有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日	当期 自 2018年11月9日 至 2019年5月8日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2018年11月8日現在)	当期 (2019年5月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	12,590,840,176円	11,713,415,630円
期中追加設定元本額	80,329,456円	219,100,456円
期中一部解約元本額	957,754,002円	651,194,960円
2.受益権の総数	11,713,415,630口	11,281,321,126口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,293,612,187円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,116,213,891円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日	当期 自 2018年11月9日 至 2019年5月8日
分配金の計算過程
	2018年5月9日から 2018年6月8日までの計算期間	2018年11月9日から 2018年12月10日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	33,203,804円	787,239円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	416,676,520円	392,720,193円
分配準備積立金額	833,576,641円	770,899,805円
本ファンドの分配対象収益額	1,283,456,965円	1,164,407,237円
本ファンドの期末残存口数	12,518,125,724口	11,643,863,383口
10,000口当たり収益分配対象額	1,025円	1,000円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	25,036,251円	23,287,726円
	2018年6月9日から 2018年7月9日までの計算期間	2018年12月11日から 2019年1月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	51,869,288円	7,955,101円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	411,555,353円	390,781,126円
分配準備積立金額	829,224,920円	742,758,977円
本ファンドの分配対象収益額	1,292,649,561円	1,141,495,204円
本ファンドの期末残存口数	12,342,156,083口	11,566,386,294口
10,000口当たり収益分配対象額	1,047円	986円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	24,684,312円	23,132,772円
	2018年7月10日から 2018年8月8日までの計算期間	2019年1月9日から 2019年2月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	2,445,235円	42,268,406円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	410,647,882円	389,550,963円
分配準備積立金額	850,964,560円	722,776,591円
本ファンドの分配対象収益額	1,264,057,677円	1,154,595,960円
本ファンドの期末残存口数	12,280,155,119口	11,503,412,382口
10,000口当たり収益分配対象額	1,029円	1,003円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	24,560,310円	23,006,824円

区分	前期 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日	当期 自 2018年11月9日 至 2019年5月8日
	2018年8月9日から 2018年9月10日までの計算期間	2019年2月9日から 2019年3月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	21,687,366円	23,570,428円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	402,405,194円	389,263,389円
分配準備積立金額	809,994,091円	738,968,956円
本ファンドの分配対象収益額	1,234,086,651円	1,151,802,773円
本ファンドの期末残存口数	12,011,375,788口	11,469,015,283口
10,000口当たり収益分配対象額	1,027円	1,004円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	24,022,751円	22,938,030円
	2018年9月11日から 2018年10月9日までの計算期間	2019年3月9日から 2019年4月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	17,912,494円	40,842,160円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	394,187,714円	398,199,291円
分配準備積立金額	789,059,484円	729,520,723円
本ファンドの分配対象収益額	1,201,159,692円	1,168,562,174円
本ファンドの期末残存口数	11,744,907,990口	11,452,537,172口
10,000口当たり収益分配対象額	1,022円	1,020円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	23,489,815円	22,905,074円
	2018年10月10日から 2018年11月8日までの計算期間	2019年4月9日から 2019年5月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	19,448,596円	-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	394,415,022円	394,322,817円
分配準備積立金額	780,115,607円	734,231,892円
本ファンドの分配対象収益額	1,193,979,225円	1,128,554,709円
本ファンドの期末残存口数	11,713,415,630口	11,281,321,126口
10,000口当たり収益分配対象額	1,019円	1,000円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	23,426,831円	22,562,642円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日	当期 自 2018年11月9日 至 2019年5月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日	当期 自 2018年11月9日 至 2019年5月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2018年11月8日現在)	当期 (2019年5月8日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	175,286,075	△113,217,019
合計	175,286,075	△113,217,019

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2018年11月8日現在)	当期 (2019年5月8日現在)
1口当たり純資産額	0.6334円	0.6351円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。