有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,508,154,046	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,957,066	△0.12
合計(純資産総額)		1,506,196,980	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	71,395,998,150	72.96
地方債証券	日本	8,644,227,280	8.83
特殊債券	日本	4,774,631,490	4.87
社債券	日本	12,111,726,896	12.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		923,510,669	0.94
合計(純資産総額)		97,850,094,485	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	67,268,831,380	77.49
地方債証券	日本	200,710,000	0.23
社債券	日本	18,687,961,202	21.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		646,923,642	0.74
合計(純資産総額)		86,804,426,224	100.00

東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,997,866,640	93.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,443,440,281	6.73
合計(純資産総額)		21,441,306,921	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,429,680,000	6.66

(注)株価指数先物取引・債券先物取引の時価については原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,351,124,100	99.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		204,699,515	0.61
合計(純資産総額)		33,555,823,615	100.00

TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	57,213,769,603	42.88
	カナダ	2,688,044,912	2.01
	ドイツ	9,920,085,491	7.43
	イタリア	12,804,509,984	9.59
	フランス	12,752,053,152	9.55
	オーストラリア	2,393,174,551	1.79
	イギリス	10,289,713,407	7.71
	スイス	292,381,683	0.21
	シンガポール	438,844,432	0.32
	マレーシア	636,006,076	0.47
	オランダ	3,187,535,616	2.38
	スペイン	6,944,007,673	5.20
	ベルギー	3,539,049,888	2.65
	スウェーデン	573,456,332	0.42
	ノルウェー	347,445,252	0.26
	オーストリア	2,150,133,641	1.61
	フィンランド	880,392,900	0.65
	デンマーク	778,186,577	0.58
	メキシコ	1,227,857,681	0.92
	アイルランド	912,082,898	0.68
	ポーランド	755,833,908	0.56
	南アフリカ	507,178,822	0.38
	小計	131,231,744,479	98.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,166,381,894	1.62
合計(純資産総額)		133,398,126,373	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,172,026,372	43.35
	カナダ	327,033,031	1.97
	ドイツ	1,311,758,923	7.92
	イタリア	2,149,926,002	12.99
	フランス	1,455,075,442	8.79
	オーストラリア	69,385,563	0.41
	イギリス	1,275,401,617	7.71
	マレーシア	63,252,106	0.38
	スペイン	1,143,573,180	6.91
	ベルギー	337,554,997	2.04
	スウェーデン	72,535,360	0.43
	ノルウェー	82,050,738	0.49
	デンマーク	91,448,370	0.55
	メキシコ	348,548,274	2.10
	アイルランド	96,135,606	0.58
	ポーランド	97,234,500	0.58
	小計	16,092,940,081	97.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		448,864,282	2.71
合計(純資産総額)		16,541,804,363	100.00

TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	56,434,775,458	57.17
	カナダ	3,368,829,544	3.41
	ドイツ	3,342,914,646	3.38
	イタリア	759,311,972	0.76
	フランス	3,486,389,340	3.53
	オーストラリア	2,252,501,105	2.28
	イギリス	7,137,906,286	7.23
	スイス	3,836,708,405	3.88
	バミューダ	315,522,071	0.31
	香港	858,897,525	0.87
	シンガポール	608,687,403	0.61
	ニュージーランド	77,921,276	0.07
	オランダ	1,570,274,285	1.59
	スペイン	1,136,101,496	1.15
	ベルギー	587,214,909	0.59
	スウェーデン	1,127,669,948	1.14
	ノルウェー	217,557,526	0.22
	オーストリア	76,352,349	0.07
	ルクセンブルク	81,499,804	0.08
	フィンランド	417,762,651	0.42
	デンマーク	737,685,509	0.74
	アイルランド	1,533,607,453	1.55
	イスラエル	100,413,503	0.10
	ポルトガル	61,450,942	0.06
	ケイマン	198,610,656	0.20
	モーリシャス	19,071,975	0.01
	パナマ	78,590,619	0.07
	キュラソー	292,168,490	0.29
	ジャージー	418,196,566	0.42
	英ヴァージン諸島	45,495,340	0.04
	マン島	23,767,328	0.02
	小計	91,203,856,380	92.39
投資証券	アメリカ	1,771,462,209	1.79
	カナダ	22,686,770	0.02
	フランス	164,952,885	0.16
	オーストラリア	296,509,908	0.30
	イギリス	160,054,655	0.16
	香港	47,642,925	0.04
	シンガポール	45,090,864	0.04
	小計	2,508,400,216	2.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,999,808,432	5.06
合計(純資産総額)		98,712,065,028	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,891,557,419	2.92
	買建	ドイツ	949,106,403	0.96
	買建	イギリス	957,721,600	0.97

(注)株価指数先物取引・債券先物取引の時価については原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,088,910,415	65.74
	カナダ	422,942,136	1.97
	ドイツ	233,911,108	1.09
	イタリア	219,811,102	1.02
	フランス	708,506,755	3.30
	オーストラリア	366,778,621	1.71
	イギリス	1,155,977,575	5.39
	スイス	1,116,795,462	5.21
	香港	317,115,110	1.47
	シンガポール	107,359,200	0.50
	オランダ	513,711,223	2.39
	スペイン	46,305,689	0.21
	ベルギー	416,876,119	1.94
	スウェーデン	195,654,240	0.91
	ノルウェー	148,405,257	0.69
	デンマーク	231,584,366	1.08
	アイルランド	286,015,625	1.33
	ケイマン	3,252,950	0.01
	キュラソー	82,340,414	0.38
	小計	20,662,253,367	96.41
投資証券	アメリカ	255,673,405	1.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		511,829,644	2.38
合計(純資産総額)		21,429,756,416	100.00