有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	3,684,405,384	111,955,450
第3期特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	257,469,096	298,532,737
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	平成28年 1月21日～平成28年 7月20日	3,293,272	120,128,883
第21期特定期間	平成28年 7月21日～平成29年 1月20日	1,326,445	156,868,623

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,394,023,150	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,865,466	1.48
合計(純資産総額)		3,444,888,616	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	849,000	197.04	167,286,960	205.00	174,045,000	5.05
2	日本	株式	花王	化学	24,300	5,489.02	133,383,313	5,801.00	140,964,300	4.09
3	日本	株式	小松製作所	機械	51,400	2,755.50	141,632,700	2,710.50	139,319,700	4.04
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,200	2,557.50	138,616,500	2,534.50	137,369,900	3.99
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	39,200	3,492.00	136,886,400	3,489.00	136,768,800	3.97
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,200	5,101.00	143,848,200	4,751.00	133,978,200	3.89
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,900	8,475.34	134,757,906	8,362.00	132,955,800	3.86
8	日本	株式	大成建設	建設業	159,000	818.00	130,062,000	788.00	125,292,000	3.64
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	182,000	658.60	119,865,200	618.80	112,621,600	3.27
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	167,000	612.55	102,297,230	627.00	104,709,000	3.04
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,100	3,765.70	102,050,501	3,757.00	101,814,700	2.96
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,400	6,790.00	77,406,000	6,490.00	73,986,000	2.15
13	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	183,000	386.00	70,638,000	395.00	72,285,000	2.10
14	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	63,800	1,113.00	71,009,400	1,060.00	67,628,000	1.96
15	日本	株式	アイフル	その他金融業	194,700	340.55	66,306,419	345.00	67,171,500	1.95
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,600	10,410.00	68,706,000	10,155.00	67,023,000	1.95
17	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	25,100	2,476.00	62,147,600	2,599.00	65,234,900	1.89
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,700	4,487.00	65,958,900	4,377.00	64,341,900	1.87
19	日本	株式	商船三井	海運業	171,000	362.00	61,902,000	371.00	63,441,000	1.84
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	35,600	1,700.16	60,526,048	1,647.50	58,651,000	1.70
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	13,100	4,647.00	60,875,700	4,400.00	57,640,000	1.67
22	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	99,000	589.00	58,311,000	552.00	54,648,000	1.59
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,500	5,040.00	52,920,000	4,992.00	52,416,000	1.52
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,200	3,410.00	45,012,000	3,745.00	49,434,000	1.43
25	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	33,000	1,450.00	47,850,000	1,442.00	47,586,000	1.38
26	日本	株式	ソニー	電気機器	13,000	3,472.00	45,136,000	3,478.00	45,214,000	1.31
27	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	7,600	5,220.00	39,672,000	5,580.00	42,408,000	1.23
28	日本	株式	DMG森精機	機械	21,900	1,590.06	34,822,314	1,778.00	38,938,200	1.13
29	日本	株式	SMC	機械	1,200	27,460.00	32,952,000	31,850.00	38,220,000	1.11
30	日本	株式	ローム	電気機器	5,200	7,180.00	37,336,000	7,260.00	37,752,000	1.10

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.71
		建設業	4.14
		食料品	3.43
		繊維製品	0.93
		化学	5.09
		医薬品	3.66
		ガラス・土石製品	2.56
		鉄鋼	0.99
		金属製品	1.96
		機械	6.77
		電気機器	12.65
		輸送用機器	9.14
		精密機器	0.39
		その他製品	0.09
		電気・ガス業	2.46
		陸運業	4.58
		海運業	1.84
		空運業	0.78
		情報・通信業	9.11
		卸売業	5.10
		小売業	5.39
		銀行業	9.96
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	0.92
		その他金融業	2.96
		不動産業	0.66
		サービス業	1.77
合計			98.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	574,079,223	33.69
	イタリア	191,449,148	11.23
	フランス	129,277,660	7.59
	スペイン	119,435,265	7.01
	イギリス	117,188,143	6.88
	ベルギー	67,905,052	3.98
	ニュージーランド	64,125,093	3.76
	ドイツ	43,829,706	2.57
	カナダ	31,259,455	1.83
	オーストラリア	29,009,148	1.70
	オランダ	21,982,756	1.29
	デンマーク	21,556,896	1.26
	アイルランド	19,519,240	1.15
	オーストリア	18,740,480	1.10
	南アフリカ	15,067,503	0.88
	メキシコ	10,978,546	0.64
	シンガポール	10,258,407	0.60
	フィンランド	9,231,420	0.54
	ノルウェー	8,410,819	0.49
	マレーシア	6,819,374	0.40
	スウェーデン	5,848,881	0.34
	ポーランド	5,748,569	0.34
	小計	1,521,720,784	89.29
特殊債券	ドイツ	25,243,834	1.48
	フランス	17,448,544	1.02
	国際機関	16,323,215	0.96
	小計	59,015,593	3.46
社債券	アメリカ	16,931,041	0.99
	オーストラリア	13,511,369	0.79
	スイス	13,291,850	0.78
	イギリス	11,804,167	0.69
	オランダ	8,460,906	0.50
	小計	63,999,333	3.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,420,449	3.49
合計(純資産総額)		1,704,156,159	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	196,092,762	11.50
	売建	―	190,599,505	△11.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	700,000	11,201.91	78,413,429	11,098.59	77,690,143	0.75	2019/8/15	4.56
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	530,000	13,838.56	73,344,388	13,347.17	70,740,035	3.75	2021/3/1	4.15
3	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	690,000	9,490.23	65,482,588	9,293.49	64,125,093	5.5	2023/4/15	3.76
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	558,000	11,385.92	63,533,437	11,021.20	61,498,334	1.75	2023/5/15	3.61
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	415,000	11,581.29	48,062,388	11,357.12	47,132,081	2	2021/5/31	2.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	377,000	11,640.95	43,886,401	11,394.94	42,958,928	2.125	2021/8/15	2.52
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	399,000	11,292.85	45,058,490	10,583.27	42,227,279	1.625	2026/2/15	2.48
8	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	224,000	18,510.66	41,463,900	18,280.15	40,947,553	4.25	2027/12/7	2.40
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	15,374.59	41,511,409	14,692.84	39,670,669	3.5	2026/4/25	2.33
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	14,840.37	35,616,901	14,506.63	34,815,928	5.5	2021/4/30	2.04
11	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75%	250,000	14,105.07	35,262,698	13,732.67	34,331,679	3.75	2020/9/28	2.01
12	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	208,000	15,860.03	32,988,871	14,621.45	30,412,621	4.75	2028/9/1	1.78
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	188,000	16,545.13	31,104,855	15,491.19	29,123,448	3.25	2045/5/25	1.71
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	260,000	11,156.19	29,006,096	11,187.40	29,087,262	1.25	2020/1/31	1.71
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	255,000	11,365.18	28,981,217	11,292.05	28,794,738	1.375	2019/2/28	1.69
16	イタリア	国債証券	BTPS 0.95%	246,000	11,608.52	28,556,964	11,616.01	28,575,403	0.95	2023/3/15	1.68
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	250,000	11,258.63	28,146,595	11,256.00	28,140,000	0.625	2017/5/31	1.65
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	180,000	15,250.61	27,451,113	15,011.70	27,021,072	4.25	2023/10/25	1.59
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2%	173,000	16,245.90	28,105,421	15,017.65	25,980,544	4.2	2037/1/31	1.52
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	10,929.83	27,871,069	10,171.73	25,937,912	2.5	2045/2/15	1.52
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	225,000	11,265.23	25,346,775	11,263.03	25,341,828	0.875	2017/5/15	1.49
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	11,529.23	25,940,788	11,219.06	25,242,898	1.875	2022/5/31	1.48
23	イギリス	国債証券	TREASURY 1.5%	171,000	14,558.76	24,895,488	14,562.60	24,902,062	1.5	2021/1/22	1.46
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	11,100.79	22,201,581	10,720.46	21,440,921	1.375	2023/9/30	1.26
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	12,552.39	21,339,063	12,567.85	21,365,358	2.15	2025/10/31	1.25
26	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	14,842.75	21,521,995	14,469.15	20,980,279	4.25	2021/9/28	1.23
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1%	152,000	12,978.16	19,726,812	12,975.24	19,722,372	1	2025/8/15	1.16
28	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	98,000	19,891.81	19,493,973	20,076.43	19,674,907	4.5	2034/9/7	1.15
29	デン マーク	国債証券	DENMARK - BULLET 3%	1,050,000	1,878.29	19,722,078	1,862.76	19,559,016	3	2021/11/15	1.15
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	9,575.09	20,107,700	9,231.50	19,386,165	3.5	2020/6/1	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.29
特殊債券	3.46
社債券	3.76
合計	96.51

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,282,676.26	145,351,387	143,954,756	8.44
	カナダドル	買建	49,430.18	4,283,400	4,206,014	0.24
	メキシコペソ	買建	637,400.00	3,507,931	3,550,318	0.20
	ユーロ	買建	94,200.00	11,450,440	11,208,858	0.65
	ポンド	買建	34,700.00	4,910,484	4,845,161	0.28
	スイスフラン	買建	33,800.00	3,833,113	3,771,066	0.22
	スウェーデンクローナ	買建	1,564,600.00	19,947,085	19,401,040	1.13
	ノルウェークローネ	買建	32,500.00	439,075	435,175	0.02
	ポーランドズロチ	買建	171,900.00	4,809,814	4,720,374	0.27
	ドル	売建	100,003.85	11,450,440	11,223,432	△0.65
	カナダドル	売建	194,200.00	16,718,251	16,524,478	△0.96
	ユーロ	売建	270,100.00	32,649,179	32,139,199	△1.88
	デンマーククローネ	売建	713,100.00	11,592,867	11,416,731	△0.66
	オーストラリアドル	売建	326,700.00	28,195,811	28,086,399	△1.64
	ニュージーランドドル	売建	1,004,800.00	81,627,972	80,806,016	△4.74
	シンガポールドル	売建	52,300.00	4,164,309	4,175,632	△0.24
	南アフリカランド	売建	731,800.00	6,106,359	6,227,618	△0.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。