有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月21日現在	平成29年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	78,889,013	89,273,193
株式	3,863,439,350	3,712,876,010
未収配当金	43,882,100	45,643,375
流動資産合計	3,986,210,463	3,847,792,578
資産合計	3,986,210,463	3,847,792,578
負債の部
流動負債
未払利息	106	117
流動負債合計	106	117
負債合計	106	117
純資産の部
元本等
元本	2,434,259,292	2,132,888,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,551,951,065	1,714,904,441
元本等合計	3,986,210,357	3,847,792,461
純資産合計	3,986,210,357	3,847,792,461
負債純資産合計	3,986,210,463	3,847,792,578

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月21日現在	平成29年 5月19日現在
1.	期首	平成28年 5月20日	平成28年11月22日
	期首元本額	2,624,659,425円	2,434,259,292円
	期首からの追加設定元本額	28,830,037円	-円
	期首からの一部解約元本額	219,230,170円	301,371,272円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	257,483,810円	210,585,076円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,176,775,482円	1,922,302,944円
	計	2,434,259,292円	2,132,888,020円
2.	受益権の総数	2,434,259,292口	2,132,888,020口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 5月20日 至 平成28年11月21日	自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月21日現在	平成29年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△63,440,191
合計	△63,440,191

(平成29年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△50,400,572
合計	△50,400,572

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年11月21日現在		平成29年 5月19日現在
1口当たり純資産額	1.6375円	1口当たり純資産額	1.8040円
(1万口当たり純資産額)	(16,375円)	(1万口当たり純資産額)	(18,040円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	2,300	1,141.00	2,624,300
西松建設	12,000	600.00	7,200,000
日本ハウスホールディングス	2,400	506.00	1,214,400
東亜道路工業	3,000	429.00	1,287,000
前田道路	1,000	2,285.00	2,285,000
日本道路	15,000	563.00	8,445,000
東洋建設	4,100	421.00	1,726,100
世紀東急工業	9,000	596.00	5,364,000
大和ハウス工業	6,600	3,592.00	23,707,200
積水ハウス	29,500	1,885.00	55,607,500
日特建設	6,100	526.00	3,208,600
新興プランテック	2,400	812.00	1,948,800
三井製糖	1,500	3,145.00	4,717,500
雪印メグミルク	2,800	3,335.00	9,338,000
キリンホールディングス	17,500	2,320.50	40,608,750
日本たばこ産業	14,600	4,112.00	60,035,200
倉敷紡績	5,000	266.00	1,330,000
オンワードホールディングス	6,000	823.00	4,938,000
王子ホールディングス	9,000	558.00	5,022,000
トーモク	4,000	359.00	1,436,000
旭化成	13,000	1,072.00	13,936,000
昭和電工	1,600	2,161.00	3,457,600
住友化学	16,000	613.00	9,808,000
住友精化	200	4,860.00	972,000
クレハ	400	5,230.00	2,092,000
テイカ	3,000	898.00	2,694,000
東亞合成	20,800	1,282.00	26,665,600
カネカ	3,000	855.00	2,565,000
三菱瓦斯化学	10,500	2,228.00	23,394,000
JSR	4,800	1,899.00	9,115,200
住友ベークライト	7,000	747.00	5,229,000
タキロンシーアイ	6,000	564.00	3,384,000
ADEKA	4,700	1,603.00	7,534,100
ポーラ・オルビスホールディングス	4,100	2,800.00	11,480,000
レック	200	3,020.00	604,000
ニフコ	100	5,720.00	572,000
武田薬品工業	2,100	5,710.00	11,991,000
エーザイ	4,300	5,995.00	25,778,500
持田製薬	1,800	8,710.00	15,678,000
第一三共	3,600	2,462.00	8,863,200
キョーリン製薬ホールディングス	10,300	2,393.00	24,647,900
昭和シェル石油	23,200	1,087.00	25,218,400
ニチレキ	4,500	1,181.00	5,314,500
ブリヂストン	1,900	4,734.00	8,994,600
オカモト	1,000	1,262.00	1,262,000
旭硝子	16,000	921.00	14,736,000
日本山村硝子	1,000	188.00	188,000
品川リフラクトリーズ	12,000	287.00	3,444,000
イソライト工業	2,100	402.00	844,200
丸一鋼管	4,000	3,355.00	13,420,000
日本軽金属ホールディングス	11,300	260.00	2,938,000
三菱マテリアル	7,700	3,165.00	24,370,500
住友電気工業	4,700	1,810.50	8,509,350
三協立山	400	1,672.00	668,800
LIXILグループ	900	2,703.00	2,432,700
日本発條	9,500	1,173.00	11,143,500
旭ダイヤモンド工業	2,200	812.00	1,786,400
ナブテスコ	900	3,195.00	2,875,500
三井海洋開発	900	2,440.00	2,196,000
小松製作所	5,500	2,647.00	14,558,500
日立建機	400	2,566.00	1,026,400
大同工業	4,000	289.00	1,156,000
フジテック	2,500	1,319.00	3,297,500
SANKYO	2,300	3,815.00	8,774,500
マックス	2,000	1,624.00	3,248,000
セガサミーホールディングス	17,700	1,422.00	25,169,400
THK	300	2,885.00	865,500
イーグル工業	600	1,698.00	1,018,800
日立造船	11,800	533.00	6,289,400
コニカミノルタ	5,500	899.00	4,944,500
ブラザー工業	5,800	2,427.00	14,076,600
明電舎	3,000	398.00	1,194,000
東光高岳	400	1,682.00	672,800
ヤーマン	200	5,910.00	1,182,000
大崎電気工業	1,000	889.00	889,000
オムロン	900	4,430.00	3,987,000
日東工業	900	1,823.00	1,640,700
メルコホールディングス	200	3,175.00	635,000
沖電気工業	6,800	1,661.00	11,294,800
セイコーエプソン	5,800	2,309.00	13,392,200
エレコム	400	2,262.00	904,800
遠藤照明	2,900	1,158.00	3,358,200
ローム	1,100	8,580.00	9,438,000
三井ハイテック	100	1,193.00	119,300
リコー	800	904.00	723,200
東京エレクトロン	3,100	15,770.00	48,887,000
三櫻工業	1,400	792.00	1,108,800
デンソー	21,900	4,769.00	104,441,100
サノヤスホールディングス	600	261.00	156,600
日産自動車	6,600	1,093.50	7,217,100
トヨタ自動車	17,000	5,965.00	101,405,000
アイシン精機	3,800	5,540.00	21,052,000
本田技研工業	10,800	3,050.00	32,940,000
SUBARU	16,100	3,812.00	61,373,200
ショーワ	7,300	1,041.00	7,599,300
ヨロズ	700	1,699.00	1,189,300
エフ・シー・シー	100	2,059.00	205,900
テイ・エス テック	2,700	3,130.00	8,451,000
アートネイチャー	5,600	742.00	4,155,200
大日本印刷	6,000	1,225.00	7,350,000
イトーキ	1,700	794.00	1,349,800
中部電力	147,300	1,479.50	217,930,350
関西電力	181,300	1,528.00	277,026,400
中国電力	73,400	1,237.00	90,795,800
北陸電力	41,600	1,064.00	44,262,400
東北電力	97,900	1,583.00	154,975,700
四国電力	43,400	1,375.00	59,675,000
九州電力	91,700	1,309.00	120,035,300
北海道電力	41,400	815.00	33,741,000
沖縄電力	7,700	2,912.00	22,422,400
電源開発	35,800	2,739.00	98,056,200
エフオン	3,400	970.00	3,298,000
イーレックス	9,500	1,150.00	10,925,000
東京瓦斯	469,000	583.30	273,567,700
大阪瓦斯	410,000	418.20	171,462,000
東邦瓦斯	103,000	824.00	84,872,000
北海道瓦斯	16,000	273.00	4,368,000
広島ガス	13,300	350.00	4,655,000
西部瓦斯	74,000	266.00	19,684,000
静岡ガス	14,600	766.00	11,183,600
メタウォーター	5,100	2,948.00	15,034,800
センコーグループホールディングス	14,200	658.00	9,343,600
日新	4,000	438.00	1,752,000
住友倉庫	12,000	696.00	8,352,000
日本トランスシティ	3,000	442.00	1,326,000
Minoriソリューションズ	1,500	1,365.00	2,047,500
トレンドマイクロ	4,600	5,360.00	24,656,000
朝日放送	500	780.00	390,000
日本電信電話	18,900	5,228.00	98,809,200
KDDI	19,300	3,061.00	59,077,300
NTTドコモ	16,800	2,721.50	45,721,200
DTS	300	3,310.00	993,000
あらた	200	3,370.00	674,000
小野建	1,400	1,609.00	2,252,600
進和	300	1,947.00	584,100
伊藤忠商事	17,800	1,612.50	28,702,500
三井物産	13,200	1,506.00	19,879,200
日本紙パルプ商事	17,000	404.00	6,868,000
日立ハイテクノロジーズ	1,300	4,440.00	5,772,000
住友商事	15,500	1,457.00	22,583,500
三菱商事	38,900	2,272.00	88,380,800
キヤノンマーケティングジャパン	200	2,366.00	473,200
ワキタ	2,200	1,239.00	2,725,800
ミツウロコグループホールディングス	3,200	699.00	2,236,800
伊藤忠エネクス	2,800	910.00	2,548,000
加賀電子	100	2,083.00	208,300
ヤマタネ	2,600	1,544.00	4,014,400
カワチ薬品	800	2,825.00	2,260,000
ゲオホールディングス	3,800	1,161.00	4,411,800
エディオン	1,500	982.00	1,473,000
サーラコーポレーション	600	657.00	394,200
コナカ	3,800	597.00	2,268,600
コーナン商事	1,400	2,195.00	3,073,000
チヨダ	500	2,864.00	1,432,000
あおぞら銀行	14,000	410.00	5,740,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,000	689.90	8,278,800
りそなホールディングス	8,800	567.70	4,995,760
三井住友フィナンシャルグループ	27,300	4,052.00	110,619,600
みちのく銀行	18,000	185.00	3,330,000
宮崎銀行	14,000	360.00	5,040,000
みずほフィナンシャルグループ	322,000	196.10	63,144,200
関西アーバン銀行	7,000	1,324.00	9,268,000
フィデアホールディングス	43,700	193.00	8,434,100
大和証券グループ本社	17,000	676.00	11,492,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	36,700	592.00	21,726,400
SOMPOホールディングス	12,300	4,307.00	52,976,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	15,500	3,712.00	57,536,000
オリックス	27,200	1,722.50	46,852,000
エフ・ジェー・ネクスト	400	845.00	338,000
スタジオアリス	200	2,354.00	470,800
みらかホールディングス	100	4,725.00	472,500
明光ネットワークジャパン	400	1,452.00	580,800
応用地質	1,600	1,464.00	2,342,400
合 計	3,245,600		3,712,876,010

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。