有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日	当期 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成29年5月8日現在)	当期 (平成29年11月8日現在)
1.元本の推移
期首元本額	13,571,038,584円	14,035,288,002円
期中追加設定元本額	1,507,170,117円	130,233,889円
期中一部解約元本額	1,042,920,699円	1,201,995,419円
2.受益権の総数	14,035,288,002口	12,963,526,472口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,090,021,413円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,737,044,710円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日	当期 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
分配金の計算過程
	平成28年11月9日から 平成28年12月8日までの計算期間	平成29年5月9日から 平成29年6月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	15,127,300円	12,793,769円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	293,250,351円	423,553,687円
分配準備積立金額	1,001,292,337円	955,325,665円
本ファンドの分配対象収益額	1,309,669,988円	1,391,673,121円
本ファンドの期末残存口数	13,316,062,042口	13,880,176,520口
10,000口当たり収益分配対象額	983円	1,002円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	26,632,124円	27,760,353円
	平成28年12月9日から 平成29年1月10日までの計算期間	平成29年6月9日から 平成29年7月10日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	66,687,891円	51,178,722円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	289,717,242円	418,767,368円
分配準備積立金額	973,630,917円	925,697,380円
本ファンドの分配対象収益額	1,330,036,050円	1,395,643,470円
本ファンドの期末残存口数	13,110,941,523口	13,681,440,667口
10,000口当たり収益分配対象額	1,014円	1,020円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	26,221,883円	27,362,881円
	平成29年1月11日から 平成29年2月8日までの計算期間	平成29年7月11日から 平成29年8月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	12,034,534円	18,306,744円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	286,881,964円	414,090,052円
分配準備積立金額	998,484,547円	934,163,689円
本ファンドの分配対象収益額	1,297,401,045円	1,366,560,485円
本ファンドの期末残存口数	12,925,192,348口	13,480,810,418口
10,000口当たり収益分配対象額	1,003円	1,013円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	25,850,384円	26,961,620円

区分	前期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日	当期 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
	平成29年2月9日から 平成29年3月8日までの計算期間	平成29年8月9日から 平成29年9月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	22,521,710円	28,147,008円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	286,279,674円	410,847,640円
分配準備積立金額	978,031,706円	913,029,339円
本ファンドの分配対象収益額	1,286,833,090円	1,352,023,987円
本ファンドの期末残存口数	12,851,331,911口	13,321,887,285口
10,000口当たり収益分配対象額	1,001円	1,014円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	25,702,663円	26,643,774円
	平成29年3月9日から 平成29年4月10日までの計算期間	平成29年9月9日から 平成29年10月10日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	45,252,834円	29,527,951円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	284,674,335円	407,499,363円
分配準備積立金額	961,515,951円	903,723,575円
本ファンドの分配対象収益額	1,291,443,120円	1,340,750,889円
本ファンドの期末残存口数	12,697,974,474口	13,179,194,922口
10,000口当たり収益分配対象額	1,017円	1,017円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	25,395,948円	26,358,389円
	平成29年4月11日から 平成29年5月8日までの計算期間	平成29年10月11日から 平成29年11月8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	20,395,278円	21,142,200円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	426,629,981円	402,951,743円
分配準備積立金額	975,293,601円	889,991,185円
本ファンドの分配対象収益額	1,422,318,860円	1,314,085,128円
本ファンドの期末残存口数	14,035,288,002口	12,963,526,472口
10,000口当たり収益分配対象額	1,013円	1,013円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	28,070,576円	25,927,052円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日	当期 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日	当期 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成29年5月8日現在)	当期 (平成29年11月8日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	69,591,780	62,522,858
合計	69,591,780	62,522,858

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成29年5月8日現在)	当期 (平成29年11月8日現在)
1口当たり純資産額	0.6373円	0.6346円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。