有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成18年 9月28日～平成19年 1月22日	5,751,769,622	1,392,368
第2期特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	3,684,405,384	111,955,450
第3期特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	257,469,096	298,532,737
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	平成28年 1月21日～平成28年 7月20日	3,293,272	120,128,883

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,272,557,900	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,518,039	1.31
合計(純資産総額)		3,316,075,939	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,200	4,640.53	121,582,031	4,546.00	119,105,200	3.59
2	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	53,200	2,058.16	109,494,412	2,120.00	112,784,000	3.40
3	日本	株式	大成建設	建設業	143,000	685.80	98,069,929	778.00	111,254,000	3.35
4	日本	株式	東芝	電気機器	330,000	291.13	96,075,866	327.20	107,976,000	3.26
5	日本	株式	新生銀行	銀行業	632,000	149.23	94,319,484	165.00	104,280,000	3.14
6	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	28,400	3,667.98	104,170,684	3,621.00	102,836,400	3.10
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	47,400	1,847.77	87,584,628	2,155.50	102,170,700	3.08
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	203,000	576.61	117,053,524	496.00	100,688,000	3.04
9	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	21,700	4,027.72	87,401,641	4,483.00	97,281,100	2.93
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,300	6,801.24	97,257,764	6,756.00	96,610,800	2.91
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	21,000	5,351.81	112,388,172	4,560.00	95,760,000	2.89
12	日本	株式	小松製作所	機械	41,700	2,112.84	88,105,720	2,261.50	94,304,550	2.84
13	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	21,100	3,903.40	82,361,841	4,064.00	85,750,400	2.59
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	69,400	1,101.84	76,468,184	1,190.50	82,620,700	2.49
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,900	3,998.50	71,573,220	4,008.00	71,743,200	2.16
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,000	9,956.48	79,651,840	8,860.00	70,880,000	2.14
17	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	26,400	2,371.33	62,603,309	2,643.00	69,775,200	2.10
18	日本	株式	アイフル	その他金融業	202,000	322.32	65,108,699	332.00	67,064,000	2.02
19	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	27,100	2,028.33	54,967,953	2,461.00	66,693,100	2.01
20	日本	株式	花王	化学	12,400	5,638.41	69,916,284	5,377.00	66,674,800	2.01
21	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	14,700	4,763.87	70,028,959	4,361.00	64,106,700	1.93
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,700	4,878.20	61,953,164	4,272.00	54,254,400	1.64
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	167,000	292.40	48,831,561	314.00	52,438,000	1.58
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,200	7,385.76	38,405,952	9,589.00	49,862,800	1.50
25	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	52,900	842.48	44,567,610	918.00	48,562,200	1.46
26	日本	株式	ソニー	電気機器	14,600	2,455.15	35,845,243	3,325.00	48,545,000	1.46
27	日本	株式	オリンパス	精密機器	14,200	4,180.47	59,362,770	3,385.00	48,067,000	1.45
28	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	27,300	1,827.20	49,882,690	1,686.50	46,041,450	1.39
29	日本	株式	しまむら	小売業	3,800	12,702.64	48,270,032	11,970.00	45,486,000	1.37
30	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	33,900	1,412.02	47,867,665	1,297.00	43,968,300	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.77
		食料品	4.02
		繊維製品	0.51
		化学	5.81
		医薬品	6.26
		石油・石炭製品	0.88
		ガラス・土石製品	2.55
		鉄鋼	0.52
		非鉄金属	0.49
		金属製品	1.46
		機械	6.61
		電気機器	11.38
		輸送用機器	8.78
		精密機器	1.92
		電気・ガス業	2.43
		陸運業	2.67
		海運業	1.14
		空運業	0.78
		情報・通信業	8.30
		卸売業	4.29
		小売業	5.00
		銀行業	8.26
		証券、商品先物取引業	0.58
		保険業	3.06
		その他金融業	3.03
		不動産業	1.31
		サービス業	2.86
合計			98.69

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	478,383,947	27.72
	イタリア	185,846,642	10.77
	フランス	112,756,282	6.53
	イギリス	108,894,605	6.31
	オーストラリア	103,238,824	5.98
	スペイン	95,381,950	5.53
	ニュージーランド	72,601,347	4.21
	ベルギー	66,784,858	3.87
	ドイツ	39,536,128	2.29
	カナダ	28,756,135	1.67
	オーストリア	19,319,934	1.12
	デンマーク	19,100,978	1.11
	オランダ	18,888,354	1.09
	南アフリカ	12,145,671	0.70
	メキシコ	11,754,518	0.68
	シンガポール	9,853,412	0.57
	フィンランド	9,132,915	0.53
	マレーシア	8,755,413	0.51
	アイルランド	6,886,563	0.40
	ノルウェー	6,020,281	0.35
	スウェーデン	5,936,643	0.34
	小計	1,419,975,400	82.27
特殊債券	国際機関	23,781,253	1.38
	ドイツ	23,200,370	1.34
	フランス	16,056,871	0.93
	小計	63,038,494	3.65
社債券	アメリカ	33,947,252	1.97
	イギリス	30,225,332	1.75
	オランダ	22,998,046	1.33
	スイス	19,595,239	1.14
	ドイツ	17,154,294	0.99
	オーストラリア	13,250,287	0.77
	小計	137,170,450	7.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,749,345	6.13
合計(純資産総額)		1,725,933,689	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	294,315,386	17.05
	売建	―	275,418,289	△15.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.75%	530,000	13,369.83	70,860,123	13,343.39	70,719,999	3.75	2021/3/1	4.10
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	10,671.06	65,627,075	10,766.99	66,217,015	2.125	2021/8/15	3.84
3	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.5%	452,000	13,921.86	62,926,814	14,266.86	64,486,216	1.5	2021/1/22	3.74
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	595,000	10,616.25	63,166,714	10,701.70	63,675,118	2	2021/5/31	3.69
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	460,000	10,360.72	47,659,324	10,439.72	48,022,712	1.375	2020/2/29	2.78
6	オース トラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	516,000	9,118.27	47,050,306	9,227.17	47,612,238	5.75	2021/5/15	2.76
7	ニュー ジーラ ンド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	520,000	8,809.69	45,810,439	9,090.08	47,268,432	5.5	2023/4/15	2.74
8	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	253,000	16,044.18	40,591,776	18,142.55	45,900,673	3.25	2045/5/25	2.66
9	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	14,853.83	40,105,365	15,184.89	40,999,216	3.5	2026/4/25	2.38
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	348,000	10,382.48	36,131,056	10,539.67	36,678,071	1.75	2023/5/15	2.13
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	14,337.71	34,410,513	14,422.77	34,614,664	5.5	2021/4/30	2.01
12	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0318 3.75%	250,000	13,627.32	34,068,307	13,514.67	33,786,679	3.75	2020/9/28	1.96
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	15,322.83	31,871,497	15,942.41	33,160,224	4.75	2028/9/1	1.92
14	オース トラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	406,000	7,623.10	30,949,820	7,836.64	31,816,793	1.75	2020/11/21	1.84
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	255,000	10,418.08	26,566,116	10,444.55	26,633,619	1.375	2019/2/28	1.54
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	239,000	10,013.29	23,931,779	10,892.74	26,033,660	2.5	2045/2/15	1.51
17	アメ リカ	国債 証券	TSY INFL IX N/B 0.75%	230,000	9,586.45	22,160,441	10,664.62	25,102,105	0.75	2045/2/15	1.45
18	スペ イン	国債 証券	SPAIN I/L BOND 1.8%	187,000	12,511.15	23,341,118	13,128.43	24,687,907	1.8	2024/11/30	1.43
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	150,000	14,138.88	21,208,326	14,734.58	22,101,881	4.5	2036/2/15	1.28
20	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	14,340.01	20,793,018	14,264.14	20,683,011	4.25	2021/9/28	1.20
21	スイス	社債券	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	13,174.99	19,762,491	13,063.49	19,595,239	4.75	2019/8/5	1.14
22	イギ リス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.245%	175,000	10,216.16	17,878,282	10,942.26	19,148,959	3.245	2022/5/6	1.11
23	デンマ ーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 3%	1,050,000	1,811.42	19,019,918	1,819.14	19,100,978	3	2021/11/15	1.11
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1%	148,000	12,454.14	18,432,131	12,773.24	18,904,401	1	2025/8/15	1.10
25	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	8,833.11	18,549,531	8,711.61	18,294,386	3.5	2020/6/1	1.06
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.0%	170,000	10,608.99	18,035,299	10,680.74	18,157,261	2	2020/11/30	1.05
27	ニュー ジーラ ンド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 4.5%	200,000	8,499.48	16,998,977	9,007.31	18,014,620	4.5	2027/4/15	1.04
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	108,000	15,476.86	16,715,017	16,639.01	17,970,133	5.15	2028/10/31	1.04
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	120,000	14,045.74	16,854,889	14,652.67	17,583,212	2.75	2027/10/25	1.02
30	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BK LOND 6%	160,000	10,733.40	17,173,444	10,721.43	17,154,294	6	2017/9/1	0.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.27
特殊債券	3.65
社債券	7.95
合計	93.87

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,639,500.00	165,242,090	168,589,785	9.76
	ユーロ	買建	501,200.00	56,728,888	57,612,940	3.33
	ポンド	買建	140,300.00	18,514,361	18,892,798	1.09
	スイスフラン	買建	43,100.00	4,473,026	4,524,638	0.26
	スウェーデンクローナ	買建	2,011,400.00	24,014,708	24,297,712	1.40
	ノルウェークローネ	買建	840,000.00	10,218,516	10,348,800	0.59
	ポーランドズロチ	買建	383,100.00	10,105,450	10,048,713	0.58
	ドル	売建	16,800.00	1,723,200	1,727,544	△0.10
	カナダドル	売建	145,000.00	11,233,295	11,375,250	△0.65
	メキシコペソ	売建	353,500.00	1,925,833	1,912,435	△0.11
	ユーロ	売建	15,100.00	1,704,879	1,735,745	△0.10
	ノルウェークローネ	売建	344,351.25	4,242,407	4,242,407	△0.24
	デンマーククローネ	売建	494,900.00	7,534,754	7,641,256	△0.44
	オーストラリアドル	売建	1,778,700.00	138,299,768	137,119,983	△7.94
	ニュージーランドドル	売建	1,368,100.00	99,511,353	101,348,848	△5.87
	シンガポールドル	売建	52,300.00	3,935,612	3,941,851	△0.22
	南アフリカランド	売建	626,500.00	4,675,632	4,372,970	△0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。