有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	20,893,291,751	114,340,000
特定2期	14,692,355,926	273,338,892
特定3期	20,374,541,951	634,379,818
特定4期	24,896,643,922	696,883,620
特定5期	15,645,046,240	2,813,226,633
特定6期	6,655,136,929	4,912,111,918
特定7期	640,084,432	14,001,114,332
特定8期	237,605,939	29,022,896,871
特定9期	59,652,102	14,503,910,022
特定10期	43,576,177	12,826,867,952
特定11期	25,263,546	7,348,178,792
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	739,904,383	19.84
	ニュージーランド	641,926,445	17.21
	イギリス	423,288,094	11.35
	カナダ	280,604,737	7.52
	ノルウェー	264,805,167	7.10
	オーストラリア	183,396,546	4.92
	スウェーデン	158,424,798	4.25
	ドイツ	41,642,035	1.12
	フランス	28,078,652	0.75
	小計	2,762,070,857	74.06
地方債証券	オーストラリア	46,287,768	1.24
特殊債券	国際機関	683,736,150	18.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,211,398	6.37
合計(純資産総額)		3,729,306,173	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	3,500,000	10,694.61	374,311,357	10,760.89	376,631,269	6.500	2019/8/7	10.10
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	1,900,000	17,338.40	329,429,719	17,403.07	330,658,410	6.125	2027/11/15	8.87
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	3,490,000	9,225.63	321,974,557	9,271.24	323,566,409	6.000	2017/12/15	8.68
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 4.625	3,100,000	8,699.89	269,696,635	8,710.99	270,040,789	4.625	2016/5/25	7.24
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	16,200,000	1,634.75	264,829,645	1,634.59	264,805,167	4.250	2017/5/19	7.10
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5	1,730,000	13,337.30	230,735,405	13,313.28	230,319,867	7.500	2016/11/15	6.18
イギリス	国債証券	TREASURY 8	900,000	25,317.18	227,854,620	25,386.53	228,478,813	8.000	2021/6/7	6.13
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,800,000	9,868.06	177,625,258	10,034.16	180,614,982	6.000	2021/5/15	4.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	1,470,000	11,066.99	162,684,795	11,124.99	163,537,363	5.750	2021/5/15	4.39
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	8,700,000	1,817.97	158,163,720	1,820.97	158,424,798	5.000	2020/12/1	4.25
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	900,000	13,973.37	125,760,338	14,319.94	128,879,527	5.750	2029/6/1	3.46
イギリス	国債証券	TREASURY 2.75	620,000	19,747.93	122,437,198	19,934.60	123,594,550	2.750	2024/9/7	3.31
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	1,200,000	9,908.94	118,907,381	10,038.89	120,466,788	5.500	2023/4/15	3.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	670,000	15,468.57	103,639,473	15,455.64	103,552,817	8.125	2019/8/15	2.78
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	510,000	15,988.53	81,541,545	16,310.65	83,184,335	9.000	2025/6/1	2.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	600,000	12,578.84	75,473,062	12,562.21	75,373,289	5.125	2016/5/15	2.02
イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	330,000	21,626.57	71,367,704	21,580.22	71,214,731	8.750	2017/8/25	1.91
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	450,000	14,246.18	64,107,854	14,508.51	65,288,304	8.000	2023/6/1	1.75
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	500,000	9,253.87	46,269,356	9,257.55	46,287,768	6.000	2015/4/1	1.24
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	180,000	22,939.40	41,290,921	23,134.46	41,642,035	6.500	2027/7/4	1.12
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.25	400,000	9,274.76	37,099,075	9,266.02	37,064,092	6.250	2015/4/15	0.99
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	150,000	18,792.46	28,188,702	18,719.10	28,078,652	8.500	2019/10/25	0.75
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	200,000	9,913.02	19,826,042	9,929.59	19,859,183	6.000	2017/2/15	0.53
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	200,000	8,645.75	17,291,519	8,639.13	17,278,266	6.000	2015/4/15	0.46
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	20,000	15,903.06	3,180,613	16,262.85	3,252,571	8.000	2027/6/1	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.06
地方債証券	1.24
特殊債券	18.33
合計	93.64

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	972,036,073	2.2802	2,216,437,028	2.3038	2,239,376,704	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド

「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2015年 1月30日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	8,956,061.28	13,037.81	1,167,674,828	11,895.94	1,065,408,569	7.5	2030/ 3/31	3.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY	8,477,000	12,376.98	1,049,197,213	12,479.04	1,057,848,284	2.375	2024/ 8/15	3.27
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,610,000	12,065.97	556,241,615	12,593.62	580,566,113	4.75	2044/ 3/ 8	1.79
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,789,000	16,082.00	448,526,980	17,308.84	482,743,652	8.5	2035/10/12	1.49
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT	2,524,000	15,136.00	382,032,641	17,376.83	438,591,379	7.625	2041/ 3/29	1.35
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,179,000	13,125.74	417,267,592	13,773.52	437,860,312	6.25	2022/ 9/26	1.35
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,520,000	11,398.11	401,213,736	11,192.36	393,971,160	3.5	2023/ 1/30	1.22
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	3,186,000	12,050.85	383,940,320	11,677.18	372,035,194	5.5	2044/ 6/27	1.15
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,746,000	13,705.17	376,344,105	13,125.75	360,433,095	6.5	2041/ 6/ 2	1.11
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	5,180,300	8,987.00	465,553,561	6,757.98	350,084,026	8.5	2017/11/ 2	1.08
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,606,000	12,593.62	328,189,867	13,214.43	344,368,241	5.375	2023/10/17	1.06
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	2,863,000	11,971.40	342,741,417	11,913.68	341,088,873	4.25	2025 1/ 7	1.05
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,688,000	11,832.51	318,058,036	12,591.85	338,468,962	5.25	2042/ 1/17	1.04
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,236,000	14,237.30	318,346,028	15,121.21	338,110,452	7.375	2025/ 2/ 5	1.04
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,609,000	13,013.41	339,519,932	12,836.03	334,892,218	5.5	2021/ 1/21	1.03
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,226,000	13,326.77	296,654,012	14,071.75	313,237,155	5.55	2045/ 1/21	0.97
オランダ	社債券	INTERGAS FINANCE BV	2,574,000	12,637.96	325,301,315	11,958.03	307,799,724	6.375	2017/ 5/14	0.95
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,237,000	13,332.68	298,252,220	13,628.31	304,865,351	7	2019/ 3/11	0.94
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,986,000	14,162.80	281,273,257	14,810.81	294,142,736	6.05	2040/ 1/11	0.91
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,530,000	10,435.56	264,019,731	11,588.50	293,189,050	4.625	2043/ 4/15	0.90
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	11,687.00	327,236,063	10,042.38	281,186,675	4.875	2023/ 9/16	0.87
チリ	特殊債券	CODELCO INC	2,439,000	11,357.41	277,007,343	11,464.03	279,607,895	3	2022/ 7/17	0.86
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,472,000	17,648.81	259,790,520	18,411.52	271,017,648	9.375	2029/ 4/ 1	0.83
マレーシア	社債券	1MDB GLOBAL INVESTMENTS	2,500,000	11,505.11	287,627,753	10,647.82	266,195,532	4.4	2023/ 3/ 9	0.82
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,754,000	13,968.28	245,003,654	14,485.62	254,077,863	6.75	2022/ 2/ 7	0.78
ルクセンブルク	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	2,316,000	12,095.67	280,135,815	10,967.68	254,011,642	5.375	2021/ 1/27	0.78
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,942,000	12,652.75	245,716,405	12,889.25	250,309,235	7.45	2044/ 4/30	0.77
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	13,862.44	254,791,785	13,365.79	245,663,358	6.625	2035/ 6/15	0.76
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,968,000	11,482.57	225,977,013	12,445.81	244,933,590	4.875	2043/ 4/16	0.75
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	24,613,000,000	0.93	231,017,617	0.98	242,498,351	7.875	2019/ 4/15	0.75
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。

②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。