有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/21-2024/05/20)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	150,535,078	17,969,318
株式	2,000,548,200	2,131,868,380
未収入金	6,738,599	7,288,273
未収配当金	28,159,360	32,353,070
未収利息	-	40
流動資産合計	2,185,981,237	2,189,479,081
資産合計	2,185,981,237	2,189,479,081
負債の部
流動負債
未払金	8,909,734	6,599,347
未払解約金	121,577,491	4,728,709
未払利息	29	-
流動負債合計	130,487,254	11,328,056
負債合計	130,487,254	11,328,056
純資産の部
元本等
元本	637,995,037	585,500,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,417,498,946	1,592,650,546
元本等合計	2,055,493,983	2,178,151,025
純資産合計	2,055,493,983	2,178,151,025
負債純資産合計	2,185,981,237	2,189,479,081

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
1.	期首	2023年 5月20日	2023年11月21日
	期首元本額	766,672,278円	637,995,037円
	期首からの追加設定元本額	1,173,212円	1,358,798円
	期首からの一部解約元本額	129,850,453円	53,853,356円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	96,458,947円	83,268,218円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	541,536,090円	502,232,261円
	計	637,995,037円	585,500,479円
2.	受益権の総数	637,995,037口	585,500,479口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 5月20日 至 2023年11月20日	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	342,058,941
合計	342,058,941

(2024年 5月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	225,675,750
合計	225,675,750

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年11月20日現在		2024年 5月20日現在
1口当たり純資産額	3.2218円	1口当たり純資産額	3.7202円
(1万口当たり純資産額)	(32,218円)	(1万口当たり純資産額)	(37,202円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	7,400	3,650.00	27,010,000
大和ハウス工業	11,600	4,112.00	47,699,200
エクシオグループ	28,900	1,625.50	46,976,950
キリンホールディングス	19,100	2,235.00	42,688,500
エア・ウォーター	13,200	2,253.00	29,739,600
三菱瓦斯化学	6,600	3,048.00	20,116,800
三井化学	12,300	4,628.00	56,924,400
アイカ工業	5,600	3,382.00	18,939,200
ADEKA	4,700	3,216.00	15,115,200
太陽ホールディングス	200	3,205.00	641,000
武田薬品工業	10,500	4,165.00	43,732,500
アステラス製薬	26,800	1,511.50	40,508,200
ブリヂストン	8,200	6,974.00	57,186,800
AGC	9,200	5,570.00	51,244,000
三和ホールディングス	11,600	2,890.00	33,524,000
アマダ	31,600	1,814.50	57,338,200
サトーホールディングス	3,600	2,152.00	7,747,200
アマノ	8,800	3,795.00	33,396,000
スター精密	7,200	2,062.00	14,846,400
マブチモーター	14,200	2,415.00	34,293,000
ヒロセ電機	1,700	17,430.00	29,631,000
京セラ	27,900	1,869.50	52,159,050
太陽誘電	13,100	3,222.00	42,208,200
トヨタ自動車	17,700	3,447.00	61,011,900
本田技研工業	32,100	1,770.00	56,817,000
豊田合成	13,200	3,079.00	40,642,800
リンテック	1,600	3,255.00	5,208,000
センコーグループホールディングス	15,700	1,154.00	18,117,800
上組	10,400	3,164.00	32,905,600
大塚商会	12,400	2,915.50	36,152,200
ネットワンシステムズ	15,300	2,952.00	45,165,600
日本電信電話	294,200	151.80	44,659,560
KDDI	10,700	4,379.00	46,855,300
マクニカホールディングス	7,600	6,413.00	48,738,800
伊藤忠商事	8,100	7,333.00	59,397,300
長瀬産業	4,100	3,081.00	12,632,100
豊田通商	5,300	9,632.00	51,049,600
三井物産	8,100	8,180.00	66,258,000
因幡電機産業	3,100	3,735.00	11,578,500
ZOZO	14,900	3,596.00	53,580,400
日本瓦斯	18,100	2,493.00	45,123,300
丸井グループ	19,500	2,374.00	46,293,000
ケーズホールディングス	30,700	1,430.50	43,916,350
サンドラッグ	10,300	4,055.00	41,766,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,000	1,563.00	65,646,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,300	9,869.00	72,043,700
みずほフィナンシャルグループ	18,200	3,232.00	58,822,400
東京海上ホールディングス	12,600	4,967.00	62,584,200
全国保証	7,300	5,558.00	40,573,400
オリックス	17,300	3,422.00	59,200,600
野村不動産ホールディングス	13,100	4,202.00	55,046,200
パーソルホールディングス	196,100	236.70	46,416,870
合 計	1,151,000		2,131,868,380

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。