有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	平成28年 1月21日～平成28年 7月20日	3,293,272	120,128,883
第21期特定期間	平成28年 7月21日～平成29年 1月20日	1,326,445	156,868,623
第22期特定期間	平成29年 1月21日～平成29年 7月20日	942,036	156,053,259
第23期特定期間	平成29年 7月21日～平成30年 1月22日	982,347	101,042,003

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,799,788,700	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,117,758	2.89
合計(純資産総額)		3,912,906,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日揮	建設業	57,500	2,370.00	136,275,000	2,461.00	141,507,500	3.62
2	日本	株式	信越化学工業	化学	12,300	12,500.00	153,750,000	11,375.00	139,912,500	3.58
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	163,000	932.90	152,062,700	818.00	133,334,000	3.41
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,200	9,271.00	131,648,200	8,895.00	126,309,000	3.23
5	日本	株式	TDK	電気機器	12,500	10,480.00	131,000,000	9,770.00	122,125,000	3.12
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	62,700	2,124.50	133,206,150	1,817.00	113,925,900	2.91
7	日本	株式	花王	化学	14,500	7,726.55	112,035,017	7,852.00	113,854,000	2.91
8	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	23,400	5,261.00	123,107,400	4,686.00	109,652,400	2.80
9	日本	株式	三越伊勢丹ホール ディングス	小売業	84,400	1,342.00	113,264,800	1,262.00	106,512,800	2.72
10	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	31,200	3,785.00	118,092,000	3,405.00	106,236,000	2.72
11	日本	株式	小松製作所	機械	26,600	4,290.00	114,114,000	3,916.00	104,165,600	2.66
12	日本	株式	SMC	機械	2,200	55,270.00	121,594,000	45,030.00	99,066,000	2.53
13	日本	株式	飯田グループホール ディングス	不動産業	48,300	2,227.00	107,564,100	2,023.00	97,710,900	2.50
14	日本	株式	新生銀行	銀行業	51,300	1,969.00	101,009,700	1,696.00	87,004,800	2.22
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,800	3,653.00	101,553,400	3,048.00	84,734,400	2.17
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	15,600	4,897.00	76,393,200	5,384.00	83,990,400	2.15
17	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	41,800	2,381.00	99,525,800	2,003.00	83,725,400	2.14
18	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	64,400	1,323.00	85,201,200	1,237.00	79,662,800	2.04
19	日本	株式	山九	陸運業	14,900	5,005.66	74,584,389	5,200.00	77,480,000	1.98
20	日本	株式	アイフル	その他金融業	208,300	402.00	83,736,600	365.00	76,029,500	1.94
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,600	5,880.00	79,968,000	5,550.00	75,480,000	1.93
22	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	11,600	6,670.00	77,372,000	6,270.00	72,732,000	1.86
23	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	23,000	3,640.00	83,720,000	3,100.00	71,300,000	1.82
24	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	25,000	2,904.00	72,600,000	2,729.00	68,225,000	1.74
25	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	59,100	1,359.00	80,316,900	1,112.00	65,719,200	1.68
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,100	3,980.00	64,078,000	3,885.00	62,548,500	1.60
27	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	8,900	6,527.53	58,095,071	6,960.00	61,944,000	1.58
28	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	90,200	766.90	69,174,380	656.00	59,171,200	1.51
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	38,900	1,448.00	56,327,200	1,404.00	54,615,600	1.40
30	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	48,450.00	48,450,000	49,080.00	49,080,000	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.69
		建設業	4.05
		食料品	2.27
		繊維製品	1.40
		化学	7.50
		医薬品	5.32
		石油・石炭製品	1.51
		ゴム製品	2.14
		ガラス・土石製品	0.45
		非鉄金属	0.60
		機械	6.96
		電気機器	14.82
		輸送用機器	6.87
		精密機器	2.03
		その他製品	1.85
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	3.72
		海運業	0.46
		空運業	0.99
		情報・通信業	6.02
		卸売業	5.21
		小売業	4.60
		銀行業	5.31
		証券、商品先物取引業	0.54
		保険業	1.11
		その他金融業	2.00
		不動産業	2.73
		サービス業	4.07
合計			97.11

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	593,397,357	39.34
	イタリア	152,674,210	10.12
	フランス	126,833,258	8.41
	イギリス	88,363,726	5.86
	ドイツ	88,025,147	5.84
	スペイン	67,373,370	4.47
	ベルギー	56,791,662	3.76
	ニュージーランド	45,672,445	3.03
	オーストラリア	29,588,596	1.96
	カナダ	24,344,789	1.61
	オランダ	19,626,059	1.30
	デンマーク	18,677,962	1.24
	オーストリア	17,800,517	1.18
	メキシコ	10,941,993	0.73
	シンガポール	10,260,930	0.68
	フィンランド	8,519,363	0.56
	マレーシア	7,401,030	0.49
	ポーランド	6,854,454	0.45
	アイルランド	6,109,744	0.41
	スウェーデン	5,977,953	0.40
	ノルウェー	1,996,658	0.13
	小計	1,387,231,223	91.96
特殊債券	ドイツ	23,658,504	1.57
	国際機関	15,931,670	1.06
	小計	39,590,174	2.62
社債券	オーストラリア	14,299,017	0.95
	スイス	14,046,435	0.93
	アメリカ	12,180,481	0.81
	イギリス	10,988,246	0.73
	オランダ	9,027,600	0.60
	小計	60,541,779	4.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,202,448	1.41
合計(純資産総額)		1,508,565,624	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	199,342,882	13.21
	売建	―	202,300,916	△13.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	780,000	10,618.70	82,825,931	10,372.10	80,902,454	1.875	2022/10/31	5.36
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	560,000	10,544.80	59,050,923	10,514.71	58,882,379	0.75	2019/8/15	3.90
3	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	370,000	14,726.99	54,489,865	14,516.94	53,712,687	3.75	2021/3/1	3.56
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	510,000	10,672.41	54,429,292	10,516.38	53,633,579	1.5	2020/8/15	3.56
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	10,388.04	49,862,628	10,242.09	49,162,039	1.75	2023/5/15	3.26
6	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	299,000	16,034.91	47,944,397	16,139.56	48,257,294	3.5	2026/4/25	3.20
7	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	512,000	8,877.68	45,453,726	8,920.39	45,672,445	5.5	2023/4/15	3.03
8	イギリス	国債 証券	TREASURY 0.5%	290,000	14,672.09	42,549,070	14,555.83	42,211,922	0.5	2022/7/22	2.80
9	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	15,995.15	33,269,922	16,339.10	33,985,346	4.75	2028/9/1	2.25
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	315,000	10,600.69	33,392,176	10,394.75	32,743,488	1.875	2022/7/31	2.17
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	304,000	10,776.72	32,761,250	10,593.56	32,204,424	2.125	2021/8/15	2.13
12	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	200,000	14,180.01	28,360,024	14,118.90	28,237,802	1.5	2023/5/15	1.87
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	260,000	10,622.08	27,617,409	10,531.48	27,381,866	1.25	2020/1/31	1.82
14	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	164,000	16,438.88	26,959,766	16,109.36	26,419,365	4.25	2023/10/25	1.75
15	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	258,000	10,037.94	25,897,893	9,772.34	25,212,657	1.625	2026/2/15	1.67
16	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	142,000	16,562.72	23,519,068	17,675.53	25,099,266	3.25	2045/5/25	1.66
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,406.61	23,986,877	9,425.07	24,033,935	2.5	2045/2/15	1.59
18	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	13,706.94	23,301,807	14,130.97	24,022,665	2.15	2025/10/31	1.59
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	10,587.68	23,822,298	10,422.43	23,450,488	1.875	2022/5/31	1.55
20	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	15,899.32	23,054,016	15,217.97	22,066,068	4.25	2021/9/28	1.46
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	200,000	10,606.98	21,213,964	10,539.03	21,078,073	1.75	2020/12/31	1.40
22	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	98,000	21,251.63	20,826,606	20,438.17	20,029,408	4.5	2034/9/7	1.33
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,104.52	20,209,047	9,982.05	19,964,109	1.375	2023/9/30	1.32
24	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0318 3.75%	135,000	15,110.32	20,398,943	14,526.13	19,610,278	3.75	2020/9/28	1.30
25	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	120,000	15,110.32	18,132,393	15,480.53	18,576,645	2.75	2027/10/25	1.23
26	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	214,000	8,419.19	18,017,069	8,471.82	18,129,716	2.75	2024/4/21	1.20
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,211.05	17,358,792	10,200.98	17,341,681	2.875	2043/5/15	1.15
28	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	110,000	15,961.02	17,557,125	15,384.70	16,923,174	5.5	2021/4/30	1.12
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,690.86	17,105,384	10,505.48	16,808,774	2	2022/2/15	1.11
30	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,500.45	16,800,721	10,421.60	16,674,561	2	2022/11/30	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.96
特殊債券	2.62
社債券	4.01
合計	98.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	398,000.00	43,490,500	42,526,300	2.81
	カナダドル	買建	44,612.23	3,763,584	3,736,720	0.24
	メキシコペソ	買建	67,500.00	389,792	378,000	0.02
	ユーロ	買建	86,100.00	11,727,008	11,305,791	0.74
	ポンド	買建	282,300.00	44,020,830	42,057,054	2.78
	スイスフラン	買建	27,100.00	3,208,036	3,100,782	0.20
	スウェーデンクローナ	買建	1,476,672.85	20,247,759	19,270,579	1.27
	ノルウェークローネ	買建	2,974,687.58	42,434,086	40,426,004	2.67
	ポーランドズロチ	買建	81,700.00	2,684,654	2,558,844	0.16
	オーストラリアドル	買建	282,900.00	24,008,379	23,551,425	1.56
	ニュージーランドドル	買建	16,100.00	1,245,936	1,243,886	0.08
	南アフリカランド	買建	1,019,700.00	9,182,093	9,187,497	0.60
	ドル	売建	318,308.78	34,530,077	34,024,043	△2.25
	カナダドル	売建	6,100.00	542,280	510,936	△0.03
	ユーロ	売建	99,500.00	13,596,005	13,065,345	△0.86
	ポンド	売建	149,900.00	22,552,956	22,332,102	△1.48
	ノルウェークローネ	売建	277,700.00	3,785,051	3,773,943	△0.25
	デンマーククローネ	売建	600,900.00	11,088,288	10,599,876	△0.70
	オーストラリアドル	売建	576,100.00	50,272,214	47,960,325	△3.17
	ニュージーランドドル	売建	842,100.00	67,558,722	65,068,836	△4.31
	シンガポールドル	売建	61,500.00	5,125,318	4,965,510	△0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。