有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期特定期間	平成18年 9月28日～平成19年 1月22日	5,751,769,622	1,392,368
第2期特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	3,684,405,384	111,955,450
第3期特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	257,469,096	298,532,737
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	5,877,700	433,190,865

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)マザーファンド
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,450,210,750	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,279,153	1.18
合計(純資産総額)		3,491,489,903	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	51,000	4,161.24	212,223,458	4,759.50	242,734,500	6.95
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	200,000	884.70	176,940,000	818.00	163,600,000	4.69
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,300	8,068.30	131,513,290	8,290.00	135,127,000	3.87
4	日本	株式	デンソー	輸送用機器	22,900	5,419.00	124,095,100	5,618.00	128,652,200	3.68
5	日本	株式	ローム	電気機器	13,200	7,400.00	97,680,000	7,710.00	101,772,000	2.91
6	日本	株式	第一生命保険	保険業	54,500	1,690.24	92,118,080	1,808.50	98,563,250	2.82
7	日本	株式	日本電産	電気機器	11,700	7,961.00	93,143,700	8,072.00	94,442,400	2.70
8	日本	株式	クボタ	機械	48,000	1,737.00	83,376,000	1,944.50	93,336,000	2.67
9	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	56,000	1,365.95	76,493,200	1,664.00	93,184,000	2.67
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	50,600	1,542.58	78,054,548	1,737.00	87,892,200	2.52
11	日本	株式	日本触媒	化学	46,000	1,574.00	72,404,000	1,713.00	78,798,000	2.26
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	19,200	4,400.00	84,480,000	4,061.00	77,971,200	2.23
13	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	92,000	766.00	70,472,000	811.00	74,612,000	2.14
14	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	65,100	1,173.00	76,362,300	1,146.00	74,604,600	2.14
15	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	19,800	2,973.00	58,865,400	3,750.00	74,250,000	2.13
16	日本	株式	東レ	繊維製品	67,000	972.90	65,184,300	993.10	66,537,700	1.91
17	日本	株式	ソニー	電気機器	19,300	3,144.03	60,679,779	3,414.50	65,899,850	1.89
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	13,500	4,100.00	55,350,000	4,785.00	64,597,500	1.85
19	日本	株式	SMC	機械	1,900	31,285.00	59,441,500	33,275.00	63,222,500	1.81
20	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	26,700	1,960.00	52,332,000	1,979.00	52,839,300	1.51
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	16,000	3,112.50	49,800,000	3,286.50	52,584,000	1.51
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	26,500	1,804.50	47,819,250	1,901.00	50,376,500	1.44
23	日本	株式	大成建設	建設業	63,000	702.00	44,226,000	722.00	45,486,000	1.30
24	日本	株式	コーセー	化学	7,300	5,020.00	36,646,000	6,100.00	44,530,000	1.28
25	日本	株式	ファナック	電気機器	1,900	19,910.00	37,829,000	22,945.00	43,595,500	1.25
26	日本	株式	ディスコ	機械	3,800	10,750.00	40,850,000	11,000.00	41,800,000	1.20
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,800	3,266.00	35,272,800	3,772.00	40,737,600	1.17
28	日本	株式	大林組	建設業	48,000	791.00	37,968,000	817.00	39,216,000	1.12
29	日本	株式	アイカ工業	化学	13,600	2,620.00	35,632,000	2,810.00	38,216,000	1.09
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,600	3,515.00	37,259,000	3,515.00	37,259,000	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.07
		食料品	2.13
		繊維製品	1.91
		パルプ・紙	0.98
		化学	7.17
		医薬品	4.13
		石油・石炭製品	2.14
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	2.67
		鉄鋼	2.48
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.44
		機械	6.80
		電気機器	13.95
		輸送用機器	9.98
		精密機器	0.90
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	0.99
		陸運業	2.14
		空運業	0.84
		情報・通信業	5.38
		卸売業	2.35
		小売業	2.47
		銀行業	9.27
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	2.82
		その他金融業	1.01
		不動産業	3.07
		サービス業	4.77
合計			98.82

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)マザーファンド
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	436,939,170	19.33
	イギリス	432,711,182	19.14
	イタリア	307,964,223	13.62
	フランス	146,711,717	6.49
	ベルギー	139,559,067	6.17
	スペイン	77,456,146	3.43
	カナダ	56,221,793	2.49
	ドイツ	55,389,360	2.45
	スウェーデン	52,466,910	2.32
	メキシコ	26,390,437	1.17
	オーストリア	25,645,837	1.13
	デンマーク	22,579,583	1.00
	オランダ	18,585,684	0.82
	ニュージーランド	17,225,074	0.76
	マレーシア	13,216,471	0.58
	シンガポール	10,679,349	0.47
	南アフリカ	10,480,630	0.46
	ノルウェー	8,316,960	0.37
	オーストラリア	4,616,202	0.20
	小計	1,863,155,795	82.41
特殊債券	国際機関	46,350,753	2.05
	フランス	37,055,668	1.64
	ドイツ	29,468,981	1.30
	小計	112,875,402	4.99
社債券	オランダ	48,263,826	2.13
	アメリカ	34,988,700	1.55
	イギリス	29,581,980	1.31
	スイス	24,277,293	1.07
	ドイツ	18,621,745	0.82
	オーストラリア	16,175,973	0.72
	フランス	14,707,170	0.65
	小計	186,616,687	8.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,239,667	4.35
合計(純資産総額)		2,260,887,551	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	497,350,655	21.99
	売建	―	449,297,330	△ 19.87

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	1,072,000	12,135.26	130,090,086	12,116.15	129,885,178	2.125	2015/12/31	6.03
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	640,000	14,228.37	91,061,625	15,669.12	100,282,406	3.75	2021/3/1	4.65
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	636,000	12,136.91	78,460,569	12,069.09	76,967,487	0.125	2019/4/15	3.57
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	11,724.80	72,107,521	12,170.19	74,846,723	2.125	2021/8/15	3.47
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	595,000	12,051.39	71,705,799	12,089.13	71,930,339	2	2021/5/31	3.34
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	586,000	11,933.93	69,932,838	11,932.59	69,924,981	0.25	2015/5/15	3.24
7	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	320,000	15,624.91	49,999,722	18,196.44	58,228,632	4.75	2028/9/1	2.70
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	460,000	11,785.06	54,211,316	11,998.74	55,194,242	1.5	2019/1/31	2.56
9	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75%	310,000	15,254.81	47,289,914	16,147.59	50,057,538	3.75	2020/9/28	2.32
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	410,000	11,967.55	49,066,962	11,989.43	49,156,664	0.875	2016/12/31	2.28
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	14,777.68	39,899,738	17,434.64	47,073,535	3.5	2026/4/25	2.18
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	16,902.26	40,565,434	17,073.11	40,975,486	5.5	2021/4/30	1.90
13	イギリス	国債証券	TREASURY 4%	208,000	19,780.14	41,142,699	19,379.13	40,308,596	4	2016/9/7	1.87
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	205,000	13,351.63	27,370,852	19,546.71	40,070,763	3.25	2045/5/25	1.86
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.375%	270,000	12,728.49	37,865,331	12,813.13	37,588,675	1.375	2020/1/15	1.74
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	315,000	11,934.30	37,593,062	11,927.93	37,572,984	0.25	2015/12/31	1.74
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	300,000	11,761.21	37,083,285	11,972.19	37,284,638	0.125	2022/1/15	1.73
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.15%	190,000	16,291.85	30,954,516	18,657.54	35,449,326	5.15	2028/10/31	1.64
19	イギリス	国債証券	TREASURY 2.25%	180,000	18,887.04	33,996,683	19,275.93	34,696,686	2.25	2023/9/7	1.61
20	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	320,000	9,736.56	31,157,002	10,418.91	33,340,527	5.5	2023/4/15	1.55
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	247,000	13,112.95	32,389,003	12,900.72	31,864,795	3	2044/11/15	1.48
22	イタリア	国債証券	BTPS 5%	180,000	16,494.41	29,689,947	17,009.63	30,617,344	5	2022/3/1	1.42
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	190,000	14,067.05	26,727,407	16,093.06	30,576,821	4.5	2036/2/15	1.42
24	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	130,000	21,096.80	27,425,841	23,300.94	30,291,230	4.25	2027/12/7	1.41
25	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 3.9%	170,000	16,345.39	27,787,171	16,632.74	28,275,662	3.9	2023/3/20	1.31
26	ベルギー	国債証券	BELGIAN 3%	165,000	14,672.09	24,208,960	15,197.34	25,075,613	3	2019/9/28	1.16
27	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	15,741.29	22,824,880	17,012.30	24,667,847	4.25	2021/9/28	1.14
28	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.625%	200,000	11,993.79	23,987,582	12,071.31	24,142,633	1.625	2017/10/4	1.12
29	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8%	2,650,000	896.37	23,753,953	902.28	23,910,470	8	2020/6/11	1.11
30	スイス	社債券	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	15,478.67	23,218,012	15,830.84	23,746,264	4.75	2019/8/5	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.86
特殊債券	4.54
社債券	8.98
合計	96.38

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	975,749.50	115,044,990	116,250,794	5.39
	カナダドル	買建	246,741.96	23,273,651	23,494,769	1.08
	ユーロ	買建	1,075,100.00	145,405,618	143,676,364	6.66
	ポンド	買建	88,800.00	15,996,438	16,309,008	0.75
	スイスフラン	買建	51,200.00	6,556,160	6,416,896	0.29
	スウェーデンクローネ	買建	674,289.78	9,568,163	9,574,914	0.44
	ポーランドズロチ	買建	448,500.00	14,412,682	14,387,880	0.66
	オーストラリアドル	買建	57,700.00	5,268,938	5,347,059	0.24
	ドル	売建	1,216,463.62	144,880,657	144,929,475	△6.72
	カナダドル	売建	168,193.20	16,000,228	16,015,354	△0.74
	ユーロ	売建	210,300.00	28,365,380	28,104,492	△1.30
	ポンド	売建	41,000.00	7,501,273	7,530,060	△0.34
	スウェーデンクローネ	売建	755,798.88	10,664,322	10,732,344	△0.49
	ノルウェークローネ	売建	144,100.00	2,250,338	2,237,873	△0.10
	デンマーククローネ	売建	419,300.00	7,595,200	7,522,242	△0.34
	ポーランドズロチ	売建	66,500.00	2,147,059	2,133,320	△0.09
	オーストラリアドル	売建	154,000.00	14,072,520	14,271,180	△0.66
	ニュージーランドドル	売建	619,100.00	53,384,993	55,273,248	△2.56
	シンガポールドル	売建	35,000.00	3,045,350	3,067,400	△0.14