有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年11月19日現在	2020年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,738,495	45,226,881
株式	2,643,314,030	2,198,508,760
投資証券	115,392,000	97,549,900
未収入金	33,470,579	24,169,418
未収配当金	36,160,220	39,923,830
流動資産合計	2,890,075,324	2,405,378,789
資産合計	2,890,075,324	2,405,378,789
負債の部
流動負債
未払金	36,032,155	25,987,973
未払解約金	9,485,294	-
未払利息	77	72
流動負債合計	45,517,526	25,988,045
負債合計	45,517,526	25,988,045
純資産の部
元本等
元本	1,462,182,730	1,382,074,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,382,375,068	997,316,273
元本等合計	2,844,557,798	2,379,390,744
純資産合計	2,844,557,798	2,379,390,744
負債純資産合計	2,890,075,324	2,405,378,789

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年11月19日現在	2020年 5月19日現在
1.	期首	2019年 5月21日	2019年11月20日
	期首元本額	1,577,077,434円	1,462,182,730円
	期首からの追加設定元本額	25,107,454円	3,100,012円
	期首からの一部解約元本額	140,002,158円	83,208,271円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	243,271,265円	236,796,045円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,218,911,465円	1,145,278,426円
	計	1,462,182,730円	1,382,074,471円
2.	受益権の総数	1,462,182,730口	1,382,074,471口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 5月21日 至 2019年11月19日	自 2019年11月20日 至 2020年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年11月19日現在	2020年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	184,960,071
投資証券	14,395,498
合計	199,355,569

(2020年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△349,682,909
投資証券	△19,303,067
合計	△368,985,976

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年11月19日現在		2020年 5月19日現在
1口当たり純資産額	1.9454円	1口当たり純資産額	1.7216円
(1万口当たり純資産額)	(19,454円)	(1万口当たり純資産額)	(17,216円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	23,600	2,469.00	58,268,400
大和ハウス工業	17,800	2,515.00	44,767,000
協和エクシオ	23,300	2,449.00	57,061,700
高砂熱学工業	32,700	1,702.00	55,655,400
レンゴー	59,700	906.00	54,088,200
エア・ウォーター	28,700	1,521.00	43,652,700
JSR	25,500	1,968.00	50,184,000
アイカ工業	11,800	3,050.00	35,990,000
太陽ホールディングス	11,700	5,050.00	59,085,000
アステラス製薬	32,600	1,703.50	55,534,100
フジミインコーポレーテッド	13,300	3,055.00	40,631,500
ニチアス	23,100	2,323.00	53,661,300
日本軽金属ホールディングス	202,300	171.00	34,593,300
三和ホールディングス	62,800	886.00	55,640,800
アマダ	32,300	980.00	31,654,000
サトーホールディングス	24,700	2,282.00	56,365,400
アマノ	20,500	2,222.00	45,551,000
スター精密	29,600	1,240.00	36,704,000
EIZO	6,400	3,655.00	23,392,000
デンソー	11,900	3,866.00	46,005,400
武蔵精密工業	16,400	887.00	14,546,800
本田技研工業	19,100	2,579.00	49,258,900
リンテック	22,100	2,436.00	53,835,600
センコーグループホールディングス	72,900	848.00	61,819,200
NECネッツエスアイ	6,400	5,240.00	33,536,000
アルテリア・ネットワークス	21,300	2,018.00	42,983,400
トレンドマイクロ	8,500	5,710.00	48,535,000
日本電信電話	25,700	2,421.00	62,219,700
KDDI	16,800	3,227.00	54,213,600
NTTドコモ	20,500	3,066.00	62,853,000
コメダホールディングス	27,000	1,810.00	48,870,000
伊藤忠商事	28,300	2,242.50	63,462,750
三菱商事	19,100	2,395.00	45,744,500
稲畑産業	24,100	1,243.00	29,956,300
因幡電機産業	26,100	2,345.00	61,204,500
DCMホールディングス	35,900	1,082.00	38,843,800
島忠	21,500	2,713.00	58,329,500
丸井グループ	21,200	1,767.00	37,460,400
ケーズホールディングス	39,300	1,269.00	49,871,700
りそなホールディングス	39,900	351.40	14,020,860
三井住友フィナンシャルグループ	15,400	2,919.50	44,960,300
東京海上ホールディングス	13,300	4,610.00	61,313,000
オリックス	37,500	1,296.50	48,618,750
野村不動産ホールディングス	27,900	1,878.00	52,396,200
パーク24	19,200	2,020.00	38,784,000
リゾートトラスト	18,000	1,200.00	21,600,000
りらいあコミュニケーションズ	49,100	1,238.00	60,785,800
合 計	1,386,800		2,198,508,760

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	168	50,400,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	349	47,149,900
合計		517	97,549,900

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。