有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/09-2024/11/08)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2023年11月9日 至 2024年5月8日	当期 自 2024年5月9日 至 2024年11月8日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2024年5月8日現在)	当期 (2024年11月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,145,491,806円	5,687,903,927円
期中追加設定元本額	78,728,030円	66,752,022円
期中一部解約元本額	536,315,909円	312,625,000円
2.受益権の総数	5,687,903,927口	5,442,030,949口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,105,623,708円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,848,398,306円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2023年11月9日 至 2024年5月8日	当期 自 2024年5月9日 至 2024年11月8日
分配金の計算過程
	2023年11月9日から 2023年12月8日までの計算期間	2024年5月9日から 2024年6月10日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	11,475,240円	6,492,183円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	284,381,202円	265,250,632円
分配準備積立金額	228,233,887円	207,736,120円
本ファンドの分配対象収益額	524,090,329円	479,478,935円
本ファンドの期末残存口数	6,090,946,326口	5,622,088,735口
10,000口当たり収益分配対象額	860円	852円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	12,181,892円	11,244,177円
	2023年12月9日から 2024年1月9日までの計算期間	2024年6月11日から 2024年7月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	22,070,661円	20,433,367円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	279,848,632円	264,692,776円
分配準備積立金額	222,831,257円	201,432,507円
本ファンドの分配対象収益額	524,750,550円	486,558,650円
本ファンドの期末残存口数	5,980,078,161口	5,596,387,152口
10,000口当たり収益分配対象額	877円	869円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,960,156円	11,192,774円
	2024年1月10日から 2024年2月8日までの計算期間	2024年7月9日から 2024年8月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,207,850円	9,501,671円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	275,664,652円	262,254,792円
分配準備積立金額	228,527,172円	207,783,005円
本ファンドの分配対象収益額	505,399,674円	479,539,468円
本ファンドの期末残存口数	5,879,633,490口	5,532,906,460口
10,000口当たり収益分配対象額	859円	866円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,759,266円	11,065,812円

区分	前期 自 2023年11月9日 至 2024年5月8日	当期 自 2024年5月9日 至 2024年11月8日
	2024年2月9日から 2024年3月8日までの計算期間	2024年8月9日から 2024年9月9日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	5,327,830円	12,691,416円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	271,335,231円	261,597,978円
分配準備積立金額	213,865,955円	205,077,163円
本ファンドの分配対象収益額	490,529,016円	479,366,557円
本ファンドの期末残存口数	5,778,907,949口	5,511,449,411口
10,000口当たり収益分配対象額	848円	869円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,557,815円	11,022,898円
	2024年3月9日から 2024年4月8日までの計算期間	2024年9月10日から 2024年10月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	20,816,393円	11,247,906円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	269,992,008円	260,192,812円
分配準備積立金額	205,735,194円	205,121,821円
本ファンドの分配対象収益額	496,543,595円	476,562,539円
本ファンドの期末残存口数	5,739,182,178口	5,475,575,673口
10,000口当たり収益分配対象額	865円	870円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,478,364円	10,951,151円
	2024年4月9日から 2024年5月8日までの計算期間	2024年10月9日から 2024年11月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	9,137,111円	1,755,309円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	267,890,181円	258,878,690円
分配準備積立金額	212,857,031円	203,889,335円
本ファンドの分配対象収益額	489,884,323円	464,523,334円
本ファンドの期末残存口数	5,687,903,927口	5,442,030,949口
10,000口当たり収益分配対象額	861円	853円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,375,807円	10,884,061円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2023年11月9日 至 2024年5月8日	当期 自 2024年5月9日 至 2024年11月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2023年11月9日 至 2024年5月8日	当期 自 2024年5月9日 至 2024年11月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2024年5月8日現在)	当期 (2024年11月8日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	52,372,033	8,012,671
合計	52,372,033	8,012,671

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2024年5月8日現在)	当期 (2024年11月8日現在)
1口当たり純資産額	0.6298円	0.6603円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。