有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 5月19日現在	平成28年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	98,954,443	78,889,013
株式	3,850,148,560	3,863,439,350
未収配当金	53,376,200	43,882,100
流動資産合計	4,002,479,203	3,986,210,463
資産合計	4,002,479,203	3,986,210,463
負債の部
流動負債
未払利息	110	106
流動負債合計	110	106
負債合計	110	106
純資産の部
元本等
元本	2,624,659,425	2,434,259,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,377,819,668	1,551,951,065
元本等合計	4,002,479,093	3,986,210,357
純資産合計	4,002,479,093	3,986,210,357
負債純資産合計	4,002,479,203	3,986,210,463

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月19日現在	平成28年11月21日現在
1.	期首	平成27年11月20日	平成28年 5月20日
	期首元本額	2,722,947,415円	2,624,659,425円
	期首からの追加設定元本額	16,360,610円	28,830,037円
	期首からの一部解約元本額	114,648,600円	219,230,170円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	333,588,183円	257,483,810円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,291,071,242円	2,176,775,482円
	計	2,624,659,425円	2,434,259,292円
2.	受益権の総数	2,624,659,425口	2,434,259,292口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年11月20日 至 平成28年 5月19日	自 平成28年 5月20日 至 平成28年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 5月19日現在	平成28年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△430,036,489
合計	△430,036,489

(平成28年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△63,440,191
合計	△63,440,191

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 5月19日現在		平成28年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.5250円	1口当たり純資産額	1.6375円
(1万口当たり純資産額)	(15,250円)	(1万口当たり純資産額)	(16,375円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	8,000	1,084.00	8,672,000
イチケン	11,000	405.00	4,455,000
日本ハウスホールディングス	4,300	403.00	1,732,900
大東建託	1,600	16,990.00	27,184,000
東亜道路工業	3,000	293.00	879,000
日本道路	11,000	436.00	4,796,000
世紀東急工業	7,700	495.00	3,811,500
大和ハウス工業	9,600	3,092.00	29,683,200
関電工	3,000	1,029.00	3,087,000
三機工業	3,100	950.00	2,945,000
三晃金属工業	100	2,981.00	298,100
新興プランテック	5,300	832.00	4,409,600
三井製糖	1,900	2,347.00	4,459,300
キリンホールディングス	34,300	1,832.00	62,837,600
オエノンホールディングス	6,000	250.00	1,500,000
日清オイリオグループ	6,000	486.00	2,916,000
J-オイルミルズ	900	3,680.00	3,312,000
日本たばこ産業	12,400	3,803.00	47,157,200
倉敷紡績	11,000	223.00	2,453,000
ワコールホールディングス	5,000	1,252.00	6,260,000
TSIホールディングス	17,200	634.00	10,904,800
王子ホールディングス	89,000	456.00	40,584,000
レンゴー	1,900	654.00	1,242,600
トーモク	8,000	311.00	2,488,000
クラレ	5,600	1,581.00	8,853,600
住友精化	200	4,445.00	889,000
クレハ	1,300	4,230.00	5,499,000
テイカ	4,000	592.00	2,368,000
セントラル硝子	4,000	424.00	1,696,000
東亞合成	2,700	1,132.00	3,056,400
大日精化工業	8,000	587.00	4,696,000
三菱瓦斯化学	5,900	1,706.00	10,065,400
積水化学工業	3,800	1,686.00	6,406,800
ADEKA	5,800	1,516.00	8,792,800
DIC	3,900	3,295.00	12,850,500
東洋インキSCホールディングス	12,000	514.00	6,168,000
武田薬品工業	3,600	4,697.00	16,909,200
田辺三菱製薬	5,100	2,137.00	10,898,700
エーザイ	3,800	7,097.00	26,968,600
持田製薬	200	8,120.00	1,624,000
第一三共	6,300	2,468.50	15,551,550
大塚ホールディングス	5,900	4,737.00	27,948,300
昭和シェル石油	35,400	1,024.00	36,249,600
ニチレキ	3,700	915.00	3,385,500
住友ゴム工業	2,900	1,859.00	5,391,100
旭硝子	18,000	728.00	13,104,000
日本山村硝子	1,000	191.00	191,000
品川リフラクトリーズ	13,000	239.00	3,107,000
イソライト工業	2,400	270.00	648,000
神戸製鋼所	39,700	996.00	39,541,200
丸一鋼管	1,900	3,560.00	6,764,000
新日本電工	20,800	225.00	4,680,000
三菱製鋼	7,000	200.00	1,400,000
三井金属鉱業	15,000	238.00	3,570,000
三菱マテリアル	4,400	3,385.00	14,894,000
古河機械金属	11,000	203.00	2,233,000
古河電気工業	600	3,335.00	2,001,000
住友電気工業	13,300	1,565.50	20,821,150
三協立山	2,200	1,556.00	3,423,200
LIXILグループ	800	2,515.00	2,012,000
日本発條	16,200	1,011.00	16,378,200
東洋機械金属	5,900	426.00	2,513,400
小松製作所	8,700	2,518.50	21,910,950
住友重機械工業	11,000	664.00	7,304,000
理想科学工業	1,100	1,970.00	2,167,000
SANKYO	200	3,600.00	720,000
マックス	2,000	1,295.00	2,590,000
新晃工業	700	1,318.00	922,600
セガサミーホールディングス	13,400	1,646.00	22,056,400
日本ピストンリング	1,600	1,750.00	2,800,000
大豊工業	3,100	1,603.00	4,969,300
イーグル工業	500	1,518.00	759,000
ブラザー工業	13,000	1,952.00	25,376,000
三菱電機	25,900	1,597.00	41,362,300
シンフォニアテクノロジー	18,000	219.00	3,942,000
明電舎	3,000	357.00	1,071,000
山洋電気	5,000	750.00	3,750,000
東光高岳	100	2,025.00	202,500
日東工業	900	1,600.00	1,440,000
日本無線	200	1,419.00	283,800
ローム	1,200	6,430.00	7,716,000
リコー	14,400	921.00	13,262,400
東京エレクトロン	3,900	10,120.00	39,468,000
デンソー	10,400	4,836.00	50,294,400
東海理化電機製作所	11,200	2,196.00	24,595,200
日産自動車	46,800	1,039.50	48,648,600
トヨタ自動車	27,800	6,359.00	176,780,200
極東開発工業	100	1,388.00	138,800
トピー工業	200	2,778.00	555,600
プレス工業	9,600	481.00	4,617,600
ケーヒン	700	1,807.00	1,264,900
アイシン精機	3,200	4,665.00	14,928,000
本田技研工業	42,000	3,186.00	133,812,000
ショーワ	15,200	687.00	10,442,400
豊田合成	2,000	2,437.00	4,874,000
シチズン時計	10,900	676.00	7,368,400
アートネイチャー	2,500	616.00	1,540,000
イトーキ	1,900	715.00	1,358,500
中部電力	162,300	1,560.00	253,188,000
中国電力	80,900	1,217.00	98,455,300
北陸電力	45,300	1,176.00	53,272,800
東北電力	106,900	1,267.00	135,442,300
四国電力	48,200	1,024.00	49,356,800
九州電力	101,400	1,081.00	109,613,400
北海道電力	45,800	799.00	36,594,200
沖縄電力	8,600	2,309.00	19,857,400
電源開発	39,300	2,331.00	91,608,300
エフオン	3,900	901.00	3,513,900
イーレックス	3,400	3,045.00	10,353,000
東京瓦斯	511,000	469.10	239,710,100
大阪瓦斯	437,000	419.20	183,190,400
東邦瓦斯	114,000	860.00	98,040,000
北海道瓦斯	18,000	270.00	4,860,000
広島ガス	14,600	342.00	4,993,200
西部瓦斯	80,000	243.00	19,440,000
静岡ガス	16,600	791.00	13,130,600
メタウォーター	5,600	2,930.00	16,408,000
鴻池運輸	3,000	1,491.00	4,473,000
センコー	8,400	798.00	6,703,200
共栄タンカー	19,000	211.00	4,009,000
日本航空	6,100	3,398.00	20,727,800
日新	2,000	338.00	676,000
住友倉庫	5,000	579.00	2,895,000
日本トランスシティ	3,000	393.00	1,179,000
NECネッツエスアイ	2,100	2,036.00	4,275,600
ティーガイア	1,400	1,602.00	2,242,800
フジ・メディア・ホールディングス	3,000	1,481.00	4,443,000
ヤフー	47,400	411.00	19,481,400
トレンドマイクロ	600	4,010.00	2,406,000
朝日放送	2,800	679.00	1,901,200
日本電信電話	19,300	4,386.00	84,649,800
KDDI	27,300	2,868.50	78,310,050
NTTドコモ	42,700	2,510.00	107,177,000
DTS	3,100	2,495.00	7,734,500
あらた	300	2,423.00	726,900
ダイワボウホールディングス	11,000	278.00	3,058,000
UKCホールディングス	1,000	1,987.00	1,987,000
TOKAIホールディングス	37,600	735.00	27,636,000
伊藤忠商事	51,100	1,508.00	77,058,800
豊田通商	5,900	2,725.00	16,077,500
兼松	32,000	187.00	5,984,000
住友商事	28,000	1,300.50	36,414,000
西華産業	2,000	329.00	658,000
ユアサ商事	1,000	2,644.00	2,644,000
神鋼商事	1,400	2,120.00	2,968,000
ワキタ	2,500	911.00	2,277,500
ミツウロコグループホールディングス	6,400	717.00	4,588,800
伊藤忠エネクス	21,000	867.00	18,207,000
サンリオ	2,400	1,896.00	4,550,400
加賀電子	100	1,865.00	186,500
PALTAC	300	2,562.00	768,600
ヤマタネ	2,300	1,427.00	3,282,100
日鉄住金物産	1,900	4,170.00	7,923,000
JKホールディングス	2,400	579.00	1,389,600
ローソン	2,500	7,820.00	19,550,000
ゲオホールディングス	1,900	1,181.00	2,243,900
エディオン	4,200	1,047.00	4,397,400
サーラコーポレーション	3,800	620.00	2,356,000
DCMホールディングス	3,600	958.00	3,448,800
コナカ	4,400	527.00	2,318,800
コーナン商事	1,800	2,130.00	3,834,000
島忠	1,600	2,871.00	4,593,600
AOKIホールディングス	200	1,314.00	262,800
ケーズホールディングス	600	2,036.00	1,221,600
めぶきフィナンシャルグループ	41,800	413.00	17,263,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,000	678.60	73,967,400
りそなホールディングス	83,300	545.10	45,406,830
三井住友フィナンシャルグループ	1,600	4,200.00	6,720,000
ふくおかフィナンシャルグループ	14,000	498.00	6,972,000
宮崎銀行	15,000	360.00	5,400,000
みずほフィナンシャルグループ	442,600	201.20	89,051,120
北洋銀行	7,800	452.00	3,525,600
関西アーバン銀行	3,600	1,266.00	4,557,600
フィデアホールディングス	56,700	191.00	10,829,700
大和証券グループ本社	92,000	669.10	61,557,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,200	3,486.00	35,557,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	12,200	1,626.00	19,837,200
東京海上ホールディングス	8,900	4,762.00	42,381,800
興銀リース	1,300	2,375.00	3,087,500
日本証券金融	8,000	523.00	4,184,000
イオンフィナンシャルサービス	3,800	1,816.00	6,900,800
ジャックス	8,000	522.00	4,176,000
日立キャピタル	700	2,710.00	1,897,000
野村不動産ホールディングス	10,400	1,863.00	19,375,200
飯田グループホールディングス	2,300	2,127.00	4,892,100
エフ・ジェー・ネクスト	4,300	715.00	3,074,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,200	659.00	2,767,800
応用地質	1,700	1,279.00	2,174,300
ベネッセホールディングス	4,800	2,927.00	14,049,600
合 計	4,093,400		3,863,439,350

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。