有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	20,893,291,751	114,340,000
特定2期	14,692,355,926	273,338,892
特定3期	20,374,541,951	634,379,818
特定4期	24,896,643,922	696,883,620
特定5期	15,645,046,240	2,813,226,633
特定6期	6,655,136,929	4,912,111,918
特定7期	640,084,432	14,001,114,332
特定8期	237,605,939	29,022,896,871
特定9期	59,652,102	14,503,910,022
特定10期	43,576,177	12,826,867,952
特定11期	25,263,546	7,348,178,792
特定12期	32,641,287	3,285,252,706
特定13期	14,039,774	1,891,242,971
特定14期	52,874,836	1,390,516,656
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	726,198,291	22.95
	ニュージーランド	506,417,179	16.00
	ノルウェー	237,776,115	7.51
	カナダ	237,232,028	7.50
	イギリス	234,570,378	7.41
	オーストラリア	229,124,901	7.24
	スウェーデン	88,123,315	2.78
	ドイツ	33,110,171	1.05
	フランス	26,305,068	0.83
	小計	2,318,857,446	73.27
地方債証券	オーストラリア	109,961,742	3.47
特殊債券	国際機関	528,219,500	16.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	207,882,469	6.57
合計(純資産総額)		3,164,921,157	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	2,520,000	17,104.99	431,045,838	17,153.15	432,259,449	6.125	2027/11/15	13.66
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	3,500,000	9,687.28	339,055,129	9,690.71	339,175,053	6.500	2019/8/7	10.72
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	16,200,000	1,469.99	238,139,513	1,467.75	237,776,115	4.250	2017/5/19	7.51
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,800,000	8,346.34	233,697,621	8,339.29	233,500,204	6.000	2017/12/15	7.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.5	1,600,000	12,755.56	204,088,995	12,740.45	203,847,255	7.500	2016/11/15	6.44
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	10,126.29	202,525,938	10,076.61	201,532,282	5.750	2021/5/15	6.37
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 4.625	2,400,000	7,881.16	189,147,856	7,876.85	189,044,447	4.625	2016/5/25	5.97
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,800,000	9,070.59	163,270,744	9,065.11	163,172,036	6.000	2021/5/15	5.16
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5	1,100,000	10,021.36	110,234,997	9,996.52	109,961,742	5.000	2024/8/20	3.47
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	1,200,000	9,150.89	109,810,745	9,145.41	109,744,939	5.500	2023/4/15	3.47
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	800,000	12,933.91	103,471,339	12,818.26	102,546,129	5.750	2029/6/1	3.24
イギリス	国債証券	TREASURY 2.75	520,000	19,006.95	98,836,173	19,027.26	98,941,773	2.750	2024/9/7	3.13
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	600,000	15,013.37	90,080,255	15,015.26	90,091,587	8.125	2019/8/15	2.85
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	5,000,000	1,762.46	88,123,315	1,762.46	88,123,315	5.000	2020/12/1	2.78
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	510,000	14,612.49	74,523,723	14,501.83	73,959,355	9.000	2025/6/1	2.34
イギリス	国債証券	TREASURY 8	300,000	23,549.97	70,649,933	23,572.54	70,717,625	8.000	2021/6/7	2.23
イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	330,000	19,718.76	65,071,931	19,669.99	64,910,980	8.750	2017/8/25	2.05
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	450,000	12,958.69	58,314,149	12,851.48	57,831,667	8.000	2023/6/1	1.83
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	150,000	21,842.15	32,763,225	22,073.44	33,110,171	6.500	2027/7/4	1.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	310,000	8,916.77	27,642,011	8,900.84	27,592,619	6.000	2017/2/15	0.87
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	150,000	17,520.85	26,281,277	17,536.71	26,305,068	8.500	2019/10/25	0.83
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	20,000	14,609.74	2,921,948	14,474.38	2,894,877	8.000	2027/6/1	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	73.27
地方債証券	3.47
特殊債券	16.69
合計	93.43

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2016年 1月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	779,323,120	2.2400	1,745,683,789	2.2568	1,758,776,417	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2016年 1月29日現在
	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
	ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	12,222.37	513,339,724	12,180.43	511,578,165	4.5	2022/4/4	2.24
	コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	15,099,700,000	2.95	445,735,892	2.83	427,371,665	6	2028/4/28	1.87
	ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	12,356.90	395,420,886	12,332.24	394,631,847	4.875	2023/9/16	1.73
	ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,853,000	9,360.47	360,658,977	8,370.24	322,505,636	5	2045/1/27	1.41
	フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,337,000	13,537.44	316,369,973	13,341.87	311,799,557	4.2	2024/1/21	1.36
	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	2,867,000	11,361.78	325,742,233	10,757.42	308,415,518	4.6	2046/1/23	1.35
	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,609,000	13,023.74	339,789,442	11,784.82	307,466,084	5.5	2021/1/21	1.34
	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,292,000	10,522.94	346,415,258	8,914.16	293,454,230	5.5	2044/6/27	1.28
	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	15,705.63	303,746,887	15,138.36	292,775,943	8.5	2035/10/12	1.28
	ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	2,188,000	13,298.54	290,972,164	13,313.83	291,306,611	5.375	2024/3/25	1.27
	アルゼンチン	国債 証券	REP OF ARGENTINA	2,034,357.11	13,056.37	265,613,342	13,477.00	274,170,409	0	2033/12/31	1.20
	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,147,000	12,908.55	277,146,641	12,723.13	273,165,790	5.375	2023/10/17	1.19
	クロアチア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	1,999,000	12,814.70	256,165,956	12,993.40	259,738,149	6	2024/1/26	1.13
	ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,518,000	16,439.52	249,552,046	16,408.10	249,074,996	7.625	2041/3/29	1.09
	オランダ	社債券	MOZAMBIQUE EMATUM FINANC	2,561,650	10,530.67	269,759,109	9,669.59	247,701,308	6.305	2020/9/11	1.08
	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	1,994,000	12,047.83	240,233,893	12,111.17	241,496,810	4.125	2026/1/21	1.05
	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,238,000	10,496.59	234,913,741	10,757.42	240,751,283	4.875	2043/4/16	1.05
	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,116,000	11,452.43	242,333,472	10,848.08	229,545,426	5.25	2042/1/17	1.00
	コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	1,998,000	10,787.64	215,537,197	10,538.83	210,565,955	5.75	2032/12/31	0.92
	トルコ	特殊 債券	TURK EXIMBANK	1,682,000	12,395.21	208,487,575	12,328.74	207,369,407	5.375	2016/11/4	0.90
	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	11,273.54	225,470,898	10,273.95	205,479,000	3.5	2023/1/30	0.90
	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,662,000	11,850.33	196,952,593	11,709.28	194,608,254	3.75	2022/4/25	0.85
	アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	12,087.00	222,159,060	10,513.27	193,233,950	6.625	2035/6/15	0.84
	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,386,000	13,479.42	186,824,794	13,690.46	189,749,795	6.875	2036/3/17	0.83
	ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,715,000	11,694.17	200,555,059	10,999.17	188,635,766	6.85	2045/1/27	0.82
	ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,596.26	185,540,285	11,645.82	186,333,192	5.625	2042/4/4	0.81
	ケイマン	地方債 証券	BRAZIL MINAS SPE	1,991,000	9,911.33	197,334,779	9,276.77	184,700,540	5.333	2028/2/15	0.81
	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,394,000	13,404.48	186,858,493	13,235.26	184,499,594	7	2019/3/11	0.80
	チリ	社債券	CODELCO INC	1,616,000	11,241.97	181,670,293	11,059.39	178,719,895	3	2022/7/17	0.78
	ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	54,400,000	325.34	176,986,015	320.88	174,561,499	16	2020/7/10	0.76

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。