有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	59,652,102	14,503,910,022
特定10期	43,576,177	12,826,867,952
特定11期	25,263,546	7,348,178,792
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089
特定23期	6,565,466	290,966,404
特定24期	5,944,887	228,877,716
特定25期	4,465,219	183,227,880
特定26期	3,184,605	182,289,651
特定27期	2,413,668	279,831,441
特定28期	1,514,691	220,668,871

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	294,802,228	16.65
	ノルウェー	278,755,417	15.75
	カナダ	239,325,596	13.52
	イギリス	133,690,081	7.55
	ニュージーランド	124,114,519	7.01
	オーストラリア	97,860,413	5.53
	フランス	41,706,490	2.36
	スウェーデン	38,274,614	2.16
	小計	1,248,529,358	70.53
地方債証券	オーストラリア	78,420,664	4.43
	カナダ	74,822,727	4.23
	小計	153,243,391	8.66
特殊債券	国際機関	159,947,495	9.04
	ドイツ	137,704,710	7.78
	小計	297,652,205	16.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,841,742	4.00
合計(純資産総額)		1,770,266,696	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	10,350,900	△0.58

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75	23,520,000	1,188.74	279,593,858	1,185.18	278,755,417	1.750	2025/3/13	15.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	1,520,000	15,140.83	230,140,721	15,215.74	231,279,398	6.125	2027/11/15	13.06
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.625	2,200,000	7,278.63	160,129,893	7,270.34	159,947,495	4.625	2021/10/6	9.04
ドイツ	特殊債券	KFW 5	1,610,000	8,550.87	137,669,026	8,553.08	137,704,710	5.000	2024/3/19	7.78
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	1,126,000	11,478.00	129,242,369	11,495.97	129,444,671	5.750	2029/6/1	7.31
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	1,620,000	7,666.22	124,192,867	7,661.39	124,114,519	2.750	2025/4/15	7.01
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	730,000	14,815.14	108,150,580	14,817.00	108,164,123	2.750	2024/9/7	6.11
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,130,000	8,641.00	97,643,354	8,660.21	97,860,413	2.750	2029/11/21	5.53
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	850,000	9,663.16	82,136,905	9,641.25	81,950,700	8.000	2023/6/1	4.63
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5	900,000	8,724.48	78,520,402	8,713.40	78,420,664	5.000	2024/8/20	4.43
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25	900,000	8,323.32	74,909,959	8,313.63	74,822,727	4.250	2021/12/1	4.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	570,000	11,137.62	63,484,447	11,144.35	63,522,830	1.625	2022/11/15	3.59
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	330,000	12,586.50	41,535,477	12,638.33	41,706,490	0.250	2026/11/25	2.36
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,070,000	1,241.64	38,118,597	1,246.73	38,274,614	1.000	2026/11/12	2.16
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	234,000	11,943.00	27,946,636	11,935.99	27,930,225	8.000	2027/6/1	1.58
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.875	180,000	14,158.82	25,485,887	14,181.08	25,525,958	0.875	2029/10/22	1.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	70.53
地方債証券	8.66
特殊債券	16.81
合計	96.00

②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド

2020年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	70,000.00	5,495,700	5,515,300	△0.31
	ニュージーランドドル	売建	70,000.00	4,826,010	4,835,600	△0.27

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。