有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年11月19日現在	2021年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,967,194	27,633,113
株式	2,361,814,400	2,163,856,860
投資証券	106,418,600	79,257,800
未収入金	29,830,719	20,780,050
未収配当金	32,625,450	33,680,463
流動資産合計	2,561,656,363	2,325,208,286
資産合計	2,561,656,363	2,325,208,286
負債の部
流動負債
未払金	20,661,926	16,120,341
未払解約金	5,158,478	-
未払利息	15	4
流動負債合計	25,820,419	16,120,345
負債合計	25,820,419	16,120,345
純資産の部
元本等
元本	1,334,288,219	1,057,848,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,201,547,725	1,251,239,284
元本等合計	2,535,835,944	2,309,087,941
純資産合計	2,535,835,944	2,309,087,941
負債純資産合計	2,561,656,363	2,325,208,286

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月19日現在	2021年 5月19日現在
1.	期首	2020年 5月20日	2020年11月20日
	期首元本額	1,382,074,471円	1,334,288,219円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	47,786,252円	276,439,562円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	211,449,698円	183,665,948円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,122,838,521円	874,182,709円
	計	1,334,288,219円	1,057,848,657円
2.	受益権の総数	1,334,288,219口	1,057,848,657口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 5月20日 至 2020年11月19日	自 2020年11月20日 至 2021年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月19日現在	2021年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△120,402,740
投資証券	△7,321,047
合計	△127,723,787

(2021年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	148,685,276
投資証券	10,685,319
合計	159,370,595

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年11月19日現在		2021年 5月19日現在
1口当たり純資産額	1.9005円	1口当たり純資産額	2.1828円
(1万口当たり純資産額)	(19,005円)	(1万口当たり純資産額)	(21,828円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	15,300	3,005.00	45,976,500
大和ハウス工業	15,400	3,175.00	48,895,000
協和エクシオ	19,600	2,718.00	53,272,800
高砂熱学工業	12,600	1,774.00	22,352,400
キリンホールディングス	10,600	2,154.50	22,837,700
レンゴー	59,600	944.00	56,262,400
エア・ウォーター	25,700	1,808.00	46,465,600
アイカ工業	11,200	3,945.00	44,184,000
花王	6,300	6,849.00	43,148,700
太陽ホールディングス	9,500	4,910.00	46,645,000
アステラス製薬	26,600	1,692.50	45,020,500
AGC	9,000	4,760.00	42,840,000
フジミインコーポレーテッド	5,500	4,210.00	23,155,000
ニチアス	18,100	2,777.00	50,263,700
三和ホールディングス	22,800	1,351.00	30,802,800
アマダ	28,700	1,109.00	31,828,300
サトーホールディングス	18,600	2,612.00	48,583,200
アマノ	8,000	2,842.00	22,736,000
スター精密	17,900	1,703.00	30,483,700
日立製作所	8,300	5,406.00	44,869,800
三菱電機	19,100	1,654.00	31,591,400
デンソー	6,400	7,207.00	46,124,800
トヨタ自動車	6,700	8,699.00	58,283,300
本田技研工業	6,300	3,309.00	20,846,700
リンテック	14,200	2,443.00	34,690,600
日本通運	1,600	8,750.00	14,000,000
センコーグループホールディングス	51,000	1,023.00	52,173,000
アルテリア・ネットワークス	33,100	1,629.00	53,919,900
トレンドマイクロ	8,600	5,450.00	46,870,000
大塚商会	7,800	5,850.00	45,630,000
日本ユニシス	15,900	3,145.00	50,005,500
日本電信電話	20,100	2,895.50	58,199,550
KDDI	14,900	3,721.00	55,442,900
DTS	7,200	2,565.00	18,468,000
マクニカ・富士エレホールディングス	13,900	2,346.00	32,609,400
コメダホールディングス	6,900	2,046.00	14,117,400
伊藤忠商事	16,100	3,272.00	52,679,200
兼松	27,100	1,430.00	38,753,000
三菱商事	14,200	2,936.00	41,691,200
因幡電機産業	20,300	2,568.00	52,130,400
エービーシー・マート	8,900	6,070.00	54,023,000
DCMホールディングス	45,800	1,045.00	47,861,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,300	4,900.00	45,570,000
日本瓦斯	28,400	1,917.00	54,442,800
ケーズホールディングス	37,900	1,392.00	52,756,800
りそなホールディングス	100,900	476.90	48,119,210
三井住友フィナンシャルグループ	12,400	4,013.00	49,761,200
東京海上ホールディングス	10,600	5,591.00	59,264,600
全国保証	10,600	4,560.00	48,336,000
オリックス	6,600	1,874.50	12,371,700
野村不動産ホールディングス	11,600	2,864.00	33,222,400
りらいあコミュニケーションズ	31,600	1,243.00	39,278,800
合 計	975,300		2,163,856,860

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	130	45,305,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	172	33,952,800
合計		302	79,257,800

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。