有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月8日	当期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い 平成28年5月8日が休業日のため、当特定期間期首は平成28年5月10日としております。	─────────

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成28年11月8日現在)	当期 (平成29年5月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	13,877,298,849円	13,571,038,584円
期中追加設定元本額	344,568,391円	1,507,170,117円
期中一部解約元本額	650,828,656円	1,042,920,699円
2.受益権の総数	13,571,038,584口	14,035,288,002口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,490,705,169円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,090,021,413円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月8日	当期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日
分配金の計算過程
	平成28年5月10日から 平成28年6月8日までの計算期間	平成28年11月9日から 平成28年12月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	26,605,458円	15,127,300円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	284,240,384円	293,250,351円
分配準備積立金額	1,054,358,774円	1,001,292,337円
本ファンドの分配対象収益額	1,365,204,616円	1,309,669,988円
本ファンドの期末残存口数	13,874,898,471口	13,316,062,042口
10,000口当たり収益分配対象額	983円	983円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	27,749,796円	26,632,124円
	平成28年6月9日から 平成28年7月8日までの計算期間	平成28年12月9日から 平成29年1月10日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	43,155,037円	66,687,891円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	294,854,243円	289,717,242円
分配準備積立金額	1,038,247,678円	973,630,917円
本ファンドの分配対象収益額	1,376,256,958円	1,330,036,050円
本ファンドの期末残存口数	13,824,932,069口	13,110,941,523口
10,000口当たり収益分配対象額	995円	1,014円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	27,649,864円	26,221,883円
	平成28年7月9日から 平成28年8月8日までの計算期間	平成29年1月11日から 平成29年2月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	44,018,998円	12,034,534円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	295,033,423円	286,881,964円
分配準備積立金額	1,048,213,813円	998,484,547円
本ファンドの分配対象収益額	1,387,266,234円	1,297,401,045円
本ファンドの期末残存口数	13,766,829,459口	12,925,192,348口
10,000口当たり収益分配対象額	1,007円	1,003円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	27,533,658円	25,850,384円

区分	前期 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月8日	当期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日
	平成28年8月9日から 平成28年9月8日までの計算期間	平成29年2月9日から 平成29年3月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	28,591,210円	22,521,710円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	295,008,602円	286,279,674円
分配準備積立金額	1,057,698,068円	978,031,706円
本ファンドの分配対象収益額	1,381,297,880円	1,286,833,090円
本ファンドの期末残存口数	13,695,263,364口	12,851,331,911口
10,000口当たり収益分配対象額	1,008円	1,001円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	27,390,526円	25,702,663円
	平成28年9月9日から 平成28年10月11日までの計算期間	平成29年3月9日から 平成29年4月10日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	19,895,752円	45,252,834円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	298,141,222円	284,674,335円
分配準備積立金額	1,053,679,037円	961,515,951円
本ファンドの分配対象収益額	1,371,716,011円	1,291,443,120円
本ファンドの期末残存口数	13,673,024,421口	12,697,974,474口
10,000口当たり収益分配対象額	1,003円	1,017円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	27,346,048円	25,395,948円
	平成28年10月12日から 平成28年11月8日までの計算期間	平成29年4月11日から 平成29年5月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	12,074,211円	20,395,278円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	297,481,944円	426,629,981円
分配準備積立金額	1,036,897,054円	975,293,601円
本ファンドの分配対象収益額	1,346,453,209円	1,422,318,860円
本ファンドの期末残存口数	13,571,038,584口	14,035,288,002口
10,000口当たり収益分配対象額	992円	1,013円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	27,142,077円	28,070,576円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月8日	当期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月8日	当期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成28年11月8日現在)	当期 (平成29年5月8日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△244,324,493	69,591,780
合計	△244,324,493	69,591,780

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成28年11月8日現在)	当期 (平成29年5月8日現在)
1口当たり純資産額	0.5954円	0.6373円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。