有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/09-2023/05/08)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2022年5月10日 至 2022年11月8日	当期 自 2022年11月9日 至 2023年5月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間の取扱い 2022年5月8日が休業日のため、当特定期間期首は2022年5月10日としております。	─────────

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2022年11月8日現在)	当期 (2023年5月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,635,059,169円	6,470,383,452円
期中追加設定元本額	81,779,229円	79,284,491円
期中一部解約元本額	246,454,946円	195,858,749円
2.受益権の総数	6,470,383,452口	6,353,809,194口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,665,207,987円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,665,509,237円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2022年5月10日 至 2022年11月8日	当期 自 2022年11月9日 至 2023年5月8日
分配金の計算過程
	2022年5月10日から 2022年6月8日までの計算期間	2022年11月9日から 2022年12月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	7,367,986円	3,023,128円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	297,201,231円	294,093,421円
分配準備積立金額	263,317,135円	246,121,280円
本ファンドの分配対象収益額	567,886,352円	543,237,829円
本ファンドの期末残存口数	6,606,285,998口	6,462,384,222口
10,000口当たり収益分配対象額	859円	840円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	13,212,571円	12,924,768円
	2022年6月9日から 2022年7月8日までの計算期間	2022年12月9日から 2023年1月10日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	17,520,143円	14,839,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	295,908,041円	293,557,076円
分配準備積立金額	255,391,556円	235,017,351円
本ファンドの分配対象収益額	568,819,740円	543,414,327円
本ファンドの期末残存口数	6,565,661,855口	6,440,701,959口
10,000口当たり収益分配対象額	866円	843円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	13,131,323円	12,881,403円
	2022年7月9日から 2022年8月8日までの計算期間	2023年1月11日から 2023年2月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	7,688,099円	7,491,236円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	295,589,074円	293,509,778円
分配準備積立金額	258,542,988円	235,671,245円
本ファンドの分配対象収益額	561,820,161円	536,672,259円
本ファンドの期末残存口数	6,547,082,234口	6,424,048,039口
10,000口当たり収益分配対象額	858円	835円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	13,094,164円	12,848,096円

区分	前期 自 2022年5月10日 至 2022年11月8日	当期 自 2022年11月9日 至 2023年5月8日
	2022年8月9日から 2022年9月8日までの計算期間	2023年2月9日から 2023年3月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	17,723,028円	36,289,776円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	294,696,738円	293,640,376円
分配準備積立金額	251,262,926円	229,627,027円
本ファンドの分配対象収益額	563,682,692円	559,557,179円
本ファンドの期末残存口数	6,513,546,331口	6,416,309,102口
10,000口当たり収益分配対象額	865円	872円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	13,027,092円	12,832,618円
	2022年9月9日から 2022年10月11日までの計算期間	2023年3月9日から 2023年4月10日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	15,977,288円	21,804,013円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	294,713,011円	293,633,431円
分配準備積立金額	254,607,463円	251,821,167円
本ファンドの分配対象収益額	565,297,762円	567,258,611円
本ファンドの期末残存口数	6,496,975,413口	6,400,503,033口
10,000口当たり収益分配対象額	870円	886円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	12,993,950円	12,801,006円
	2022年10月12日から 2022年11月8日までの計算期間	2023年4月11日から 2023年5月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	3,758,095円	9,182,192円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	293,979,320円	291,885,998円
分配準備積立金額	256,071,705円	258,543,822円
本ファンドの分配対象収益額	553,809,120円	559,612,012円
本ファンドの期末残存口数	6,470,383,452口	6,353,809,194口
10,000口当たり収益分配対象額	855円	880円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	12,940,766円	12,707,618円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2022年5月10日 至 2022年11月8日	当期 自 2022年11月9日 至 2023年5月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2022年5月10日 至 2022年11月8日	当期 自 2022年11月9日 至 2023年5月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2022年11月8日現在)	当期 (2023年5月8日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	264,014,595	162,474,360
合計	264,014,595	162,474,360

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2022年11月8日現在)	当期 (2023年5月8日現在)
1口当たり純資産額	0.5881円	0.5805円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。