有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	20,893,291,751	114,340,000
特定2期	14,692,355,926	273,338,892
特定3期	20,374,541,951	634,379,818
特定4期	24,896,643,922	696,883,620
特定5期	15,645,046,240	2,813,226,633
特定6期	6,655,136,929	4,912,111,918
特定7期	640,084,432	14,001,114,332
特定8期	237,605,939	29,022,896,871
特定9期	59,652,102	14,503,910,022
特定10期	43,576,177	12,826,867,952
特定11期	25,263,546	7,348,178,792
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	544,810,290	19.41
	ニュージーランド	493,751,840	17.59
	カナダ	269,299,877	9.59
	オーストラリア	255,603,915	9.11
	ノルウェー	215,100,200	7.66
	イギリス	213,215,372	7.60
	スウェーデン	75,078,900	2.67
	ドイツ	30,163,844	1.07
	フランス	22,448,597	0.80
	小計	2,119,472,835	75.50
地方債証券	オーストラリア	105,807,750	3.77
特殊債券	国際機関	486,124,306	17.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,686,191	3.41
合計(純資産総額)		2,807,091,082	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	2,610,000	15,278.76	398,775,820	15,362.79	400,968,884	6.125	2027/11/15	14.28
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	3,500,000	8,788.50	307,597,752	8,790.07	307,652,744	6.500	2019/8/7	10.96
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,730,000	9,347.06	255,174,977	9,362.78	255,603,915	5.750	2021/5/15	9.11
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,560,000	7,827.16	200,375,299	7,831.61	200,489,224	6.000	2017/12/15	7.14
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	15,380,000	1,259.46	193,705,179	1,257.38	193,385,936	4.250	2017/5/19	6.89
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	1,150,000	15,950.72	183,433,388	16,075.33	184,866,313	2.750	2024/9/7	6.59
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,100,000	8,754.65	183,847,774	8,792.48	184,642,135	6.000	2021/5/15	6.58
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.625	2,200,000	8,070.80	177,557,788	8,112.34	178,471,562	4.625	2021/10/6	6.36
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	1,300,000	12,004.96	156,064,553	12,041.01	156,533,230	5.750	2029/6/1	5.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,350,000	10,616.57	143,323,792	10,654.91	143,841,406	1.625	2022/11/15	5.12
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	1,200,000	9,010.17	108,122,059	9,051.70	108,620,481	5.500	2023/4/15	3.87
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5	1,100,000	9,539.54	104,934,948	9,618.88	105,807,750	5.000	2024/8/20	3.77
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	5,000,000	1,500.36	75,018,450	1,501.57	75,078,900	5.000	2020/12/1	2.67
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	450,000	13,321.90	59,948,554	13,329.44	59,982,502	9.000	2025/6/1	2.14
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	450,000	11,728.46	52,778,070	11,729.81	52,784,145	8.000	2023/6/1	1.88
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	150,000	19,989.51	29,984,266	20,109.22	30,163,844	6.500	2027/7/4	1.07
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	150,000	18,808.60	28,212,904	18,899.37	28,349,059	8.000	2021/6/7	1.01
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	150,000	14,994.30	22,491,453	14,965.73	22,448,597	8.500	2019/10/25	0.80
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	1,600,000	1,359.82	21,757,243	1,357.14	21,714,264	4.500	2019/5/22	0.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.50
地方債証券	3.77
特殊債券	17.32
合計	96.59

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	830,205,074	2.1598	1,793,076,919	2.2507	1,868,542,560	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	18,420,000	2,776.45	511,422,795	2,832.21	521,694,498	10	2027/ 1/ 1	2.17
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	10,558.95	443,475,917	11,081.57	465,426,045	4.5	2022/ 4/ 4	1.94
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	46,026,000,000	0.86	398,769,464	0.88	407,606,256	8.375	2026/ 9/1	1.70
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,166,000	8,168.68	340,307,367	9,345.58	389,337,279	5	2045/ 1/27	1.62
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,028,000	9,122.28	367,445,735	9,386.94	378,105,956	5.5	2044/ 6/27	1.57
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,238,707.75	11,263.13	364,780,185	11,616.72	376,231,773	8.28	2033/12/31	1.56
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	18,114,000	1,890.21	342,392,733	2,008.05	363,739,785	―	2020/ 1/ 1	1.51
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	10,675.16	341,605,435	11,328.05	362,497,789	4.875	2023/ 9/16	1.51
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,265,000	9,899.80	323,228,716	10,885.78	355,420,880	4.6	2046/ 1/23	1.48
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	3,019,500	9,413.46	284,239,515	10,102.63	305,049,064	5.75	2032/12/31	1.27
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	13,568.14	262,407,959	15,734.63	304,307,785	8.5	2035/10/12	1.26
フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,337,000	11,695.03	273,313,084	12,028.97	281,117,149	4.2	2024/ 1/21	1.17
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,543,000	9,586.31	243,779,866	10,960.65	278,729,434	4.625	2043/ 4/15	1.16
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,147,000	11,151.74	239,427,917	11,898.86	255,468,693	5.375	2023/10/17	1.06
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,518,000	14,202.16	215,588,852	15,464.60	234,752,658	7.625	2041/ 3/29	0.97
アゼルバイジャン	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	2,205,000	10,656.06	234,966,145	10,626.82	234,321,456	4.75	2024/ 3/18	0.97
クロアチア	国債証券	REPUBLIC OF CROATIA	1,999,000	11,070.66	221,302,631	11,554.07	230,965,919	6	2024/ 1/26	0.96
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,908,000	11,488.28	219,196,542	11,773.35	224,635,613	5.375	2024/ 3/25	0.93
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,003,000	10,538.21	211,080,539	11,193.82	224,212,294	6.875	2021/ 4/22	0.93
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,238,000	9,068.04	202,942,772	9,724.63	217,637,322	4.875	2043/ 4/16	0.90
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT	6,258,000	3,492.24	218,544,401	3,476.39	217,552,987	9.4	2020/ 7/ 8	0.90
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,837,000	10,053.22	184,677,735	11,225.15	206,206,006	6.85	2045/ 1/27	0.86
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	10,442.00	191,923,960	10,911.88	200,560,538	6.625	2035/ 6/15	0.83
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	9,739.25	194,785,068	9,956.44	199,128,940	3.5	2023/ 1/30	0.83
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,956,000	9,415.18	184,160,925	10,050.68	196,591,419	7.75	2027/ 9/ 1	0.82
オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	1,794,000	10,272.21	184,283,503	10,891.00	195,384,648	8.75	2026/ 5/23	0.81
ケイマン	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE	1,991,000	8,562.44	170,478,181	9,763.27	194,386,706	5.333	2028/ 2/15	0.81
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,598,000	6,313.34	164,020,585	7,048.35	183,116,133	2.5	2038/12/31	0.76
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	1,507,000	11,757.69	177,188,418	12,103.58	182,400,999	7.25	2021/ 9/28	0.76
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,662,000	10,237.54	170,148,009	10,898.00	181,124,796	3.75	2022/ 4/25	0.75

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。