有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

【提出】: 2016/10/14 9:12
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (平成28年 1月15日現在)		第10特定期間 (平成28年 7月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		21,460,355,021口		17,201,457,917口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	16,364,508,489円	元本の欠損	12,016,072,698円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.2375円	1口当たり純資産額	0.3015円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(2,375円)	(1万口当たり純資産額)	(3,015円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日				第10特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第47期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日				第53期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	191,103,987円		費用控除後の配当等収益額	A	100,329,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,674,070,585円		収益調整金額	C	1,995,201,905円
	分配準備積立金額	D	530,079,239円		分配準備積立金額	D	175,149,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,395,253,811円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,270,681,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,537,378,136口		当ファンドの期末残存口数	F	21,855,868,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,038円
	1万口当たり分配金額	H	125円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	244,217,226円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,495,540円
	第48期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日				第54期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	189,536,799円		費用控除後の配当等収益額	A	99,554,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,657,709,726円		収益調整金額	C	1,801,880,561円
	分配準備積立金額	D	454,751,989円		分配準備積立金額	D	178,190,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,301,998,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,079,624,672円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,180,660,204口		当ファンドの期末残存口数	F	19,722,506,630口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,200円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,054円
	1万口当たり分配金額	H	125円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	239,758,252円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,028,773円
	第49期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日				第55期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	186,066,771円		費用控除後の配当等収益額	A	92,565,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,650,480,958円		収益調整金額	C	1,729,061,328円
	分配準備積立金額	D	389,489,280円		分配準備積立金額	D	199,119,791円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,226,037,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,746,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,956,418,133口		当ファンドの期末残存口数	F	18,913,555,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,068円
	1万口当たり分配金額	H	125円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	236,955,226円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,197,445円
	第50期自平成27年10月16日至平成27年11月16日				第56期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	197,485,076円		費用控除後の配当等収益額	A	85,789,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,826,509,164円		収益調整金額	C	1,681,527,815円
	分配準備積立金額	D	329,978,576円		分配準備積立金額	D	217,251,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,353,972,816円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,984,569,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,500,032,341口		当ファンドの期末残存口数	F	18,373,227,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,080円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	205,000,323円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,306,296円
	第51期自平成27年11月17日至平成27年12月15日				第57期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	199,853,267円		費用控除後の配当等収益額	A	82,632,783円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,850,966,958円		収益調整金額	C	1,615,710,121円
	分配準備積立金額	D	309,990,051円		分配準備積立金額	D	226,767,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,360,810,276円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,925,110,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,600,811,230口		当ファンドの期末残存口数	F	17,625,799,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,145円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,092円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	206,008,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,690,297円
	第52期自平成27年12月16日至平成28年 1月15日				第58期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,584,290円		費用控除後の配当等収益額	A	87,408,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,951,892,469円		収益調整金額	C	1,580,228,054円
	分配準備積立金額	D	294,710,099円		分配準備積立金額	D	238,399,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,345,186,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,906,035,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,460,355,021口		当ファンドの期末残存口数	F	17,201,457,917口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,092円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,108円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	214,603,550円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,205,102円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (平成28年 7月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日	第10特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	20,121,379,337円	21,460,355,021円
期中追加設定元本額	5,845,677,848円	1,670,196,713円
期中一部解約元本額	4,506,702,164円	5,929,093,817円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (平成28年 1月15日現在)	第10特定期間 (平成28年 7月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△282,582,735	499,547,443
合計	△282,582,735	499,547,443

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

開示資料

決算