有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	6,655,136,929	4,912,111,918
特定7期	640,084,432	14,001,114,332
特定8期	237,605,939	29,022,896,871
特定9期	59,652,102	14,503,910,022
特定10期	43,576,177	12,826,867,952
特定11期	25,263,546	7,348,178,792
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089
特定23期	6,565,466	290,966,404
特定24期	5,944,887	228,877,716
特定25期	4,465,219	183,227,880

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	428,739,406	21.03
	カナダ	285,608,629	14.01
	イギリス	183,634,819	9.01
	ニュージーランド	159,012,760	7.80
	オーストラリア	95,337,070	4.68
	ノルウェー	65,282,682	3.20
	フランス	62,665,610	3.07
	スウェーデン	43,811,703	2.15
	小計	1,324,092,679	64.96
地方債証券	オーストラリア	97,943,122	4.81
	カナダ	77,519,895	3.80
	小計	175,463,017	8.61
特殊債券	国際機関	344,672,362	16.91
	ドイツ	158,316,689	7.77
	小計	502,989,051	24.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,687,108	1.75
合計(純資産総額)		2,038,231,855	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	2,060,000	13,942.64	287,218,396	14,050.17	289,433,540	6.125	2027/11/15	14.20
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	1,190,000	15,454.53	183,908,941	15,431.49	183,634,819	2.750	2024/9/7	9.01
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.625	2,200,000	7,895.94	173,710,680	7,906.36	173,940,109	4.625	2021/10/6	8.53
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.125	13,500,000	1,264.84	170,754,471	1,264.68	170,732,253	1.125	2020/5/15	8.38
ドイツ	特殊債券	KFW 5	1,810,000	8,718.63	157,807,268	8,746.77	158,316,689	5.000	2024/3/19	7.77
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	1,900,000	7,705.24	146,399,667	7,738.76	147,036,556	2.750	2025/4/15	7.21
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,300,000	10,657.73	138,550,546	10,715.83	139,305,866	1.625	2022/11/15	6.83
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	1,260,000	10,939.82	137,841,744	11,015.87	138,800,077	5.750	2029/6/1	6.81
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,320,000	10,220.97	134,916,904	10,241.76	135,191,300	8.000	2023/6/1	6.63
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5	1,100,000	8,869.52	97,564,731	8,903.92	97,943,122	5.000	2024/8/20	4.81
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	1,120,000	8,510.28	95,315,180	8,512.23	95,337,070	5.750	2021/5/15	4.68
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25	900,000	8,594.65	77,351,882	8,613.32	77,519,895	4.250	2021/12/1	3.80
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75	5,100,000	1,275.24	65,037,331	1,280.05	65,282,682	1.750	2025/3/13	3.20
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	500,000	12,505.05	62,525,275	12,533.12	62,665,610	0.250	2026/11/25	3.07
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,370,000	1,299.17	43,782,201	1,300.05	43,811,703	1.000	2026/11/12	2.15
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	140,000	8,541.76	11,958,475	8,554.43	11,976,204	5.500	2023/4/15	0.59
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	100,000	11,580.97	11,580,975	11,617.25	11,617,252	9.000	2025/6/1	0.57

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	64.96
地方債証券	8.61
特殊債券	24.68
合計	98.25

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2018年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	541,184,842	2.5336	1,371,148,576	2.5046	1,355,451,555	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	7,218,000	11,163.51	805,782,802	10,535.68	760,466,068	4.625	2023/ 9/21	2.59
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,924,000	10,790.99	639,258,663	10,986.73	650,854,048	4.25	2025/ 1/ 7	2.22
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,897,000	10,479.43	617,972,484	10,676.78	629,610,271	4.625	2028/ 1/13	2.14
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,840,000	10,921.48	528,599,995	10,773.97	521,460,463	3.6	2025/ 1/30	1.77
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,131,000	10,870.18	449,047,171	10,708.73	442,377,688	5.125	2045/ 1/15	1.50
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	10,609.44	445,596,690	10,365.48	435,350,349	5.25	2047/ 6/23	1.48
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	118,125,369	362.54	428,263,525	350.54	414,088,481	0	2020/ 6/21	1.41
サウジアラビア	国債証券	KINGDOM OF SAUDI ARABIA	3,950,000	10,575.40	417,728,458	10,467.60	413,470,496	3.25	2026/10/26	1.41
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,080,000	10,587.88	431,985,736	9,908.76	404,277,724	4.25	2025/ 1/15	1.37
ガボン	国債証券	GABONESE REPUBLIC	3,714,367	10,510.15	390,385,867	9,928.62	368,785,570	6.375	2024/12/12	1.25
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	11,417.91	365,373,400	11,403.73	364,919,520	4.5	2022/ 4/ 4	1.24
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	2,919,000	11,578.65	337,980,902	11,142.63	325,253,588	6.625	2048/ 3/22	1.10
南アフリカ	社債券	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	2,834,000	10,992.40	311,524,794	10,725.75	303,967,805	5.75	2021/ 1/26	1.03
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	15,176.61	293,515,686	14,878.75	287,755,098	8.5	2035/10/12	0.98
インドネシア	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,447,000	11,523.13	281,971,083	11,190.97	273,843,250	5.45	2028/ 5/21	0.93
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	2,290,000	11,517.20	263,743,994	11,545.57	264,393,610	4.5	2028/ 4/23	0.90
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,159,000	8,240.75	260,325,569	8,079.06	255,217,632	6.875	2048/ 1/11	0.87
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,147,000	11,820.04	253,776,294	11,729.96	251,842,268	5.375	2023/10/17	0.85
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,224,000	11,341.32	252,231,102	11,193.81	248,950,457	4	2023/10/ 2	0.84
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,140,000	10,972.54	234,812,548	10,876.09	232,748,529	4.15	2027/ 3/28	0.79
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,204,000	11,343.17	250,003,669	10,467.60	230,706,070	6.5	2029/ 1/23	0.78
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,852,000	7,914.53	225,722,467	7,971.26	227,340,549	4.875	2043/ 4/16	0.77
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,069,000	11,755.49	243,221,130	10,894.25	225,402,130	6.875	2026/ 8/ 4	0.76
カザフスタン	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	2,060,000	11,474.65	236,377,867	10,816.13	222,812,290	5.375	2030/ 4/24	0.76
英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2014	1,925,000	11,433.08	220,086,845	11,480.89	221,007,134	4.375	2024/ 4/10	0.75
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,176.79	223,535,900	11,034.95	220,699,150	4.75	2026/ 5/27	0.75
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,055,000	11,046.30	227,001,557	10,382.50	213,360,478	7.75	2023/ 9/ 1	0.72
アルゼンチン	地方債証券	PROVINCIA DE BUENOS AIRE	1,923,000	10,949.85	210,565,711	11,091.69	213,293,246	9.95	2021/ 6/ 9	0.72
英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	1,830,000	11,426.88	209,112,040	11,444.35	209,431,738	4.875	2042/ 5/17	0.71
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	1,918,000	11,339.30	217,487,949	10,864.75	208,385,953	7.625	2025/11/21	0.71

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。