,100	4,100.00	152,110,000
東京瓦斯	647,000	584.80	378,365,600
大阪瓦斯	538,000	456.40	245,543,200
東邦瓦斯	134,000	766.00	102,644,000
北海道瓦斯	12,000	281.00	3,372,000
西部瓦斯	60,000	275.00	16,500,000
静岡ガス	15,000	841.00	12,615,000
メタウォーター	3,100	2,940.00	9,114,000
日本郵船	181,000	322.00	58,282,000
商船三井	21,000	339.00	7,119,000
日本航空	2,200	4,491.00	9,880,200
エイベックス・グループ・ホールディングス	300	1,457.00	437,100
日本電信電話	28,600	4,696.00	134,305,600
KDDI	18,500	3,031.00	56,073,500
NTTドコモ	21,800	2,423.00	52,821,400
フィールズ	1,000	2,062.00	2,062,000
双日	119,600	276.00	33,009,600
UKCホールディングス	1,500	2,724.00	4,086,000
TOKAIホールディングス	30,200	534.00	16,126,800
伊藤忠商事	38,600	1,555.50	60,042,300
丸紅	28,100	713.20	20,040,920
兼松	58,000	208.00	12,064,000
三井物産	5,200	1,545.50	8,036,600
住友商事	62,100	1,362.50	84,611,250
三菱商事	32,500	2,098.00	68,185,000
神鋼商事	12,000	259.00	3,108,000
極東貿易	25,000	279.00	6,975,000
伊藤忠エネクス	26,100	974.00	25,421,400
サンワテクノス	4,600	1,039.00	4,779,400
PALTAC	1,600	2,254.00	3,606,400
ヤマタネ	43,000	189.00	8,127,000
日鉄住金物産	38,000	428.00	16,264,000
エディオン	3,700	992.00	3,670,400
トーエル	3,700	647.00	2,393,900
コーナン商事	10,600	1,745.00	18,497,000
ケーユーホールディングス	500	827.00	413,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	234,000	835.30	195,460,200
三井住友フィナンシャルグループ	31,300	4,943.00	154,715,900
みずほフィナンシャルグループ	374,600	260.40	97,545,840
北洋銀行	900	469.00	422,100
東日本銀行	19,000	421.00	7,999,000
関西アーバン銀行	5,600	1,418.00	7,940,800
フィデアホールディングス	98,800	282.00	27,861,600
野村ホールディングス	74,400	774.80	57,645,120
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	20,900	4,064.00	84,937,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	18,400	3,726.00	68,558,400
東京海上ホールディングス	6,400	4,809.00	30,777,600
ジャックス	13,000	482.00	6,266,000
オリックス	23,700	1,842.50	43,667,250
野村不動産ホールディングス	13,400	2,476.00	33,178,400
フージャースホールディングス	16,300	516.00	8,410,800
明和地所	4,000	551.00	2,204,000
ジェイコムホールディングス	3,700	1,249.00	4,621,300
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,400	701.00	3,084,400
合 計	5,243,100		4,817,969,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。