有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第126期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	14,692,355,926	273,338,892
特定3期	20,374,541,951	634,379,818
特定4期	24,896,643,922	696,883,620
特定5期	15,645,046,240	2,813,226,633
特定6期	6,655,136,929	4,912,111,918
特定7期	640,084,432	14,001,114,332
特定8期	237,605,939	29,022,896,871
特定9期	59,652,102	14,503,910,022
特定10期	43,576,177	12,826,867,952
特定11期	25,263,546	7,348,178,792
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	531,640,299	19.07
	カナダ	328,149,865	11.77
	ニュージーランド	258,451,226	9.27
	オーストラリア	234,288,044	8.41
	イギリス	162,329,949	5.82
	スウェーデン	58,038,836	2.08
	ドイツ	29,613,739	1.06
	フランス	22,705,401	0.81
	ノルウェー	16,366,121	0.59
	小計	1,641,583,480	58.89
地方債証券	オーストラリア	109,323,753	3.92
特殊債券	国際機関	725,995,076	26.05
	ドイツ	228,447,729	8.20
	小計	954,442,805	34.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,023,244	2.95
合計(純資産総額)		2,787,373,282	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	2,510,000	15,421.25	387,073,501	15,226.53	382,185,985	6.125	2027/11/15	13.71
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	3,500,000	9,446.03	330,611,085	9,441.72	330,460,410	6.500	2019/8/7	11.86
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,370,000	9,888.15	234,349,261	9,885.57	234,288,044	5.750	2021/5/15	8.41
ドイツ	特殊債券	RENTENBANK 4	2,700,000	8,484.23	229,074,226	8,461.02	228,447,729	4.000	2020/1/30	8.20
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.125	15,000,000	1,370.64	205,596,420	1,364.89	204,733,950	1.125	2020/5/15	7.35
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.625	2,200,000	8,708.80	191,593,782	8,672.75	190,800,716	4.625	2021/10/6	6.85
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,800,000	9,445.52	170,019,407	9,368.45	168,632,163	6.000	2021/5/15	6.05
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	1,020,000	16,049.29	163,702,832	15,914.70	162,329,949	2.750	2024/9/7	5.82
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	1,300,000	12,297.88	159,872,474	12,145.30	157,888,975	5.750	2029/6/1	5.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,350,000	11,152.49	150,558,626	11,070.68	149,454,314	1.625	2022/11/15	5.36
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5	1,100,000	9,978.12	109,759,419	9,938.52	109,323,753	5.000	2024/8/20	3.92
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,173.68	109,563,176	12,110.76	108,996,871	8.000	2023/6/1	3.91
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	950,000	9,573.14	90,944,852	9,454.63	89,819,063	5.500	2023/4/15	3.22
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	450,000	13,727.31	61,772,912	13,614.22	61,264,019	9.000	2025/6/1	2.20
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	3,750,000	1,554.66	58,299,859	1,547.70	58,038,836	5.000	2020/12/1	2.08
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	150,000	19,984.41	29,976,615	19,742.49	29,613,739	6.500	2027/7/4	1.06
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	150,000	15,249.30	22,873,964	15,136.93	22,705,401	8.500	2019/10/25	0.81
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	1,100,000	1,490.97	16,400,757	1,487.82	16,366,121	4.500	2019/5/22	0.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	58.89
地方債証券	3.92
特殊債券	34.24
合計	97.06

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成29年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	726,120,647	2.5247	1,833,308,694	2.4892	1,807,459,514	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,788,000	11,981.00	573,650,405	11,350.27	543,450,990	4.125	2026/1/21	2.22
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	5,458,000	10,613.46	579,282,940	9,343.80	509,984,659	4.875	2043/4/16	2.08
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,484,000	11,279.93	505,792,362	11,210.28	502,669,179	6.875	2027/1/26	2.05
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,319,000	11,664.99	503,811,217	10,703.83	462,298,440	6.75	2047/9/21	1.89
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	12,526,000	3,342.61	418,695,579	3,461.73	433,616,653	10	2027/1/1	1.77
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,307,000	3,559.52	402,475,178	3,571.36	403,814,112	10	2021/1/1	1.65
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	12,234.57	391,506,400	11,864.69	379,670,160	4.5	2022/4/4	1.55
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,609,000	10,161.16	366,716,306	10,311.18	372,130,703	2.625	2023/1/5	1.52
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 6	3,133,000	11,509.95	360,607,015	11,778.85	369,031,392	0	2050/8/15	1.51
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,530,000	10,072.18	355,548,131	9,645.39	340,482,532	5	2045/1/27	1.39
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,920,000	11,423.34	333,561,745	11,437.90	333,986,826	4	2023/10/2	1.36
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,265,000	11,608.62	379,021,443	10,146.16	331,272,173	4.6	2046/1/23	1.35
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	17,220.87	333,051,734	15,808.03	305,727,460	8.5	2035/10/12	1.25
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,745,000	11,552.11	317,105,461	10,646.58	292,248,732	4.875	2026/10/9	1.19
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,350,000	12,297.17	288,983,507	12,092.31	284,169,344	6.875	2021/4/22	1.16
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,147,000	12,993.23	278,964,700	12,419.40	266,644,570	5.375	2023/10/17	1.09
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,126,891.62	12,803.62	272,319,227	12,006.95	255,374,919	8.28	2033/12/31	1.04
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,085,000	11,012.10	229,602,285	10,745.82	224,050,480	5	2046/10/12	0.91
ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENYA	1,915,000	11,145.49	213,436,157	11,025.34	211,135,333	6.875	2024/6/24	0.86
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	10,783.49	215,669,950	10,513.19	210,263,975	3.5	2023/1/30	0.86
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,837,000	12,433.74	228,407,850	11,184.79	205,464,621	6.85	2045/1/27	0.84
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	11,665.52	214,412,350	11,085.09	203,744,028	6.625	2035/6/15	0.83
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,718,000	11,900.61	204,452,612	11,129.70	191,208,375	6.375	2028/3/3	0.78
ベネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,042,000	6,509.93	198,032,132	6,145.74	186,953,411	9.25	2027/9/15	0.76
コロンビア	社債券	ECOPETROL SA	1,613,000	11,708.77	188,862,505	11,381.00	183,575,530	5.375	2026/6/26	0.75
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,598,000	7,938.24	206,235,670	7,027.76	182,581,400	2.5	2038/12/31	0.74
英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	1,536,000	12,202.68	187,433,248	11,744.27	180,391,989	3.9	2022/5/17	0.73
ガボン	国債証券	GABONESE REPUBLIC	1,700,367	10,353.29	176,044,023	10,470.52	178,037,267	6.375	2024/12/12	0.72
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,099,000	3,392.86	173,002,210	3,485.89	177,745,726	10	2025/1/1	0.72
オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	1,496,000	11,381.00	170,259,760	11,762.26	175,963,462	6.125	2022/1/17	0.72

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。