有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成18年 9月28日～平成19年 1月22日	5,751,769,622	1,392,368
第2期特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	3,684,405,384	111,955,450
第3期特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	257,469,096	298,532,737
第4期特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	4,794,475	256,682,409

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,297,294,990	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,388,843	2.47
合計(純資産総額)		3,380,683,833	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,500	2,698.87	125,497,666	3,018.00	140,337,000	4.15
2	日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	26,500	4,183.31	110,857,930	4,964.00	131,546,000	3.89
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	187,000	876.76	163,954,721	681.80	127,496,600	3.77
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	25,000	4,290.61	107,265,447	4,270.50	106,762,500	3.16
5	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル ・グループ	銀行業	120,900	782.24	94,572,942	800.10	96,732,090	2.86
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,800	5,442.12	91,427,714	5,429.00	91,207,200	2.70
7	日本	株式	ローム	電気機器	12,600	7,379.03	92,975,862	6,590.00	83,034,000	2.46
8	日本	株式	第一生命保険	保険業	36,300	1,701.90	61,779,307	2,212.00	80,295,600	2.38
9	日本	株式	日本電産	電気機器	7,600	8,019.78	60,950,395	9,506.00	72,245,600	2.14
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,000	18,099.85	72,399,400	17,550.00	70,200,000	2.08
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,900	2,283.00	68,261,797	2,255.00	67,424,500	1.99
12	日本	株式	オリンパス	精密機器	15,200	4,416.05	67,124,035	4,430.00	67,336,000	1.99
13	日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,100	17,406.07	71,364,890	16,330.00	66,953,000	1.98
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	48,300	1,541.39	74,449,415	1,381.50	66,726,450	1.97
15	日本	株式	昭和シェル石油	石油・ 石炭製品	62,100	1,171.12	72,726,592	1,037.00	64,397,700	1.90
16	日本	株式	しまむら	小売業	5,700	12,762.31	72,745,219	11,210.00	63,897,000	1.89
17	日本	株式	花王	化学	11,400	6,023.76	68,670,955	5,552.00	63,292,800	1.87
18	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用 機器	26,400	2,689.20	70,995,056	2,343.00	61,855,200	1.83
19	日本	株式	住友不動産	不動産業	15,000	4,328.31	64,924,695	4,101.00	61,515,000	1.82
20	日本	株式	野村不動産 ホールディングス	不動産業	26,100	2,560.63	66,832,657	2,278.00	59,455,800	1.76
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,800	3,566.72	45,654,137	4,329.50	55,417,600	1.64
22	日本	株式	ミスミグループ 本社	卸売業	38,900	1,369.39	53,269,494	1,407.00	54,732,300	1.62
23	日本	株式	日本触媒	化学	29,000	1,582.61	45,895,949	1,872.00	54,288,000	1.61
24	日本	株式	日本テレビ ホールディングス	情報・通信業	25,400	1,965.01	49,911,388	2,103.00	53,416,200	1.58
25	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	62,000	768.05	47,619,445	861.00	53,382,000	1.58
26	日本	株式	三菱重工業	機械	89,000	775.60	69,028,483	579.40	51,566,600	1.53
27	日本	株式	大成建設	建設業	60,000	703.87	42,232,316	822.00	49,320,000	1.46
28	日本	株式	大塚 ホールディングス	医薬品	11,700	4,556.06	53,305,974	4,135.50	48,385,350	1.43
29	日本	株式	大林組	建設業	46,000	796.42	36,635,682	1,050.00	48,300,000	1.43
30	日本	株式	ファナック	電気機器	2,400	21,656.54	51,975,696	19,715.00	47,316,000	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.66
		食料品	2.67
		化学	5.37
		医薬品	4.10
		石油・石炭製品	1.90
		ゴム製品	1.45
		ガラス・土石製品	2.31
		鉄鋼	1.88
		非鉄金属	1.77
		金属製品	0.46
		機械	3.89
		電気機器	11.84
		輸送用機器	11.64
		精密機器	2.98
		その他製品	1.74
		電気・ガス業	0.80
		陸運業	2.40
		空運業	0.97
		情報・通信業	5.73
		卸売業	4.15
		小売業	5.20
		銀行業	8.53
		証券、商品先物取引業	0.87
		保険業	2.38
		不動産業	3.87
		サービス業	3.96
合計			97.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	586,945,414	28.41
	イタリア	268,184,571	12.98
	イギリス	163,025,650	7.89
	スペイン	120,711,704	5.84
	ベルギー	111,615,868	5.40
	フランス	108,236,886	5.24
	オーストラリア	86,527,129	4.19
	ニュージーランド	58,618,744	2.84
	カナダ	57,046,630	2.76
	デンマーク	22,230,938	1.08
	メキシコ	21,300,194	1.03
	オーストリア	20,778,097	1.01
	アイルランド	18,788,498	0.91
	ドイツ	17,216,175	0.83
	オランダ	12,308,260	0.60
	シンガポール	10,689,822	0.52
	フィンランド	10,202,269	0.49
	南アフリカ	9,589,143	0.46
	マレーシア	9,386,508	0.45
	ノルウェー	7,359,261	0.36
	小計	1,720,761,761	83.30
特殊債券	フランス	43,438,546	2.10
	ドイツ	26,348,935	1.28
	国際機関	25,375,435	1.23
	小計	95,162,916	4.61
社債券	オランダ	42,783,591	2.07
	アメリカ	39,637,614	1.92
	イギリス	33,906,316	1.64
	スイス	23,501,984	1.14
	ドイツ	20,808,060	1.01
	オーストラリア	15,578,870	0.75
	フランス	14,355,010	0.69
	小計	190,571,445	9.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,364,060	2.87
合計(純資産総額)		2,065,860,182	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	313,907,668	15.19
	売建	―	285,130,943	△13.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	640,000	16,006.09	102,439,030	15,520.36	99,330,331	3.75	2021/3/1	4.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	615,000	12,219.29	75,148,688	12,353.73	75,975,458	2.125	2021/8/15	3.68
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	725,000	10,268.90	74,449,587	10,293.82	74,630,226	5.75	2021/5/15	3.61
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	595,000	12,149.24	72,287,988	12,283.67	73,087,870	2	2021/5/31	3.54
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	640,000	8,980.05	57,472,325	9,159.17	58,618,744	5.5	2023/4/15	2.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	460,000	12,126.52	55,781,994	12,232.55	56,269,743	1.5	2019/1/31	2.72
7	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	320,000	18,587.15	59,478,902	17,321.79	55,429,756	4.75	2028/9/1	2.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	421,000	11,741.52	49,431,839	11,874.69	49,992,458	1.75	2023/5/15	2.42
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	410,000	12,161.54	49,862,350	12,170.06	49,897,285	0.875	2016/12/31	2.42
10	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75%	310,000	16,400.67	50,842,085	15,997.93	49,593,598	3.75	2020/9/28	2.40
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	17,547.65	47,378,677	16,723.13	45,152,463	3.5	2026/4/25	2.19
12	イギリス	国債証券	TREASURY 4%	208,000	19,674.91	40,923,819	19,351.79	40,251,739	4	2016/9/7	1.95
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	17,532.01	42,076,827	16,769.39	40,246,548	5.5	2021/4/30	1.95
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	315,000	12,117.05	38,168,716	12,118.94	38,174,682	0.25	2015/12/31	1.85
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	205,000	19,161.10	39,280,261	17,316.35	35,498,531	3.25	2045/5/25	1.72
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.25%	340,000	10,390.42	35,327,454	10,377.60	35,283,857	3.25	2021/6/1	1.71
17	イギリス	国債証券	TREASURY 2.25%	180,000	19,222.16	34,599,895	19,392.20	34,905,962	2.25	2023/9/7	1.69
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	269,000	11,984.70	32,238,849	12,100.01	32,549,033	1.875	2022/5/31	1.58
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	285,000	11,231.09	32,008,613	11,084.18	31,589,921	2.5	2045/2/15	1.53
20	イタリア	国債証券	BTPS 5%	180,000	17,361.25	31,250,261	16,667.35	30,001,230	5	2022/3/1	1.45
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	190,000	15,717.42	29,863,106	15,719.31	29,866,704	4.5	2036/2/15	1.45
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	242,000	12,300.98	29,768,376	12,195.63	29,513,427	2.125	2015/12/31	1.43
23	ベルギー	国債証券	BELGIAN 3%	165,000	15,459.13	25,507,577	15,135.31	24,973,269	3	2019/9/28	1.21
24	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.625%	200,000	12,231.90	24,463,818	12,265.83	24,531,679	1.625	2017/10/4	1.19
25	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	17,268.73	25,039,666	16,740.82	24,274,192	4.25	2021/9/28	1.18
26	スイス	社債券	CREDIT SUISSE LD 4.75%	150,000	16,093.17	24,139,765	15,667.98	23,501,984	4.75	2019/8/5	1.14
27	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 3%	1,050,000	2,189.42	22,988,941	2,117.23	22,230,938	3	2021/11/15	1.08
28	イギリス	国債証券	TREASURY 4.75%	101,000	21,687.42	21,904,299	21,570.04	21,785,744	4.75	2020/3/7	1.05
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	10,322.92	21,678,144	10,363.22	21,762,773	3.5	2020/6/1	1.05
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	180,000	12,024.69	21,644,444	12,080.13	21,744,236	1.375	2020/2/29	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.30
特殊債券	4.61
社債券	9.22
合計	97.13

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,565,604.07	194,799,511	189,485,060	9.17
	カナダドル	買建	56,303.68	5,157,888	5,149,534	0.24
	ユーロ	買建	363,800.00	49,502,508	49,494,990	2.39
	ポンド	買建	38,500.00	7,385,274	7,183,330	0.34
	スイスフラン	買建	51,200.00	6,523,607	6,472,192	0.31
	スウェーデンクローナ	買建	1,785,071.14	25,479,520	25,651,472	1.24
	ノルウェークローネ	買建	902,620.92	13,400,338	13,196,317	0.63
	ポーランドズロチ	買建	382,000.00	12,355,026	12,254,560	0.59
	オーストラリアドル	買建	58,300.00	5,250,838	5,020,213	0.24
	ドル	売建	163,900.00	19,809,704	19,836,817	△0.96
	カナダドル	売建	447,449.52	42,318,880	40,923,732	△1.98
	メキシコペソ	売建	357,300.00	2,701,045	2,561,841	△0.12
	ユーロ	売建	238,200.00	32,621,817	32,407,110	△1.56
	ポンド	売建	96,500.00	18,335,712	18,004,970	△0.87
	スウェーデンクローナ	売建	423,977.72	6,084,025	6,092,559	△0.29
	デンマーククローネ	売建	476,200.00	8,700,793	8,685,888	△0.42
	オーストラリアドル	売建	1,078,900.00	98,184,447	92,904,079	△4.49
	ニュージーランドドル	売建	751,400.00	60,844,465	58,353,724	△2.82
	シンガポールドル	売建	62,700.00	5,625,914	5,360,223	△0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。