有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	20,893,291,751	114,340,000
特定2期	14,692,355,926	273,338,892
特定3期	20,374,541,951	634,379,818
特定4期	24,896,643,922	696,883,620
特定5期	15,645,046,240	2,813,226,633
特定6期	6,655,136,929	4,912,111,918
特定7期	640,084,432	14,001,114,332
特定8期	237,605,939	29,022,896,871
特定9期	59,652,102	14,503,910,022
特定10期	43,576,177	12,826,867,952
特定11期	25,263,546	7,348,178,792
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド
平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	517,471,146	13.03
	ノルウェー	438,212,964	11.03
	アメリカ	419,296,307	10.56
	カナダ	371,091,227	9.34
	スウェーデン	344,315,008	8.67
	イギリス	326,158,215	8.21
	オーストラリア	153,621,635	3.87
	ドイツ	92,790,276	2.34
	フランス	44,530,827	1.12
	小計	2,707,487,605	68.16
地方債証券	オーストラリア	49,010,324	1.23
特殊債券	国際機関	818,062,715	20.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	397,535,259	10.01
合計(純資産総額)		3,972,095,903	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	3,500,000	10,964.61	383,761,532	10,919.53	382,183,648	6.500	2019/8/7	9.62
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	18,200,000	1,848.82	336,486,149	1,848.97	336,513,340	5.000	2020/12/1	8.47
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	3,490,000	9,302.66	324,663,026	9,321.01	325,303,507	6.000	2017/12/15	8.19
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	16,900,000	1,773.22	299,675,489	1,772.15	299,494,786	4.250	2017/5/19	7.54
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 4.625	3,100,000	8,805.15	272,959,781	8,809.34	273,089,817	4.625	2016/5/25	6.88
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	1,700,000	13,292.44	225,971,530	13,273.02	225,641,361	5.750	2029/6/1	5.68
イギリス	国債証券	TREASURY 8	900,000	23,755.52	213,799,716	23,750.65	213,755,868	8.000	2021/6/7	5.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5	1,730,000	11,921.76	206,246,470	11,875.15	205,440,223	7.500	2016/11/15	5.17
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,800,000	9,619.89	173,158,042	9,689.80	174,416,458	6.000	2021/5/15	4.39
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 5	8,200,000	1,694.67	138,963,678	1,691.68	138,718,178	5.000	2015/5/15	3.49
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	1,200,000	11,139.18	133,670,275	11,071.08	132,853,037	5.750	2021/5/15	3.34
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.25	1,300,000	9,838.70	127,903,181	9,823.64	127,707,408	6.250	2015/4/15	3.22
イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	530,000	21,240.52	112,574,798	21,207.99	112,402,347	8.750	2017/8/25	2.83
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	510,000	15,598.81	79,553,954	15,563.74	79,375,086	9.000	2025/6/1	2.00
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	360,000	21,933.35	78,960,061	21,944.65	79,000,740	6.500	2027/7/4	1.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	600,000	11,172.88	67,037,308	11,137.53	66,825,180	5.125	2016/5/15	1.68
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	450,000	14,032.25	63,145,161	14,001.71	63,007,701	8.000	2023/6/1	1.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	400,000	14,176.42	56,705,705	14,080.80	56,323,231	6.125	2027/11/15	1.42
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	500,000	9,818.37	49,091,856	9,802.06	49,010,324	6.000	2015/4/1	1.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	350,000	13,543.25	47,401,395	13,453.26	47,086,417	8.125	2019/8/15	1.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 11.25	400,000	10,947.09	43,788,387	10,905.31	43,621,256	11.250	2015/2/15	1.10
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 5.375	400,000	8,775.70	35,102,815	8,770.46	35,081,842	5.375	2014/12/15	0.88
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	150,000	19,531.77	29,297,658	19,495.25	29,242,882	8.500	2019/10/25	0.74
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	200,000	10,416.91	20,833,824	10,384.29	20,768,598	6.000	2017/2/15	0.52
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	200,000	8,866.58	17,733,178	8,875.59	17,751,181	6.000	2015/4/15	0.45
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5	100,000	15,316.19	15,316,194	15,287.94	15,287,945	5.000	2016/10/25	0.38
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6	90,000	15,355.74	13,820,169	15,321.70	13,789,536	6.000	2016/6/20	0.35
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.5	500,000	1,562.42	7,812,126	1,560.33	7,801,668	4.500	2015/8/12	0.20
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	20,000	15,361.60	3,072,321	15,335.39	3,067,079	8.000	2027/6/1	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.16
地方債証券	1.23
特殊債券	20.60
合計	89.99

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	1,195,222,716	2.0620	2,464,549,241	2.0872	2,494,668,852	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	11,131,812.38	11,941.69	1,329,327,122	11,694.04	1,301,759,145	7.5	2030/3/31	4.40
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	10,167,400	8,827.09	897,485,717	9,591.79	975,235,758	8.5	2017/11/2	3.29
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	7,416,000	9,378.34	695,498,236	10,202.72	756,633,716	7.774	2032/12/31	2.55
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	5,092,000	10,280.50	523,483,461	10,711.82	545,446,256	4	2023/10/2	1.84
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	5,540,883	7,108.47	393,872,245	8,304.10	460,120,963	9.75	2035/5/17	1.55
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,627,000	10,230.59	371,063,661	11,632.33	421,904,790	5.55	2045/1/21	1.42
インド ネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,789,000	12,714.83	354,616,644	14,347.57	400,153,867	8.5	2035/10/12	1.35
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	3,237,000	10,655.67	344,924,083	12,054.01	390,188,627	6.5	2041/6/2	1.31
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,069,000	12,054.50	369,952,707	12,673.69	388,955,585	7.375	2025/2/5	1.31
インド ネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,084,000	8,449.70	345,086,125	9,372.20	382,760,903	4.625	2043/4/15	1.29
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,179,000	11,096.26	352,750,276	11,676.56	371,197,858	6.25	2022/9/26	1.25
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT	2,524,000	11,030.66	278,413,921	13,203.36	333,253,027	7.625	2041/3/29	1.12
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,609,000	11,056.37	288,460,824	11,398.86	297,396,401	5.5	2021/1/21	1.00
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,411,000	11,660.66	281,138,634	12,030.67	290,059,527	7	2020/6/5	0.98
オランダ	社債券	INTERGAS FINANCE BV	2,574,000	11,133.51	286,576,612	11,249.21	289,554,891	6.375	2017/5/14	0.97
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	4,650,500	5,965.30	277,416,277	6,196.71	288,178,115	5.375	2027/4/12	0.97
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,237,000	11,542.85	258,213,677	11,882.26	265,806,167	7	2019/3/11	0.89
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,120,000	11,210.65	237,665,780	12,496.27	264,921,030	6.05	2040/1/11	0.89
オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	2,237,000	9,359.34	209,368,659	10,876.38	243,304,788	8.375	2018/5/9	0.82
インド ネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,970,000	10,683.02	210,455,681	12,007.73	236,552,429	6.625	2037/2/17	0.79
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,472,000	14,681.83	216,116,648	15,324.65	225,578,848	9.375	2029/4/1	0.76
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	10,845.53	199,340,888	12,229.89	224,785,443	6.625	2035/6/15	0.76
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	3,514,951	6,417.17	225,560,422	6,298.53	221,390,383	6	2026/11/15	0.74
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,754,000	11,707.41	205,348,068	12,316.28	216,027,683	6.75	2022/2/7	0.73
オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	2,281,000	9,344.11	213,139,339	9,410.77	214,659,778	5.625	2043/5/20	0.72
ルクセン ブルク	社債券	GAZ CAPITAL SA	1,757,000	12,678.31	222,758,074	11,969.16	210,298,295	9.25	2019/4/23	0.71
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,117,000	9,388.31	198,750,631	9,835.03	208,207,611	7.75	2020/9/23	0.70
ベネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,842,500	6,659.53	189,297,354	7,045.22	200,260,521	7	2038/3/31	0.67
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,001,000	9,375.80	187,609,878	9,974.39	199,587,604	3.5	2023/1/30	0.67
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,381,000	12,830.53	177,189,722	13,961.88	192,813,666	7.375	2037/9/18	0.65

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]