有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期特定期間	平成18年 9月28日～平成19年 1月22日	5,751,769,622	1,392,368
第2期特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	3,684,405,384	111,955,450
第3期特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	257,469,096	298,532,737
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	3,143,172	263,632,450

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)マザーファンド
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,235,924,900	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,138,661	0.95
合計(純資産総額)		3,267,063,561	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,600	5,176.36	199,807,496	4,200.50	162,139,300	4.96
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	270,500	671.64	181,678,620	598.20	161,813,100	4.95
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	200,000	845.76	169,152,000	786.50	157,300,000	4.81
4	日本	株式	三井物産	卸売業	75,200	1,456.07	109,496,464	1,696.00	127,539,200	3.90
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	25,800	5,255.16	135,583,128	4,513.00	116,435,400	3.56
6	日本	株式	日本電産	電気機器	14,800	5,579.24	82,572,752	6,633.00	98,168,400	3.00
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	32,800	2,919.90	95,772,720	2,955.50	96,940,400	2.97
8	日本	株式	マツダ	輸送用機器	38,600	2,565.05	99,010,930	2,454.00	94,724,400	2.90
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	15,700	6,152.04	96,587,028	5,999.00	94,184,300	2.88
10	日本	株式	クボタ	機械	58,000	1,745.15	101,218,700	1,486.00	86,188,000	2.64
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	10,400	8,725.71	90,747,384	7,506.00	78,062,400	2.39
12	日本	株式	ローム	電気機器	10,900	5,435.84	59,250,656	6,640.00	72,376,000	2.22
13	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	98,000	684.09	67,040,820	722.00	70,756,000	2.17
14	日本	株式	日本触媒	化学	52,000	1,247.20	64,854,667	1,262.00	65,624,000	2.01
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	47,100	1,285.07	60,526,797	1,271.00	59,864,100	1.83
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	18,000	3,543.39	63,781,020	3,315.00	59,670,000	1.83
17	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	46,000	1,443.22	66,388,120	1,290.50	59,363,000	1.82
18	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	44,000	1,643.47	72,312,680	1,265.00	55,660,000	1.70
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,800	4,216.84	53,975,552	4,172.50	53,408,000	1.63
20	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	45,200	1,067.59	48,255,450	1,116.00	50,443,200	1.54
21	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	15,200	3,230.29	49,100,408	3,235.00	49,172,000	1.51
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	32,800	1,220.58	40,035,024	1,498.00	49,134,400	1.50
23	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	16,100	2,932.41	47,211,801	2,905.00	46,770,500	1.43
24	日本	株式	大成建設	建設業	71,000	465.43	33,045,530	620.00	44,020,000	1.35
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,100	3,202.17	38,746,257	3,564.00	43,124,400	1.32
26	日本	株式	大林組	建設業	54,000	599.52	32,374,080	794.00	42,876,000	1.31
27	日本	株式	ファナック	電気機器	2,200	17,519.27	38,542,394	17,400.00	38,280,000	1.17
28	日本	株式	アイカ工業	化学	15,300	2,145.80	32,830,740	2,486.00	38,035,800	1.16
29	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	80,000	414.10	33,128,000	445.00	35,600,000	1.09
30	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	70,000	559.41	39,158,889	489.00	34,230,000	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.38
		食料品	2.41
		繊維製品	0.89
		パルプ・紙	1.05
		化学	5.51
		医薬品	4.13
		石油・石炭製品	1.54
		ガラス・土石製品	2.55
		鉄鋼	2.71
		非鉄金属	1.92
		機械	7.27
		電気機器	13.41
		輸送用機器	11.13
		精密機器	1.06
		その他製品	0.29
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	2.17
		情報・通信業	6.05
		卸売業	5.77
		小売業	5.09
		銀行業	9.92
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	1.82
		不動産業	3.30
		サービス業	3.11
合計			99.05

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)マザーファンド
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	436,939,170	19.33
	イギリス	432,711,182	19.14
	イタリア	307,964,223	13.62
	フランス	146,711,717	6.49
	ベルギー	139,559,067	6.17
	スペイン	77,456,146	3.43
	カナダ	56,221,793	2.49
	ドイツ	55,389,360	2.45
	スウェーデン	52,466,910	2.32
	メキシコ	26,390,437	1.17
	オーストリア	25,645,837	1.13
	デンマーク	22,579,583	1.00
	オランダ	18,585,684	0.82
	ニュージーランド	17,225,074	0.76
	マレーシア	13,216,471	0.58
	シンガポール	10,679,349	0.47
	南アフリカ	10,480,630	0.46
	ノルウェー	8,316,960	0.37
	オーストラリア	4,616,202	0.20
	小計	1,863,155,795	82.41
特殊債券	国際機関	46,350,753	2.05
	フランス	37,055,668	1.64
	ドイツ	29,468,981	1.30
	小計	112,875,402	4.99
社債券	オランダ	48,263,826	2.13
	アメリカ	34,988,700	1.55
	イギリス	29,581,980	1.31
	スイス	24,277,293	1.07
	ドイツ	18,621,745	0.82
	オーストラリア	16,175,973	0.72
	フランス	14,707,170	0.65
	小計	186,616,687	8.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,239,667	4.35
合計(純資産総額)		2,260,887,551	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	497,350,655	21.99
	売建	―	449,297,330	△ 19.87

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TREASURY 4%	1,290,000	18,545.78	239,240,570	18,292.10	235,968,142	4	2016/9/7	10.44
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	1,133,000	10,583.89	121,852,353	10,568.51	121,768,464	0.125	2019/4/15	5.39
3	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	640,000	14,559.46	93,180,605	15,494.90	99,167,411	3.75	2021/3/1	4.39
4	イタリア	国債証券	BTPS I/L 2.1%	590,000	13,941.31	88,940,162	14,931.45	95,692,077	2.1	2021/9/15	4.23
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	445,000	15,121.55	67,290,911	16,681.98	74,234,832	3.5	2026/4/25	3.28
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	660,000	10,250.80	67,655,338	10,365.08	68,409,560	1.5	2019/1/31	3.03
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	10,198.12	62,718,489	10,443.70	64,228,757	2.125	2021/8/15	2.84
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	590,000	10,409.27	61,414,702	10,417.76	61,464,815	0.875	2016/12/31	2.72
9	イギリス	国債証券	TREASURY 2%	344,000	17,638.20	60,675,408	17,520.32	60,269,919	2	2016/1/22	2.67
10	イギリス	国債証券	TREASURY 1.75%	330,000	17,030.77	56,201,551	17,236.22	56,879,529	1.75	2019/7/22	2.52
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	565,000	9,559.47	54,011,055	9,963.90	56,296,050	1.75	2023/5/15	2.49
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	570,000	9,928.26	56,591,137	9,863.47	56,221,793	2.75	2016/9/1	2.49
13	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75%	310,000	15,609.78	48,390,338	16,315.46	50,577,951	3.75	2020/9/28	2.24
14	イタリア	国債証券	BTPS 4%	280,000	14,864.44	41,620,444	15,694.57	43,944,817	4	2020/9/1	1.94
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	2,300,000	1,650.10	37,952,525	1,753.78	40,337,144	3.5	2022/6/1	1.78
16	ベルギー	国債証券	BELGIAN 3%	255,000	15,013.68	38,284,909	15,321.22	39,069,118	3	2019/9/28	1.73
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	205,000	13,662.32	28,007,764	16,820.79	34,482,632	3.25	2045/5/25	1.53
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8%	2,900,000	893.06	25,898,761	910.01	26,390,437	8	2020/6/11	1.17
19	イタリア	国債証券	BTPS I/L 2.55%	160,000	13,021.18	22,556,185	14,496.56	25,265,996	2.55	2041/9/15	1.12
20	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0326 4%	140,000	15,652.18	21,913,055	18,018.13	25,225,382	4	2032/3/28	1.12
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.65%	150,000	15,080.52	22,620,788	16,806.43	25,209,655	4.65	2025/7/30	1.12
22	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	150,000	15,023.08	22,534,628	16,467.27	24,700,907	4.75	2028/9/1	1.09
23	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	16,107.59	23,356,009	17,025.25	24,686,616	4.25	2021/9/28	1.09
24	スイス	社債券	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	15,838.85	23,758,289	16,184.86	24,277,293	4.75	2019/8/5	1.07
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	115,000	18,133.00	20,852,960	19,716.68	22,674,193	4.75	2028/7/4	1.00
26	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 3%	1,050,000	2,062.90	21,660,523	2,150.43	22,579,583	3	2021/11/15	1.00
27	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.625%	200,000	10,432.09	20,864,188	10,483.96	20,967,928	1.625	2017/10/4	0.93
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L 1.75%	120,000	15,401.91	20,294,990	15,514.05	20,448,206	1.75	2020/4/15	0.90
29	イギリス	国債証券	TREASURY 4.75%	101,000	19,771.99	19,969,712	19,899.50	20,098,498	4.75	2020/3/7	0.89
30	国際機関	特殊債券	EFSF 1.25%	135,000	13,845.58	18,691,536	14,213.46	19,188,180	1.25	2018/7/31	0.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.41
特殊債券	4.99
社債券	8.25
合計	95.65

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの