有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 5月21日現在	平成30年11月19日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	21,018,432	-
コール・ローン	60,918,415	47,875,127
株式	3,204,164,180	2,690,801,130
投資証券	146,969,500	118,895,900
未収入金	35,913,082	26,994,668
未収配当金	40,270,485	36,912,200
流動資産合計	3,509,254,094	2,921,479,025
資産合計	3,509,254,094	2,921,479,025
負債の部
流動負債
未払金	59,258,488	20,136,171
未払解約金	-	9,614,446
未払利息	96	82
流動負債合計	59,258,584	29,750,699
負債合計	59,258,584	29,750,699
純資産の部
元本等
元本	1,793,415,020	1,656,396,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,656,580,490	1,235,331,496
元本等合計	3,449,995,510	2,891,728,326
純資産合計	3,449,995,510	2,891,728,326
負債純資産合計	3,509,254,094	2,921,479,025

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 5月21日現在	平成30年11月19日現在
1.	期首	平成29年11月21日	平成30年 5月22日
	期首元本額	1,925,373,530円	1,793,415,020円
	期首からの追加設定元本額	33,538,319円	13,533,372円
	期首からの一部解約元本額	165,496,829円	150,551,562円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	244,750,251円	247,529,276円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,548,664,769円	1,408,867,554円
	計	1,793,415,020円	1,656,396,830円
2.	受益権の総数	1,793,415,020口	1,656,396,830口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日	自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 5月21日現在	平成30年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	90,594,270
投資証券	7,304,584
合計	97,898,854

(平成30年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△256,120,184
投資証券	5,645,437
合計	△250,474,747

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 5月21日現在		平成30年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.9237円	1口当たり純資産額	1.7458円
(1万口当たり純資産額)	(19,237円)	(1万口当たり純資産額)	(17,458円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	19,800	3,310.00	65,538,000
積水ハウス	21,400	1,681.00	35,973,400
協和エクシオ	25,400	2,812.00	71,424,800
高砂熱学工業	20,200	1,999.00	40,379,800
帝人	19,300	1,917.00	36,998,100
デンカ	19,200	3,380.00	64,896,000
JSR	36,100	1,746.00	63,030,600
アイカ工業	18,900	3,535.00	66,811,500
太陽ホールディングス	16,700	3,700.00	61,790,000
DIC	14,200	3,495.00	49,629,000
アステラス製薬	37,800	1,709.00	64,600,200
JXTGホールディングス	79,400	681.70	54,126,980
日本軽金属ホールディングス	233,500	248.00	57,908,000
三和ホールディングス	52,700	1,340.00	70,618,000
アマダホールディングス	51,900	1,152.00	59,788,800
アマノ	27,100	2,478.00	67,153,800
日本精工	18,600	1,052.00	19,567,200
スター精密	36,500	1,547.00	56,465,500
EIZO	9,900	4,425.00	43,807,500
キヤノン	7,800	3,239.00	25,264,200
東京エレクトロン	3,300	14,920.00	49,236,000
日信工業	5,000	1,516.00	7,580,000
本田技研工業	18,100	3,179.00	57,539,900
センコーグループホールディングス	81,100	846.00	68,610,600
NECネッツエスアイ	27,400	2,529.00	69,294,600
ヤフー	183,400	309.00	56,670,600
トレンドマイクロ	9,500	6,380.00	60,610,000
伊藤忠テクノソリューションズ	34,000	2,045.00	69,530,000
日本電信電話	14,300	4,586.00	65,579,800
NTTドコモ	23,600	2,589.00	61,100,400
コメダホールディングス	29,700	2,293.00	68,102,100
伊藤忠商事	33,700	2,024.00	68,208,800
三菱商事	21,700	3,012.00	65,360,400
阪和興業	14,700	3,070.00	45,129,000
稲畑産業	27,800	1,526.00	42,422,800
因幡電機産業	15,200	4,645.00	70,604,000
DCMホールディングス	53,200	1,116.00	59,371,200
VTホールディングス	74,500	487.00	36,281,500
島忠	24,000	2,963.00	71,112,000
ケーズホールディングス	46,400	1,216.00	56,422,400
あおぞら銀行	11,900	3,775.00	44,922,500
りそなホールディングス	110,500	574.50	63,482,250
三井住友フィナンシャルグループ	14,900	4,183.00	62,326,700
東京海上ホールディングス	6,800	5,530.00	37,604,000
オリックス	17,800	1,802.00	32,075,600
野村不動産ホールディングス	24,800	2,157.00	53,493,600
パーク24	23,000	3,005.00	69,115,000
りらいあコミュニケーションズ	59,000	1,036.00	61,124,000
テクノプロ・ホールディングス	7,800	5,400.00	42,120,000
合 計	1,783,500		2,690,801,130

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	347	62,078,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	712	56,817,600
合計		1,059	118,895,900

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。