有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年11月19日現在	平成28年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	154,822,074	98,954,443
株式	4,817,969,100	3,850,148,560
未収配当金	45,955,510	53,376,200
未収利息	252	-
流動資産合計	5,018,746,936	4,002,479,203
資産合計	5,018,746,936	4,002,479,203
負債の部
流動負債
未払利息	-	110
流動負債合計	-	110
負債合計	-	110
純資産の部
元本等
元本	2,722,947,415	2,624,659,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,295,799,521	1,377,819,668
元本等合計	5,018,746,936	4,002,479,093
純資産合計	5,018,746,936	4,002,479,093
負債純資産合計	5,018,746,936	4,002,479,203

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月19日現在	平成28年 5月19日現在
1.	期首	平成27年 5月20日	平成27年11月20日
	期首元本額	2,987,762,213円	2,722,947,415円
	期首からの追加設定元本額	79,004,485円	16,360,610円
	期首からの一部解約元本額	343,819,283円	114,648,600円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	427,968,458円	333,588,183円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,294,978,957円	2,291,071,242円
	計	2,722,947,415円	2,624,659,425円
2.	受益権の総数	2,722,947,415口	2,624,659,425口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 5月20日 至 平成27年11月19日	自 平成27年11月20日 至 平成28年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月19日現在	平成28年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	250,543,253
合計	250,543,253

(平成28年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△430,036,489
合計	△430,036,489

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年11月19日現在		平成28年 5月19日現在
1口当たり純資産額	1.8431円	1口当たり純資産額	1.5250円
(1万口当たり純資産額)	(18,431円)	(1万口当たり純資産額)	(15,250円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
イチケン	22,000	281.00	6,182,000
東亜道路工業	18,000	321.00	5,778,000
前田道路	1,000	1,945.00	1,945,000
日本道路	1,000	464.00	464,000
世紀東急工業	27,100	533.00	14,444,300
大和ハウス工業	1,400	3,203.00	4,484,200
日特建設	2,300	407.00	936,100
三機工業	1,500	866.00	1,299,000
三晃金属工業	40,000	285.00	11,400,000
中部飼料	3,100	820.00	2,542,000
三井製糖	8,000	514.00	4,112,000
雪印メグミルク	3,200	3,150.00	10,080,000
キリンホールディングス	1,200	1,810.50	2,172,600
日本たばこ産業	16,000	4,489.00	71,824,000
倉敷紡績	23,000	196.00	4,508,000
王子ホールディングス	38,000	416.00	15,808,000
クラレ	5,000	1,441.00	7,205,000
昭和電工	216,000	112.00	24,192,000
住友化学	73,000	492.00	35,916,000
住友精化	8,000	540.00	4,320,000
クレハ	20,000	396.00	7,920,000
テイカ	10,000	520.00	5,200,000
東亞合成	400	1,018.00	407,200
デンカ	13,000	489.00	6,357,000
堺化学工業	18,000	304.00	5,472,000
大日精化工業	13,000	465.00	6,045,000
カネカ	8,000	889.00	7,112,000
三菱瓦斯化学	26,000	629.00	16,354,000
大阪有機化学工業	700	614.00	429,800
日本合成化学工業	16,000	671.00	10,736,000
宇部興産	87,000	199.00	17,313,000
リケンテクノス	3,500	426.00	1,491,000
ハリマ化成グループ	5,300	526.00	2,787,800
三洋化成工業	3,000	850.00	2,550,000
日本特殊塗料	3,400	990.00	3,366,000
DIC	108,000	257.00	27,756,000
サカタインクス	8,000	1,253.00	10,024,000
東洋インキSCホールディングス	29,000	460.00	13,340,000
シーズ・ホールディングス	700	2,255.00	1,578,500
荒川化学工業	2,700	961.00	2,594,700
藤森工業	2,500	2,359.00	5,897,500
武田薬品工業	3,500	4,711.00	16,488,500
田辺三菱製薬	14,000	1,832.00	25,648,000
第一三共	10,500	2,642.00	27,741,000
昭和シェル石油	22,000	1,107.00	24,354,000
ニチレキ	10,100	720.00	7,272,000
東燃ゼネラル石油	7,000	1,007.00	7,049,000
出光興産	4,300	2,230.00	9,589,000
JXホールディングス	2,500	422.80	1,057,000
ブリヂストン	7,500	3,744.00	28,080,000
住友ゴム工業	2,000	1,540.00	3,080,000
フコク	2,600	829.00	2,155,400
旭硝子	25,000	660.00	16,500,000
日本山村硝子	8,000	161.00	1,288,000
日本電気硝子	8,000	523.00	4,184,000
品川リフラクトリーズ	15,000	201.00	3,015,000
黒崎播磨	26,000	261.00	6,786,000
新日鐵住金	6,600	2,227.00	14,698,200
神戸製鋼所	69,000	101.00	6,969,000
合同製鐵	66,000	181.00	11,946,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	8,600	1,441.00	12,392,600
東京鐵鋼	16,000	331.00	5,296,000
東洋鋼鈑	3,800	295.00	1,121,000
大同特殊鋼	9,000	355.00	3,195,000
三菱製鋼	22,000	173.00	3,806,000
日本軽金属ホールディングス	20,300	211.00	4,283,300
三菱マテリアル	30,000	313.00	9,390,000
住友電気工業	15,600	1,455.50	22,705,800
平河ヒューテック	3,100	906.00	2,808,600
ジーテクト	2,500	1,302.00	3,255,000
東京製綱	18,000	155.00	2,790,000
東洋機械金属	6,700	411.00	2,753,700
やまびこ	11,100	807.00	8,957,700
ペガサスミシン製造	7,400	500.00	3,700,000
日精樹脂工業	4,300	696.00	2,992,800
小松製作所	6,600	1,840.00	12,144,000
椿本チエイン	2,000	762.00	1,524,000
加藤製作所	7,000	414.00	2,898,000
平和	5,100	2,168.00	11,056,800
サンデンホールディングス	5,000	362.00	1,810,000
日本ピストンリング	3,800	1,583.00	6,015,400
日本精工	13,300	987.00	13,127,100
日本トムソン	2,100	370.00	777,000
イーグル工業	4,400	1,321.00	5,812,400
三菱重工業	59,000	415.40	24,508,600
コニカミノルタ	300	922.00	276,600
三菱電機	17,000	1,294.00	21,998,000
富士電機	19,000	455.00	8,645,000
シンフォニアテクノロジー	2,000	180.00	360,000
オリジン電気	1,000	278.00	278,000
山洋電気	9,000	536.00	4,824,000
セイコーエプソン	4,600	1,860.00	8,556,000
ファナック	100	16,265.00	1,626,500
新光電気工業	3,800	615.00	2,337,000
キヤノン	7,700	3,083.00	23,739,100
リコー	3,300	944.00	3,115,200
三櫻工業	3,800	555.00	2,109,000
デンソー	6,400	4,107.00	26,284,800
名村造船所	11,300	656.00	7,412,800
サノヤスホールディングス	11,200	171.00	1,915,200
日産自動車	67,400	1,036.00	69,826,400
トヨタ自動車	31,500	5,494.00	173,061,000
トピー工業	25,000	210.00	5,250,000
プレス工業	15,100	381.00	5,753,100
ミクニ	1,600	312.00	499,200
アイシン精機	1,800	4,235.00	7,623,000
本田技研工業	22,300	2,949.50	65,773,850
富士重工業	9,800	3,890.00	38,122,000
ショーワ	2,500	766.00	1,915,000
大建工業	15,000	308.00	4,620,000
中部電力	159,700	1,497.50	239,150,750
中国電力	71,800	1,381.00	99,155,800
北陸電力	50,700	1,355.00	68,698,500
東北電力	130,000	1,401.00	182,130,000
四国電力	46,200	1,275.00	58,905,000
沖縄電力	5,200	3,090.00	16,068,000
電源開発	37,100	2,850.00	105,735,000
東京瓦斯	616,000	442.10	272,333,600
大阪瓦斯	528,000	415.40	219,331,200
東邦瓦斯	129,000	791.00	102,039,000
北海道瓦斯	11,000	278.00	3,058,000
西部瓦斯	58,000	250.00	14,500,000
静岡ガス	14,900	732.00	10,906,800
メタウォーター	3,300	2,883.00	9,513,900
鴻池運輸	3,300	1,264.00	4,171,200
丸和運輸機関	3,300	2,930.00	9,669,000
日本郵船	133,000	208.00	27,664,000
商船三井	61,000	242.00	14,762,000
NSユナイテッド海運	38,000	151.00	5,738,000
飯野海運	16,100	399.00	6,423,900
日本航空	1,800	3,820.00	6,876,000
日新	10,000	335.00	3,350,000
日本トランスシティ	6,000	337.00	2,022,000
ティーガイア	1,700	1,495.00	2,541,500
エイベックス・グループ・ホールディングス	200	1,355.00	271,000
朝日放送	3,000	659.00	1,977,000
日本電信電話	27,400	4,760.00	130,424,000
KDDI	26,400	3,138.00	82,843,200
NTTドコモ	39,900	2,693.50	107,470,650
シーイーシー	5,300	1,517.00	8,040,100
あらた	1,600	2,414.00	3,862,400
アルコニックス	2,800	1,570.00	4,396,000
ダイワボウホールディングス	19,000	217.00	4,123,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	6,400	1,014.00	6,489,600
UKCホールディングス	4,900	1,831.00	8,971,900
TOKAIホールディングス	29,900	680.00	20,332,000
三洋貿易	1,200	1,390.00	1,668,000
丸文	3,900	606.00	2,363,400
伊藤忠商事	17,100	1,390.00	23,769,000
丸紅	30,500	514.80	15,701,400
長瀬産業	7,300	1,196.00	8,730,800
兼松	39,000	172.00	6,708,000
住友商事	20,700	1,117.00	23,121,900
三菱商事	13,800	1,888.00	26,054,400
神鋼商事	12,000	179.00	2,148,000
極東貿易	23,000	202.00	4,646,000
伊藤忠エネクス	15,600	935.00	14,586,000
加賀電子	3,900	1,200.00	4,680,000
PALTAC	1,400	2,189.00	3,064,600
ヤマタネ	41,000	147.00	6,027,000
日鉄住金物産	2,000	389.00	778,000
JKホールディングス	5,500	451.00	2,480,500
ゲオホールディングス	2,800	1,561.00	4,370,800
エディオン	1,300	836.00	1,086,800
サーラコーポレーション	4,500	565.00	2,542,500
トーエル	3,100	790.00	2,449,000
コナカ	4,600	512.00	2,355,200
コーナン商事	6,700	1,843.00	12,348,100
ベルーナ	300	598.00	179,400
足利ホールディングス	43,100	329.00	14,179,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	155,200	529.80	82,224,960
りそなホールディングス	40,400	428.10	17,295,240
三井住友フィナンシャルグループ	20,000	3,449.00	68,980,000
北越銀行	23,000	184.00	4,232,000
ふくおかフィナンシャルグループ	57,000	365.00	20,805,000
宮崎銀行	15,000	282.00	4,230,000
十八銀行	22,000	252.00	5,544,000
琉球銀行	10,100	1,179.00	11,907,900
みずほフィナンシャルグループ	385,600	168.60	65,012,160
北洋銀行	101,800	286.00	29,114,800
関西アーバン銀行	7,500	1,003.00	7,522,500
フィデアホールディングス	99,600	155.00	15,438,000
池田泉州ホールディングス	1,300	401.00	521,300
SBIホールディングス	3,500	1,245.00	4,357,500
野村ホールディングス	56,100	465.00	26,086,500
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	12,900	2,972.50	38,345,250
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	13,800	3,017.00	41,634,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	3,200	1,259.00	4,028,800
東京海上ホールディングス	6,500	3,723.00	24,199,500
興銀リース	2,100	1,948.00	4,090,800
オリックス	17,400	1,513.00	26,326,200
日本取引所グループ	4,200	1,554.00	6,526,800
NECキャピタルソリューション	2,100	1,523.00	3,198,300
サムティ	5,800	1,085.00	6,293,000
ジェイエイシーリクルートメント	1,900	1,572.00	2,986,800
トラスト・テック	1,700	1,432.00	2,434,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,300	459.00	2,891,700
テー・オー・ダブリュー	7,300	664.00	4,847,200
アビスト	1,200	2,080.00	2,496,000
イチネンホールディングス	2,400	1,065.00	2,556,000
応用地質	3,200	1,161.00	3,715,200
進学会	5,700	533.00	3,038,100
合 計	5,477,800		3,850,148,560

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。