有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/18 9:44
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第12特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成29年 1月17日から平成29年 7月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (平成29年 1月16日現在)		第12特定期間 (平成29年 7月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		14,690,704,716口		17,296,066,976口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,625,126,859円	元本の欠損	11,284,892,022円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3448円	1口当たり純資産額	0.3475円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,448円)	(1万口当たり純資産額)	(3,475円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日				第12特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第59期自平成28年 7月16日至平成28年 8月15日				第65期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,221,796円		費用控除後の配当等収益額	A	75,357,103円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,509,046,439円		収益調整金額	C	1,447,376,666円
	分配準備積立金額	D	250,437,210円		分配準備積立金額	D	295,563,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,836,705,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,818,297,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,396,413,695口		当ファンドの期末残存口数	F	15,013,265,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,120円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,211円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,387,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,546,428円
	第60期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日				第66期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,864,595円		費用控除後の配当等収益額	A	72,086,476円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,436,908,228円		収益調整金額	C	1,507,091,712円
	分配準備積立金額	D	255,047,988円		分配準備積立金額	D	303,954,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,765,820,811円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,883,132,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,590,834,872口		当ファンドの期末残存口数	F	15,385,701,425口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,132円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,223円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,567,922円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,849,954円
	第61期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日				第67期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,080,388円		費用控除後の配当等収益額	A	78,115,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,419,760,463円		収益調整金額	C	1,656,828,151円
	分配準備積立金額	D	265,520,784円		分配準備積立金額	D	311,477,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,763,361,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,046,421,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,351,123,490口		当ファンドの期末残存口数	F	16,550,040,021口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,236円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,728,932円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,925,140円
	第62期自平成28年10月18日至平成28年11月15日				第68期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,677,953円		費用控除後の配当等収益額	A	85,740,963円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,443,344,991円		収益調整金額	C	1,669,627,616円
	分配準備積立金額	D	279,786,468円		分配準備積立金額	D	326,168,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,796,809,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,081,537,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,468,792,809口		当ファンドの期末残存口数	F	16,607,563,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,253円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,140,774円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,126,473円
	第63期自平成28年11月16日至平成28年12月15日				第69期自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,897,092円		費用控除後の配当等収益額	A	81,886,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,424,791,143円		収益調整金額	C	1,745,738,281円
	分配準備積立金額	D	283,346,880円		分配準備積立金額	D	339,038,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,786,035,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,166,663,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,155,481,345口		当ファンドの期末残存口数	F	17,104,043,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,266円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,044,184円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,864,151円
	第64期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日				第70期自平成29年 6月16日至平成29年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,165,790円		費用控除後の配当等収益額	A	89,678,290円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,392,808,236円		収益調整金額	C	1,778,955,450円
	分配準備積立金額	D	287,565,888円		分配準備積立金額	D	352,589,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,755,539,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,221,222,852円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,690,704,716口		当ファンドの期末残存口数	F	17,296,066,976口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,284円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,417,466円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,536,234円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (平成29年 7月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日	第12特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,201,457,917円	14,690,704,716円
期中追加設定元本額	2,329,042,366円	6,011,206,324円
期中一部解約元本額	4,839,795,567円	3,405,844,064円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (平成29年 1月16日現在)	第12特定期間 (平成29年 7月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	273,124,672	383,697,736
合計	273,124,672	383,697,736

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

開示資料

決算