有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	20,374,541,951	634,379,818
特定4期	24,896,643,922	696,883,620
特定5期	15,645,046,240	2,813,226,633
特定6期	6,655,136,929	4,912,111,918
特定7期	640,084,432	14,001,114,332
特定8期	237,605,939	29,022,896,871
特定9期	59,652,102	14,503,910,022
特定10期	43,576,177	12,826,867,952
特定11期	25,263,546	7,348,178,792
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	529,785,373	19.52
	カナダ	312,041,237	11.49
	ニュージーランド	247,072,347	9.10
	オーストラリア	232,167,110	8.55
	イギリス	166,624,848	6.14
	スウェーデン	58,597,908	2.16
	ドイツ	30,605,305	1.13
	フランス	23,210,430	0.85
	ノルウェー	5,729,553	0.21
	小計	1,605,834,111	59.15
地方債証券	オーストラリア	109,216,775	4.02
特殊債券	国際機関	720,993,530	26.56
	ドイツ	228,202,666	8.41
	小計	949,196,196	34.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,434,545	1.86
合計(純資産総額)		2,714,681,627	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	2,510,000	15,316.87	384,453,563	15,172.49	380,829,749	6.125	2027/11/15	14.03
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	3,500,000	9,408.27	329,289,471	9,380.69	328,324,255	6.500	2019/8/7	12.09
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,370,000	9,858.13	233,637,686	9,796.08	232,167,110	5.750	2021/5/15	8.55
ドイツ	特殊債券	RENTENBANK 4	2,700,000	8,484.75	229,088,374	8,451.95	228,202,666	4.000	2020/1/30	8.41
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.125	15,000,000	1,344.74	201,711,825	1,339.80	200,970,900	1.125	2020/5/15	7.40
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.625	2,200,000	8,772.60	192,997,413	8,713.56	191,698,375	4.625	2021/10/6	7.06
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	1,020,000	16,677.20	170,107,538	16,335.76	166,624,848	2.750	2024/9/7	6.14
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	1,300,000	12,408.58	161,311,634	12,225.28	158,928,702	5.750	2029/6/1	5.85
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,700,000	9,357.34	159,074,797	9,299.52	158,091,907	6.000	2021/5/15	5.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,350,000	11,085.37	149,652,563	11,033.74	148,955,624	1.625	2022/11/15	5.49
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5	1,100,000	10,048.58	110,534,467	9,928.79	109,216,775	5.000	2024/8/20	4.02
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	11,958.74	107,628,672	11,809.25	106,283,275	8.000	2023/6/1	3.92
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	950,000	9,531.20	90,546,421	9,366.36	88,980,440	5.500	2023/4/15	3.28
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	3,750,000	1,570.80	58,905,041	1,562.61	58,597,908	5.000	2020/12/1	2.16
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	350,000	13,589.91	47,564,713	13,379.78	46,829,260	9.000	2025/6/1	1.73
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	150,000	20,707.46	31,061,198	20,403.53	30,605,305	6.500	2027/7/4	1.13
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	150,000	15,542.59	23,313,894	15,473.62	23,210,430	8.500	2019/10/25	0.85
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	400,000	1,433.05	5,732,223	1,432.38	5,729,553	4.500	2019/5/22	0.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	59.15
地方債証券	4.02
特殊債券	34.97
合計	98.14

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成29年 6月30日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	661,594,637	2.5569	1,691,631,328	2.5902	1,713,662,428	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年 6月30日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,755,000	10,228.31	690,922,714	10,371.20	700,574,560	2.625	2023年 1月 5日	2.63
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,768,000	11,131.77	530,763,139	11,564.00	551,371,520	6.875	2027年 1月26日	2.07
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	4,905,000	10,444.00	512,278,200	9,954.00	488,243,700	4.875	2043年 4月16日	1.83
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,988,000	11,271.58	449,510,835	11,748.80	468,542,144	4	2023年10月 2日	1.76
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,744,000	11,790.24	441,426,586	11,636.80	435,681,792	4.125	2026年 1月21日	1.63
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,307,000	3,314.07	374,722,081	3,383.01	382,517,201	10	2021年 1月 1日	1.43
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	12,040.00	385,280,000	11,821.60	378,291,200	4.5	2022年 4月 4日	1.42
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,120,000	10,652.90	332,370,536	10,970.51	342,279,961	6	2050年 8月15日	1.28
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,087,000	11,285.57	348,385,585	11,074.00	341,854,380	4.875	2026年10月 9日	1.28
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	16,947.00	327,754,980	16,258.25	314,434,649	8.5	2035年10月12日	1.18
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,508,000	12,276.17	307,886,531	12,096.00	303,367,680	5.875	2025年 9月16日	1.13
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,563,000	10,884.48	278,969,253	11,099.20	284,472,496	7.75	2023年 9月 1日	1.06
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,350,000	12,101.60	284,387,600	12,012.00	282,282,000	6.875	2021年 4月22日	1.06
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	6,586,853	4,501.60	296,514,029	4,178.71	275,246,143	6	2026年11月15日	1.03
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,147,000	12,786.59	274,528,131	12,484.08	268,033,198	5.375	2023年10月17日	1.00
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,229,000	11,984.84	267,142,120	11,872.00	264,626,880	5.5	2020年 3月 9日	0.99
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,965,000	12,257.84	240,866,640	12,443.20	244,508,880	6.875	2026年 8月 4日	0.91
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,969,000	10,945.46	215,516,190	11,256.00	221,630,640	7.75	2022年 9月 1日	0.83
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,958,000	11,628.08	227,677,858	11,312.00	221,488,960	6.375	2028年 3月 3日	0.83
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	11,480.00	211,002,400	11,536.00	212,031,680	6.625	2035年 6月15日	0.79
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,622,157.94	12,599.99	204,391,900	12,336.80	200,122,381	8.28	2033年12月31日	0.75
メキシコ	国債証券	MEXICAN UDIBONOS	4,903,000	669.93	188,883,424	684.02	192,868,810	4.5	2025年12月 4日	0.72
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,592,000	11,894.40	189,358,848	12,028.80	191,498,496	7.5	2026年 4月22日	0.71
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	1,661,000	11,541.45	191,703,616	11,340.00	188,357,400	7	2028年10月12日	0.70
コロンビア	社債券	ECOPETROL SA	1,613,000	11,522.56	185,858,893	11,631.20	187,611,256	5.375	2026年 6月26日	0.70
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,702,000	11,424.00	194,436,480	10,920.00	185,858,400	4.6	2046年 1月23日	0.69
アンゴラ共和国	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,565,000	11,327.73	177,278,994	11,788.00	184,482,200	9.5	2025年11月12日	0.69
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,545,000	11,748.62	181,516,328	11,634.00	179,745,300	5.125	2022年 3月25日	0.67
英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	1,536,000	12,008.61	184,452,365	11,685.46	179,488,709	3.9	2022年 5月17日	0.67
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,619,000	11,060.00	179,061,400	11,081.84	179,414,990	6.5	2041年 6月 2日	0.67

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。