有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月19日現在	平成27年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,359,981	132,960,513
株式	5,226,454,080	5,359,449,620
未収入金	155,301,300	1,042,588,800
未収配当金	49,398,850	54,439,175
未収利息	85	187
流動資産合計	5,488,514,296	6,589,438,295
資産合計	5,488,514,296	6,589,438,295
負債の部
流動負債
未払金	-	948,407,600
未払解約金	26,116,583	6,109,018
流動負債合計	26,116,583	954,516,618
負債合計	26,116,583	954,516,618
純資産の部
元本等
元本	3,443,329,709	2,987,762,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,019,068,004	2,647,159,464
元本等合計	5,462,397,713	5,634,921,677
純資産合計	5,462,397,713	5,634,921,677
負債純資産合計	5,488,514,296	6,589,438,295

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月19日現在	平成27年 5月19日現在
1.	期首	平成26年 5月20日	平成26年11月20日
	期首元本額	4,189,598,339円	3,443,329,709円
	期首からの追加設定元本額	-円	24,183,797円
	期首からの一部解約元本額	746,268,630円	479,751,293円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	499,165,204円	406,091,146円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,944,164,505円	2,581,671,067円
	計	3,443,329,709円	2,987,762,213円
2.	受益権の総数	3,443,329,709口	2,987,762,213口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 5月20日 至 平成26年11月19日	自 平成26年11月20日 至 平成27年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月19日現在	平成27年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	577,283,524
合計	577,283,524

(平成27年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	650,138,074
合計	650,138,074

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年11月19日現在		平成27年 5月19日現在
1口当たり純資産額	1.5864円	1口当たり純資産額	1.8860円
(1万口当たり純資産額)	(15,864円)	(1万口当たり純資産額)	(18,860円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	1,000	1,389.00	1,389,000
大成建設	3,000	680.00	2,040,000
大林組	4,000	800.00	3,200,000
日鉄住金テックスエンジ	9,000	669.00	6,021,000
戸田建設	2,000	502.00	1,004,000
矢作建設工業	10,500	873.00	9,166,500
新日本建設	14,800	486.00	7,192,800
日本道路	24,000	636.00	15,264,000
大和ハウス工業	11,700	2,890.50	33,818,850
積水ハウス	15,600	1,971.50	30,755,400
ユアテック	4,000	866.00	3,464,000
東京エネシス	8,000	1,215.00	9,720,000
トーエネック	6,000	618.00	3,708,000
中部飼料	7,800	886.00	6,910,800
明治ホールディングス	400	13,860.00	5,544,000
日清オイリオグループ	32,000	470.00	15,040,000
ニチレイ	18,000	688.00	12,384,000
日本たばこ産業	16,700	4,532.50	75,692,750
日本バイリーン	8,000	767.00	6,136,000
三陽商会	34,000	303.00	10,302,000
クラレ	4,300	1,657.00	7,125,100
旭化成	25,000	1,115.00	27,875,000
住友化学	61,000	703.00	42,883,000
電気化学工業	15,000	527.00	7,905,000
信越化学工業	5,700	7,415.00	42,265,500
堺化学工業	7,000	412.00	2,884,000
大日精化工業	5,000	667.00	3,335,000
カネカ	8,000	881.00	7,048,000
日立化成	2,700	2,468.00	6,663,600
リケンテクノス	10,100	492.00	4,969,200
積水化成品工業	5,000	493.00	2,465,000
花王	400	5,822.00	2,328,800
三洋化成工業	2,000	886.00	1,772,000
日本特殊塗料	6,300	879.00	5,537,700
サカタインクス	10,600	1,202.00	12,741,200
荒川化学工業	2,200	1,367.00	3,007,400
日本農薬	2,500	1,218.00	3,045,000
日東電工	1,900	8,644.00	16,423,600
レック	900	1,358.00	1,222,200
東リ	17,000	332.00	5,644,000
武田薬品工業	10,700	6,047.00	64,702,900
アステラス製薬	39,500	1,785.00	70,507,500
塩野義製薬	7,100	4,715.00	33,476,500
科研製薬	1,000	4,230.00	4,230,000
エーザイ	2,700	8,050.00	21,735,000
参天製薬	20,300	1,814.00	36,824,200
第一三共	12,600	2,309.00	29,093,400
キョーリン製薬ホールディングス	3,600	2,716.00	9,777,600
コスモ石油	75,000	204.00	15,300,000
ニチレキ	14,000	1,094.00	15,316,000
MORESCO	3,000	2,404.00	7,212,000
JXホールディングス	89,200	544.80	48,596,160
旭硝子	11,000	795.00	8,745,000
日本山村硝子	29,000	189.00	5,481,000
三井金属鉱業	22,000	340.00	7,480,000
住友金属鉱山	7,000	1,885.50	13,198,500
三和ホールディングス	1,100	1,033.00	1,136,300
文化シヤッター	900	1,056.00	950,400
レオン自動機	10,300	539.00	5,551,700
小森コーポレーション	4,600	1,568.00	7,212,800
SANKYO	1,000	4,500.00	4,500,000
マースエンジニアリング	3,000	2,175.00	6,525,000
アマノ	1,400	1,685.00	2,359,000
大和冷機工業	3,100	806.00	2,498,600
NTN	5,000	728.00	3,640,000
コニカミノルタ	11,300	1,593.00	18,000,900
ダイヘン	12,000	649.00	7,788,000
日本電気	86,000	408.00	35,088,000
富士通	41,000	669.60	27,453,600
帝国通信工業	20,000	229.00	4,580,000
日本電子材料	6,300	810.00	5,103,000
千代田インテグレ	3,300	3,015.00	9,949,500
新光電気工業	14,400	1,054.00	15,177,600
キヤノン	20,100	4,286.50	86,158,650
リコー	9,400	1,295.00	12,173,000
三井造船	14,000	216.00	3,024,000
日産自動車	70,700	1,274.50	90,107,150
太平洋工業	2,100	1,115.00	2,341,500
HOYA	5,800	4,868.50	28,237,300
共立印刷	1,900	306.00	581,400
凸版印刷	26,000	1,049.00	27,274,000
大日本印刷	9,000	1,272.50	11,452,500
日本写真印刷	1,100	2,179.00	2,396,900
イトーキ	5,100	713.00	3,636,300
任天堂	1,400	22,050.00	30,870,000
中部電力	188,700	1,730.50	326,545,350
中国電力	87,800	1,821.00	159,883,800
北陸電力	63,100	1,783.00	112,507,300
東北電力	144,400	1,688.00	243,747,200
四国電力	57,600	1,816.00	104,601,600
沖縄電力	3,700	4,715.00	17,445,500
電源開発	38,500	4,065.00	156,502,500
東京瓦斯	766,000	673.50	515,901,000
大阪瓦斯	593,000	496.90	294,661,700
東邦瓦斯	155,000	772.00	119,660,000
北海道瓦斯	12,000	284.00	3,408,000
西部瓦斯	70,000	289.00	20,230,000
静岡ガス	15,400	851.00	13,105,400
東日本旅客鉄道	4,900	11,400.00	55,860,000
西日本旅客鉄道	1,400	7,082.00	9,914,800
日本通運	18,000	721.00	12,978,000
山九	5,000	613.00	3,065,000
丸全昭和運輸	8,000	450.00	3,600,000
トナミホールディングス	15,000	405.00	6,075,000
日新	22,000	336.00	7,392,000
住友倉庫	12,000	677.00	8,124,000
アルファシステムズ	500	1,770.00	885,000
フューチャーアーキテクト	7,400	693.00	5,128,200
電通国際情報サービス	700	1,300.00	910,000
アルゴグラフィックス	2,300	1,835.00	4,220,500
兼松エレクトロニクス	3,000	1,963.00	5,889,000
スカパーJSATホールディングス	19,900	684.00	13,611,600
日本電信電話	17,500	8,417.00	147,297,500
KDDI	31,500	2,834.00	89,271,000
NTTドコモ	14,900	2,198.50	32,757,650
DTS	2,700	2,554.00	6,895,800
シーイーシー	3,800	956.00	3,632,800
日本システムウエア	4,400	932.00	4,100,800
TKC	1,900	2,977.00	5,656,300
ダイワボウホールディングス	62,000	235.00	14,570,000
UKCホールディングス	3,800	2,234.00	8,489,200
TOKAIホールディングス	8,100	519.00	4,203,900
小野建	1,900	1,114.00	2,116,600
メディパルホールディングス	6,000	1,833.00	10,998,000
丸文	4,200	874.00	3,670,800
進和	1,600	1,974.00	3,158,400
伊藤忠商事	42,200	1,581.00	66,718,200
丸紅	80,400	719.10	57,815,640
三共生興	8,300	509.00	4,224,700
三井物産	51,100	1,718.00	87,789,800
カメイ	4,900	989.00	4,846,100
東都水産	18,000	199.00	3,582,000
住友商事	31,800	1,492.50	47,461,500
三菱商事	28,600	2,738.50	78,321,100
西華産業	15,000	334.00	5,010,000
ユアサ商事	2,900	2,795.00	8,105,500
神鋼商事	17,000	272.00	4,624,000
新光商事	4,400	1,203.00	5,293,200
加賀電子	5,100	1,566.00	7,986,600
立花エレテック	3,300	1,400.00	4,620,000
Paltac	9,300	1,903.00	17,697,900
日鉄住金物産	68,000	425.00	28,900,000
杉本商事	3,800	1,385.00	5,263,000
因幡電機産業	4,400	4,330.00	19,052,000
ジェコス	4,100	1,395.00	5,719,500
ゲオホールディングス	13,000	1,358.00	17,654,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,400	5,271.00	49,547,400
メディカルシステムネットワーク	4,700	555.00	2,608,500
AOKIホールディングス	2,900	1,798.00	5,214,200
青山商事	300	4,700.00	1,410,000
イオン	8,300	1,563.00	12,972,900
アークランドサカモト	1,000	3,040.00	3,040,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	255,800	899.10	229,989,780
りそなホールディングス	20,200	669.90	13,531,980
三井住友フィナンシャルグループ	31,900	5,313.00	169,484,700
横浜銀行	7,000	774.10	5,418,700
みちのく銀行	34,000	217.00	7,378,000
三重銀行	31,000	271.00	8,401,000
大分銀行	2,000	500.00	1,000,000
十八銀行	19,000	392.00	7,448,000
みずほフィナンシャルグループ	744,400	246.40	183,420,160
東日本銀行	14,000	442.00	6,188,000
愛媛銀行	33,000	257.00	8,481,000
栃木銀行	20,000	693.00	13,860,000
フィデアホールディングス	114,000	262.00	29,868,000
池田泉州ホールディングス	16,900	547.00	9,244,300
大和証券グループ本社	13,000	991.90	12,894,700
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	9,400	4,159.00	39,094,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	15,700	3,746.00	58,812,200
東京海上ホールディングス	15,800	5,132.00	81,085,600
T&Dホールディングス	2,300	1,847.00	4,248,100
芙蓉総合リース	1,200	5,380.00	6,456,000
明和地所	1,700	516.00	877,200
日本エスリード	5,500	1,269.00	6,979,500
日本工営	12,000	479.00	5,748,000
イオンファンタジー	1,900	2,020.00	3,838,000
アルプス技研	400	2,279.00	911,600
日本空調サービス	3,900	943.00	3,677,700
東京個別指導学院	600	676.00	405,600
イチネンホールディングス	6,400	1,179.00	7,545,600
セコム	200	8,382.00	1,676,400
合 計	5,517,100		5,359,449,620

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。