有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	257,469,096	298,532,737
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	平成28年 1月21日～平成28年 7月20日	3,293,272	120,128,883
第21期特定期間	平成28年 7月21日～平成29年 1月20日	1,326,445	156,868,623
第22期特定期間	平成29年 1月21日～平成29年 7月20日	942,036	156,053,259

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,600,291,140	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,809,123	1.90
合計(純資産総額)		3,670,100,263	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,000	8,458.51	160,711,758	8,922.00	169,518,000	4.62
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,700	3,759.88	153,027,340	3,764.00	153,194,800	4.17
3	日本	株式	新生銀行	銀行業	817,000	196.88	160,858,874	176.00	143,792,000	3.92
4	日本	株式	小松製作所	機械	48,200	2,763.31	133,191,704	2,975.00	143,395,000	3.91
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	168,000	658.99	110,711,346	757.00	127,176,000	3.47
6	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	39,400	2,612.13	102,917,924	3,110.00	122,534,000	3.34
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,000	5,102.30	102,046,150	5,468.00	109,360,000	2.98
8	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	95,000	1,162.09	110,399,491	1,132.00	107,540,000	2.93
9	日本	株式	セブン銀行	銀行業	255,200	412.38	105,241,626	417.00	106,418,400	2.90
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	64,700	1,608.20	104,050,767	1,627.00	105,266,900	2.87
11	日本	株式	日揮	建設業	59,400	1,788.68	106,248,182	1,767.00	104,959,800	2.86
12	日本	株式	アイフル	その他金融業	269,300	347.22	93,507,725	382.00	102,872,600	2.80
13	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	53,900	1,829.97	98,635,599	1,869.00	100,739,100	2.74
14	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	64,400	1,478.59	95,221,493	1,504.00	96,857,600	2.64
15	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	45,200	2,189.77	98,977,685	2,120.00	95,824,000	2.61
16	日本	株式	花王	化学	13,300	5,498.56	73,130,856	6,862.00	91,264,600	2.49
17	日本	株式	住友化学	化学	137,000	629.89	86,295,933	659.00	90,283,000	2.46
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	55,600	1,665.01	92,574,624	1,619.00	90,016,400	2.45
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	71,900	989.11	71,117,249	1,109.00	79,737,100	2.17
20	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	129,000	583.02	75,210,540	564.00	72,756,000	1.98
21	日本	株式	商船三井	海運業	188,000	363.09	68,261,720	353.00	66,364,000	1.81
22	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	12,000	5,456.58	65,479,033	5,530.00	66,360,000	1.81
23	日本	株式	日本航空	空運業	15,200	3,540.29	53,812,471	3,778.00	57,425,600	1.56
24	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	13,000	4,644.74	60,381,700	4,365.00	56,745,000	1.55
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,200	16,235.33	51,953,074	16,840.00	53,888,000	1.47
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	17,300	3,489.39	60,366,581	3,081.00	53,301,300	1.45
27	日本	株式	大成建設	建設業	48,000	824.02	39,553,290	1,103.00	52,944,000	1.44
28	日本	株式	TDK	電気機器	7,000	7,581.37	53,069,630	7,370.00	51,590,000	1.41
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	27,400	1,624.54	44,512,493	1,796.00	49,210,400	1.34
30	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	9,500	4,162.67	39,545,365	5,090.00	48,355,000	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.71
		建設業	4.82
		食料品	4.53
		繊維製品	0.90
		化学	5.38
		医薬品	2.87
		ゴム製品	2.61
		鉄鋼	0.87
		機械	5.91
		電気機器	13.59
		輸送用機器	9.05
		精密機器	0.93
		その他製品	0.50
		電気・ガス業	3.62
		陸運業	2.97
		海運業	1.81
		空運業	1.56
		情報・通信業	8.64
		卸売業	2.59
		小売業	6.12
		銀行業	7.10
		証券、商品先物取引業	0.51
		保険業	1.07
		その他金融業	2.88
		不動産業	2.98
		サービス業	3.57
合計			98.10

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	460,854,891	27.15
	イタリア	210,926,825	12.42
	フランス	154,662,227	9.11
	オーストラリア	111,596,261	6.57
	カナダ	106,893,751	6.30
	スペイン	104,128,466	6.13
	ベルギー	73,676,565	4.34
	ドイツ	67,353,074	3.97
	イギリス	56,147,704	3.31
	ニュージーランド	47,130,804	2.78
	オランダ	22,158,490	1.31
	オーストリア	20,422,057	1.20
	デンマーク	19,157,161	1.13
	南アフリカ	15,092,517	0.89
	メキシコ	12,526,610	0.74
	アイルランド	11,283,485	0.66
	フィンランド	11,118,982	0.65
	シンガポール	10,434,420	0.61
	マレーシア	7,020,686	0.41
	ポーランド	6,723,084	0.40
	スウェーデン	6,416,871	0.38
	ノルウェー	2,134,832	0.13
	小計	1,537,859,763	90.58
特殊債券	ドイツ	25,173,750	1.48
	国際機関	16,306,371	0.96
	小計	41,480,121	2.44
社債券	アメリカ	16,498,327	0.97
	オーストラリア	14,589,247	0.86
	スイス	14,365,444	0.85
	イギリス	11,728,812	0.69
	オランダ	9,199,579	0.54
	小計	66,381,409	3.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,000,300	3.06
合計(純資産総額)		1,697,721,593	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	392,203,866	23.10
	売建	―	380,491,338	△22.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	970,000	8,676.22	84,159,423	8,668.04	84,080,027	1.75	2020/11/21	4.95
2	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	530,000	14,733.72	78,088,723	14,703.51	77,928,619	3.75	2021/3/1	4.59
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	700,000	10,845.31	75,917,201	10,917.77	76,424,443	0.75	2019/8/15	4.50
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	558,000	10,683.99	59,616,706	10,984.20	61,291,847	1.75	2023/5/15	3.61
5	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	299,000	16,042.24	47,966,310	16,517.31	49,386,782	3.5	2026/4/25	2.91
6	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	512,000	9,089.13	46,536,376	9,205.23	47,130,804	5.5	2023/4/15	2.78
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	377,000	11,083.40	41,784,446	11,259.38	42,447,897	2.125	2021/8/15	2.50
8	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 0.75%	490,000	8,496.78	41,634,256	8,518.99	41,743,059	0.75	2021/9/1	2.46
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	378,000	10,952.55	41,400,676	10,989.37	41,539,848	1	2019/3/15	2.45
10	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	211,000	16,529.13	34,876,483	17,770.30	37,495,337	3.25	2045/5/25	2.21
11	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0318 3.75%	250,000	15,117.23	37,793,085	14,870.31	37,175,787	3.75	2020/9/28	2.19
12	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	16,002.46	33,285,128	16,320.30	33,946,241	4.75	2028/9/1	2.00
13	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.5%	380,000	8,816.74	33,503,627	8,792.96	33,413,270	1.5	2020/3/1	1.97
14	イタリア	国債 証券	BTPS 0.95%	246,000	12,774.12	31,424,356	13,070.95	32,154,554	0.95	2023/3/15	1.89
15	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	180,000	16,446.39	29,603,511	16,572.48	29,830,466	4.25	2023/10/25	1.76
16	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.2%	173,000	16,118.04	27,884,218	16,899.51	29,236,166	4.2	2037/1/31	1.72
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	260,000	10,923.81	28,401,921	11,007.49	28,619,484	1.25	2020/1/31	1.69
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	258,000	10,323.08	26,633,560	10,642.58	27,457,882	1.625	2026/2/15	1.62
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,673.82	24,668,259	10,525.26	26,839,435	2.5	2045/2/15	1.58
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	10,888.44	24,499,006	11,121.36	25,023,069	1.875	2022/5/31	1.47
21	イタリア	国債 証券	BTPS I/L 2.55%	144,000	15,072.54	23,940,721	15,274.84	24,295,430	2.55	2041/9/15	1.43
22	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	13,713.20	23,312,456	14,120.36	24,004,618	2.15	2025/10/31	1.41
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	15,906.58	23,064,551	15,642.59	22,681,761	4.25	2021/9/28	1.34
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2%	155,000	14,654.12	22,713,900	14,565.60	22,576,689	2	2022/1/4	1.33
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,391.55	20,783,114	10,724.54	21,449,085	1.375	2023/9/30	1.26
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.5%	140,000	14,915.76	20,882,074	14,815.89	20,742,248	1.5	2021/1/22	1.22
27	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	98,000	20,314.77	19,908,482	20,485.99	20,076,274	4.5	2034/9/7	1.18
28	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	9,438.56	19,820,981	9,260.40	19,446,841	3.5	2020/6/1	1.15
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,501.11	17,851,895	11,372.39	19,333,075	2.875	2043/5/15	1.14
30	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	214,000	8,800.60	18,833,285	8,915.52	19,079,229	2.75	2024/4/21	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.58
特殊債券	2.44
社債券	3.91
合計	96.94

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	2,471,700	272,538,308	272,060,019	16.02
	メキシコペソ	買建	296,600	1,798,968	1,821,124	0.10
	ポンド	買建	463,700	66,906,343	66,091,161	3.89
	スイスフラン	買建	27,100	3,102,568	3,109,996	0.18
	スウェーデンクローナ	買建	1,696,300	23,171,288	23,493,755	1.38
	ノルウェークローネ	買建	1,440,400	20,114,610	20,338,448	1.19
	ポーランドズロチ	買建	171,900	5,272,345	5,289,363	0.31
	ドル	売建	122,716	13,380,738	13,507,350	△0.79
	カナダドル	売建	916,800	80,651,996	79,954,128	△4.70
	ユーロ	売建	603,000	78,934,571	79,222,140	△4.66
	ポンド	売建	29,200	4,221,459	4,161,876	△0.24
	デンマーククローネ	売建	488,800	8,616,664	8,637,096	△0.50
	ポーランドズロチ	売建	55,500	1,673,447	1,707,735	△0.10
	オーストラリアドル	売建	1,344,300	117,926,970	117,075,087	△6.89
	ニュージーランドドル	売建	810,800	66,241,910	64,199,144	△3.78
	シンガポールドル	売建	52,300	4,245,782	4,243,622	△0.24
	南アフリカランド	売建	931,000	7,650,268	7,783,160	△0.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。