有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/20-2023/06/19)

(4)【設定及び解約の実績】
世界高金利債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	9,707,526	1,635,521,153
特定16期	14,087,304	1,429,015,288
特定17期	41,433,224	784,998,733
特定18期	26,277,531	477,849,813
特定19期	2,728,291	378,705,830
特定20期	3,403,342	277,292,047
特定21期	3,955,339	265,277,920
特定22期	5,785,140	253,379,089
特定23期	6,565,466	290,966,404
特定24期	5,944,887	228,877,716
特定25期	4,465,219	183,227,880
特定26期	3,184,605	182,289,651
特定27期	2,413,668	279,831,441
特定28期	1,514,691	220,668,871
特定29期	1,788,644	140,454,179
特定30期	61,241,356	117,450,235
特定31期	5,572,684	131,692,311
特定32期	2,412,853	136,135,121
特定33期	1,806,003	144,325,949
特定34期	3,733,546	91,293,903

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高利回り先進国債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	237,048,617	16.03
	アメリカ	220,749,826	14.92
	オーストラリア	178,099,820	12.04
	イギリス	172,946,001	11.69
	カナダ	165,475,374	11.19
	ノルウェー	159,614,287	10.79
	フランス	150,695,354	10.19
	スウェーデン	126,911,703	8.58
	小計	1,411,540,982	95.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,607,971	4.57
合計(純資産総額)		1,479,148,953	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	12,348,770	△0.83

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高利回り先進国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,920,000	8,412.68	161,523,510	8,424.28	161,746,183	0.500	2024/05/15	10.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	920,000	14,878.44	136,881,637	14,782.17	135,995,922	4.125	2032/11/15	9.19
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000	9,451.45	113,417,346	9,461.98	113,543,762	2.750	2024/04/21	7.68
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000	10,177.26	111,949,836	10,161.73	111,779,047	2.500	2032/12/01	7.56
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	8,500,000	1,311.35	111,464,818	1,307.56	111,142,307	2.250	2032/06/01	7.51
イギリス	国債証券	UK GILT	570,000	16,921.78	96,454,130	16,884.82	96,243,481	0.250	2025/01/31	6.51
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,800,000	1,334.86	90,770,576	1,333.17	90,655,508	3.000	2024/03/14	6.13
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	580,000	15,396.10	89,297,389	15,409.50	89,375,086	0.000	2024/02/25	6.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	14,125.65	84,753,904	14,125.65	84,753,904	1.500	2024/02/29	5.73
イギリス	国債証券	UK GILT	550,000	13,888.65	76,387,570	13,945.91	76,702,519	1.000	2032/01/31	5.19
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,050,000	7,201.09	75,611,481	7,171.66	75,302,433	2.000	2032/05/15	5.09
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,800,000	1,198.31	69,501,700	1,188.94	68,958,779	2.125	2032/05/18	4.66
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	810,000	7,881.78	63,842,379	7,969.88	64,556,057	1.750	2032/11/21	4.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	420,000	14,574.22	61,211,713	14,600.06	61,320,268	2.000	2032/11/25	4.15
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	500,000	10,733.91	53,669,539	10,739.27	53,696,327	2.250	2024/03/01	3.63
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000	1,317.39	15,808,674	1,314.12	15,769,395	2.500	2025/05/12	1.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.43
合 計	95.43

②投資不動産物件
高利回り先進国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高利回り先進国債券マザーファンド

2023年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	60,000.00	9,442,260	9,451,164	△0.64
	アメリカ・ドル	売建	20,000.00	2,894,880	2,897,606	△0.20

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。