有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	3,293,272	120,128,883
第21期特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	1,326,445	156,868,623
第22期特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	942,036	156,053,259
第23期特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	982,347	101,042,003
第24期特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	1,249,707	64,055,601

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,897,240,450	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,082,229	2.60
合計(純資産総額)		4,001,322,679	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	45,200	4,807.92	217,318,097	4,381.00	198,021,200	4.95
2	日本	株式	花王	化学	18,300	7,867.81	143,981,083	8,625.00	157,837,500	3.94
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,500	7,392.65	166,334,645	6,930.00	155,925,000	3.90
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,100	9,231.24	139,391,819	10,300.00	155,530,000	3.89
5	日本	株式	ソニー	電気機器	19,700	5,946.55	117,147,081	6,348.00	125,055,600	3.13
6	日本	株式	信越化学工業	化学	10,900	12,397.50	135,132,814	10,425.00	113,632,500	2.84
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	34,600	3,301.87	114,244,811	2,922.00	101,101,200	2.53
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,200	17,889.90	93,027,507	19,185.00	99,762,000	2.49
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,800	13,233.84	89,990,138	14,170.00	96,356,000	2.41
10	日本	株式	日揮	建設業	40,700	2,358.82	96,004,154	2,238.00	91,086,600	2.28
11	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	71,000	1,338.74	95,050,637	1,256.00	89,176,000	2.23
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	63,470.68	82,511,884	62,890.00	81,757,000	2.04
13	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	18,300	4,667.41	85,413,606	4,461.00	81,636,300	2.04
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,400	3,111.46	75,919,847	3,171.00	77,372,400	1.93
15	日本	株式	日本電産	電気機器	4,700	17,071.63	80,236,663	16,105.00	75,693,500	1.89
16	日本	株式	アイフル	その他金融業	221,800	398.30	88,343,004	340.00	75,412,000	1.88
17	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	96,000	763.65	73,311,025	782.40	75,110,400	1.88
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,400	4,756.53	78,007,196	4,525.00	74,210,000	1.85
19	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	20,800	4,046.15	84,159,992	3,475.00	72,280,000	1.81
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,000	5,869.85	64,568,422	6,440.00	70,840,000	1.77
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,400	4,716.15	67,912,560	4,653.00	67,003,200	1.67
22	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	8,200	7,556.61	61,964,267	7,900.00	64,780,000	1.62
23	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	12,400	6,590.57	81,723,181	5,140.00	63,736,000	1.59
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	24,700	2,900.80	71,649,920	2,544.50	62,849,150	1.57
25	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	43,700	1,350.31	59,008,595	1,428.00	62,403,600	1.56
26	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	7,200	9,067.58	65,286,578	8,410.00	60,552,000	1.51
27	日本	株式	TDK	電気機器	4,700	10,492.39	49,314,233	12,490.00	58,703,000	1.47
28	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	20,000	2,901.83	58,036,600	2,893.00	57,860,000	1.45
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	41,400	1,442.28	59,710,756	1,394.00	57,711,600	1.44
30	日本	株式	山九	陸運業	9,600	5,038.51	48,369,728	5,900.00	56,640,000	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.51
		建設業	3.15
		食料品	4.15
		繊維製品	1.00
		化学	7.76
		医薬品	5.24
		石油・石炭製品	1.88
		ガラス・土石製品	0.95
		非鉄金属	0.47
		機械	4.61
		電気機器	15.18
		輸送用機器	7.09
		精密機器	1.24
		その他製品	1.64
		電気・ガス業	2.41
		陸運業	4.06
		空運業	1.01
		情報・通信業	7.75
		卸売業	5.50
		小売業	5.39
		銀行業	6.99
		証券、商品先物取引業	0.52
		保険業	0.49
		その他金融業	1.88
		不動産業	1.79
		サービス業	4.74
合計			97.40

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	576,843,461	38.87
	イタリア	176,984,689	11.92
	フランス	130,512,420	8.79
	イギリス	78,336,702	5.28
	スペイン	71,677,788	4.83
	オーストラリア	45,799,748	3.09
	ニュージーランド	43,736,311	2.95
	ベルギー	42,988,591	2.90
	ドイツ	40,389,882	2.72
	カナダ	39,697,623	2.67
	オランダ	19,839,769	1.34
	デンマーク	18,361,379	1.24
	オーストリア	17,774,855	1.20
	メキシコ	11,053,259	0.74
	シンガポール	10,226,125	0.69
	フィンランド	8,531,449	0.57
	マレーシア	7,356,804	0.50
	ポーランド	6,657,554	0.45
	アイルランド	6,064,573	0.41
	スウェーデン	5,632,665	0.38
	ノルウェー	1,973,454	0.13
	小計	1,360,439,101	91.66
特殊債券	国際機関	15,183,924	1.02
	ドイツ	9,292,365	0.63
	小計	24,476,289	1.65
社債券	アメリカ	25,118,807	1.69
	オーストラリア	13,820,165	0.93
	スイス	13,544,461	0.91
	イギリス	11,288,138	0.76
	オランダ	8,764,734	0.59
	小計	72,536,305	4.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,743,385	1.80
合計(純資産総額)		1,484,195,080	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	153,291,125	10.32
	売建	―	148,978,786	△10.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	780,000	10,747.65	83,831,731	10,722.49	83,635,468	1.875	2022/10/31	5.64
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	10,614.90	50,951,551	10,613.17	50,943,222	1.75	2023/5/15	3.43
3	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	370,000	14,342.29	53,066,481	13,563.63	50,185,455	3.75	2021/3/1	3.38
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	299,000	15,990.29	47,810,982	16,091.35	48,113,142	3.5	2026/4/25	3.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	400,000	10,950.68	43,802,757	10,934.20	43,736,816	2.5	2024/5/15	2.95
6	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	512,000	8,455.92	43,294,339	8,542.24	43,736,311	5.5	2023/4/15	2.95
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	368,000	10,882.76	40,048,591	10,861.32	39,969,661	1.5	2020/8/15	2.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	315,000	10,771.95	33,931,650	10,744.18	33,844,190	1.875	2022/7/31	2.28
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	304,000	10,968.04	33,342,850	10,919.45	33,195,140	2.125	2021/8/15	2.24
10	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	208,000	16,259.78	33,820,343	14,552.17	30,268,533	4.75	2028/9/1	2.04
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	258,000	10,143.76	26,170,925	10,205.37	26,329,862	1.625	2026/2/15	1.77
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	164,000	15,913.85	26,098,722	15,854.25	26,000,982	4.25	2023/10/25	1.75
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,821.00	25,043,553	10,076.95	25,696,247	2.5	2045/2/15	1.73
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	142,000	17,622.75	25,024,306	17,901.30	25,419,853	3.25	2045/5/25	1.71
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	10,797.98	24,295,459	10,761.54	24,213,466	1.875	2022/5/31	1.63
16	イギリス	国債証券	TREASURY 0.5%	170,000	14,130.74	24,022,258	14,215.30	24,166,023	0.5	2022/7/22	1.63
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,055.96	23,895,140	13,989.88	23,782,811	2.15	2025/10/31	1.60
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	145,000	15,330.25	22,228,868	15,518.69	22,502,110	2.75	2027/10/25	1.52
19	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	15,014.70	21,771,327	14,817.77	21,485,777	4.25	2021/9/28	1.45
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,352.00	20,704,013	10,373.69	20,747,396	1.375	2023/9/30	1.40
21	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	98,000	19,944.94	19,546,044	20,212.37	19,808,131	4.5	2034/9/7	1.33
22	イタリア	国債証券	BTPS 1.6%	160,000	11,758.29	18,813,278	11,722.58	18,756,142	1.6	2026/6/1	1.26
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,634.86	18,079,267	10,855.24	18,453,920	2.875	2043/5/15	1.24
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	165,000	10,908.31	17,998,717	10,871.73	17,938,359	1.75	2020/12/31	1.21
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	214,000	8,164.57	17,472,185	8,259.26	17,674,829	2.75	2024/4/21	1.19
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,884.74	17,415,597	10,834.42	17,335,078	2	2022/2/15	1.17
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,797.98	17,276,771	10,771.08	17,233,735	2	2022/11/30	1.16
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	210,000	8,010.80	16,822,695	8,099.29	17,008,519	2.25	2022/11/21	1.15
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	110,000	15,196.74	16,716,414	14,886.44	16,375,088	5.5	2021/4/30	1.10
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	155,000	10,516.86	16,301,135	10,516.86	16,301,135	1.5	2023/2/28	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.66
特殊債券	1.65
社債券	4.89
合計	98.20

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	455,900.00	50,521,815	50,390,627	3.39
	メキシコペソ	買建	93,700.00	546,398	535,027	0.03
	ユーロ	買建	76,700.00	9,763,792	9,940,320	0.66
	ポンド	買建	196,100.00	28,460,138	28,289,386	1.90
	スイスフラン	買建	17,600.00	1,977,561	2,020,656	0.13
	スウェーデンクローナ	買建	2,068,900.00	26,033,889	25,219,891	1.69
	ノルウェークローネ	買建	2,023,107.47	27,253,029	26,846,636	1.80
	ポーランドズロチ	買建	81,700.00	2,457,201	2,451,817	0.16
	南アフリカランド	買建	1,019,700.00	8,283,941	7,596,765	0.51
	ドル	売建	132,250.28	14,632,930	14,617,622	△0.98
	カナダドル	売建	103,000.00	8,769,286	8,772,510	△0.59
	ユーロ	売建	149,315.75	19,304,119	19,351,320	△1.30
	ポンド	売建	29,200.00	4,234,426	4,212,392	△0.28
	デンマーククローネ	売建	600,900.00	10,451,283	10,449,651	△0.70
	オーストラリアドル	売建	346,000.00	28,225,192	27,745,740	△1.86
	ニュージーランドドル	売建	801,400.00	59,967,239	58,854,816	△3.96
	シンガポールドル	売建	61,500.00	4,991,691	4,974,735	△0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。