有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成18年 9月28日～平成19年 1月22日	5,751,769,622	1,392,368
第2期特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	3,684,405,384	111,955,450
第3期特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	257,469,096	298,532,737
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	3,508,610	103,171,040

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,176,641,800	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,345,301	1.47
合計(純資産総額)		3,223,987,101	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,800	4,617.98	146,851,837	4,806.00	152,830,800	4.74
2	日本	株式	大成建設	建設業	157,000	674.61	105,914,033	684.00	107,388,000	3.33
3	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	88,900	1,101.49	97,922,499	1,130.00	100,457,000	3.12
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	210,000	578.11	121,404,511	477.90	100,359,000	3.11
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,200	5,465.62	99,474,464	5,371.00	97,752,200	3.03
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	24,400	3,906.31	95,313,970	3,936.00	96,038,400	2.98
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,800	3,845.63	114,599,912	3,164.00	94,287,200	2.92
8	日本	株式	ソニー	電気機器	37,500	2,447.27	91,772,728	2,387.00	89,512,500	2.78
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,600	3,992.05	74,252,195	4,490.00	83,514,000	2.59
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,300	9,956.48	82,638,803	9,916.00	82,302,800	2.55
11	日本	株式	しまむら	小売業	6,400	12,702.64	81,296,899	12,480.00	79,872,000	2.48
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	19,400	3,908.36	75,822,317	3,987.00	77,347,800	2.40
13	日本	株式	花王	化学	12,900	5,638.48	72,736,486	5,699.00	73,517,100	2.28
14	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	22,600	3,517.31	79,491,211	3,245.00	73,337,000	2.27
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	37,500	1,786.17	66,981,638	1,807.00	67,762,500	2.10
16	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	43,800	1,381.24	60,498,506	1,507.00	66,006,600	2.05
17	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	39,100	2,139.25	83,644,744	1,682.00	65,766,200	2.04
18	日本	株式	日本電産	電気機器	8,600	7,788.12	66,977,873	7,567.00	65,076,200	2.02
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,500	7,383.51	62,759,871	7,575.00	64,387,500	2.00
20	日本	株式	アイフル	その他金融業	191,400	324.87	62,180,577	315.00	60,291,000	1.87
21	日本	株式	新生銀行	銀行業	445,000	144.50	64,306,293	134.00	59,630,000	1.85
22	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	31,700	2,040.59	64,686,838	1,808.00	57,313,600	1.78
23	日本	株式	ニコン	精密機器	33,100	1,664.42	55,092,587	1,717.00	56,832,700	1.76
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,200	4,890.00	64,548,103	4,187.00	55,268,400	1.71
25	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	28,600	1,976.98	56,541,725	1,931.00	55,226,600	1.71
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	13,300	4,261.60	56,679,396	4,120.00	54,796,000	1.70
27	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	21,700	2,359.17	51,194,098	2,506.00	54,380,200	1.69
28	日本	株式	ヒューリック	不動産業	52,500	899.01	47,198,387	1,001.00	52,552,500	1.63
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	35,100	1,412.76	49,587,903	1,442.00	50,614,200	1.57
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,200	4,888.27	49,860,444	4,495.00	45,849,000	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.33
		食料品	3.91
		化学	5.11
		医薬品	6.56
		石油・石炭製品	1.06
		ガラス・土石製品	2.27
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	1.64
		金属製品	0.89
		機械	5.39
		電気機器	11.24
		輸送用機器	8.60
		精密機器	3.46
		その他製品	0.98
		電気・ガス業	2.63
		陸運業	3.08
		空運業	1.07
		情報・通信業	6.45
		卸売業	4.71
		小売業	6.01
		銀行業	6.55
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	3.54
		その他金融業	2.63
		不動産業	2.00
		サービス業	3.65
合計			98.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	558,232,308	30.52
	イタリア	220,663,214	12.06
	フランス	110,738,222	6.05
	オーストラリア	94,957,045	5.19
	スペイン	85,520,477	4.68
	イギリス	83,324,775	4.56
	ベルギー	80,527,408	4.40
	ニュージーランド	73,706,196	4.03
	ドイツ	36,638,973	2.00
	デンマーク	20,482,339	1.12
	オーストリア	19,871,811	1.09
	カナダ	19,750,128	1.08
	メキシコ	18,114,157	0.99
	アイルランド	16,911,278	0.92
	オランダ	11,749,990	0.64
	シンガポール	10,276,500	0.56
	フィンランド	9,641,262	0.53
	マレーシア	9,084,035	0.50
	南アフリカ	7,129,544	0.39
	ノルウェー	6,484,733	0.35
	小計	1,493,804,395	81.67
特殊債券	フランス	40,608,526	2.22
	ドイツ	24,270,995	1.33
	国際機関	23,336,429	1.28
	小計	88,215,950	4.82
社債券	アメリカ	41,991,793	2.30
	オランダ	39,430,491	2.16
	イギリス	31,332,249	1.71
	スイス	21,275,867	1.16
	ドイツ	18,908,913	1.03
	オーストラリア	14,349,598	0.78
	フランス	13,003,253	0.71
	小計	180,292,164	9.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,726,252	3.65
合計(純資産総額)		1,829,038,761	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	300,849,646	16.44
	売建	―	266,564,188	△14.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	530,000	14,600.30	77,381,592	14,374.42	76,184,427	3.75	2021/3/1	4.17
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	11,456.97	70,460,422	11,809.37	72,627,679	2.125	2021/8/15	3.97
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	595,000	11,391.29	67,778,191	11,746.35	69,890,813	2	2021/5/31	3.82
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	530,000	11,258.58	59,670,516	11,427.68	60,566,738	1.375	2020/10/31	3.31
5	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	640,000	8,586.01	54,950,513	8,846.97	56,620,632	5.5	2023/4/15	3.10
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	460,000	11,294.26	51,953,626	11,455.20	52,693,937	1.375	2020/2/29	2.88
7	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	516,000	9,630.11	49,691,416	9,587.31	49,470,536	5.75	2021/5/15	2.70
8	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0318 3.75%	310,000	14,960.21	46,376,680	14,715.72	45,618,740	3.75	2020/9/28	2.49
9	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	16,006.46	43,217,460	16,026.32	43,271,076	3.5	2026/4/25	2.37
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	348,000	11,008.64	38,310,074	11,514.67	40,071,076	1.75	2023/5/15	2.19
11	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	15,992.19	38,381,266	15,418.80	37,005,134	5.5	2021/4/30	2.02
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	205,000	17,478.20	35,830,318	17,556.84	35,991,540	3.25	2045/5/25	1.97
13	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	16,954.66	35,265,708	16,517.80	34,357,024	4.75	2028/9/1	1.88
14	イギリス	国債 証券	TREASURY 4%	208,000	16,583.86	34,494,435	16,047.03	33,377,832	4	2016/9/7	1.82
15	イタリア	国債 証券	BTPS I/L 2.1%	225,000	13,757.46	33,555,734	13,573.91	33,078,365	2.1	2021/9/15	1.81
16	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	269,000	11,237.01	30,227,578	11,633.62	31,294,445	1.875	2022/5/31	1.71
17	アメリカ	国債 証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	259,000	10,960.92	29,349,985	11,253.70	29,881,313	0.125	2023/1/15	1.63
18	アメリカ	国債 証券	TSY INFL IX N/B 0.75%	283,000	10,268.97	29,275,827	10,425.52	29,649,095	0.75	2045/2/15	1.62
19	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	330,000	7,854.41	25,919,575	8,019.31	26,463,729	1.75	2020/11/21	1.45
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	239,000	10,616.48	25,373,388	11,030.01	26,361,739	2.5	2045/2/15	1.44
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	150,000	14,736.51	22,104,771	15,609.43	23,414,152	4.5	2036/2/15	1.28
22	フランス	特殊 債券	AGENCE FRANCAISE 1.625%	200,000	11,468.80	22,937,606	11,460.84	22,921,699	1.625	2017/10/4	1.25
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	15,752.04	22,840,460	15,493.89	22,466,144	4.25	2021/9/28	1.23
24	スペイン	国債 証券	SPAIN I/L BOND 1.8%	166,000	13,310.17	22,119,824	13,313.27	22,122,806	1.8	2024/11/30	1.21
25	スイス	社債 券	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	14,679.73	22,019,596	14,183.91	21,275,867	4.75	2019/8/5	1.16
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	180,000	11,369.95	20,465,916	11,546.63	20,783,938	1.5	2019/1/31	1.14
27	デンマー ク	国債 証券	DENMARK - BULLET 3%	1,050,000	1,997.26	20,971,261	1,950.69	20,482,339	3	2021/11/15	1.12
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.0%	170,000	11,479.61	19,515,344	11,741.91	19,961,258	2	2020/11/30	1.09
29	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1%	148,000	13,359.69	19,772,351	13,476.48	19,945,197	1	2025/8/15	1.09
30	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	9,446.05	19,836,720	9,404.82	19,750,128	3.5	2020/6/1	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.67
特殊債券	4.82
社債券	9.86
合計	96.35

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	940,300.00	107,946,652	106,592,408	5.82
	カナダドル	買建	488,924.95	39,987,792	40,883,903	2.23
	ユーロ	買建	373,200.00	47,777,531	46,310,388	2.53
	ポンド	買建	368,900.00	61,330,437	57,991,080	3.17
	スイスフラン	買建	51,200.00	6,025,661	5,840,896	0.31
	スウェーデンクローナ	買建	1,213,700.00	16,526,467	16,117,936	0.88
	ノルウェークローネ	買建	1,248,936.03	16,612,326	16,298,615	0.89
	ポーランドズロチ	買建	382,000.00	11,054,240	10,814,420	0.59
	ドル	売建	137,400.00	15,442,842	15,575,664	△0.85
	カナダドル	売建	110,900.00	9,186,268	9,273,458	△0.50
	ユーロ	売建	368,700.00	46,209,411	45,751,983	△2.50
	ポンド	売建	14,600.00	2,371,558	2,295,120	△0.12
	デンマーククローネ	売建	592,800.00	10,269,608	9,858,264	△0.53
	ポーランドズロチ	売建	63,800.00	1,830,116	1,806,178	△0.09
	オーストラリアドル	売建	1,316,500.00	106,096,735	105,965,085	△5.79
	ニュージーランドドル	売建	979,900.00	74,088,965	72,747,776	△3.97
	シンガポールドル	売建	41,000.00	3,352,722	3,290,660	△0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。