半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,621,613,117	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		367,760	0.01
合計(純資産総額)		3,621,980,877	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,756,903,810	90.31
地方債証券	日本	1,369,683,568	4.80
特殊債券	日本	199,822,000	0.70
社債券	日本	1,231,459,332	4.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△39,302,079	△0.13
合計(純資産総額)		28,518,566,631	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	43,989,971,240	54.01
社債券	日本	35,878,956,198	44.05
	アメリカ	376,874,000	0.46
	フランス	390,916,000	0.48
	イギリス	293,037,000	0.35
	小計	36,939,783,198	45.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		505,948,232	0.62
合計(純資産総額)		81,435,702,670	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	3,376,400,000	△4.14

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,902,446,690	94.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		215,585,647	5.23
合計(純資産総額)		4,118,032,337	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	209,430,000	5.08

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	92,743,783,940	98.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,047,838,580	1.11
合計(純資産総額)		93,791,622,520	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,570,135,580	47.74
	カナダ	319,572,765	2.01
	ドイツ	1,027,280,614	6.47
	イタリア	1,215,820,054	7.66
	フランス	1,302,509,083	8.21
	オーストラリア	235,869,498	1.48
	イギリス	771,596,893	4.86
	シンガポール	73,538,019	0.46
	マレーシア	85,914,341	0.54
	ニュージーランド	37,192,876	0.23
	オランダ	249,583,445	1.57
	スペイン	792,705,221	4.99
	ベルギー	293,312,606	1.84
	スウェーデン	31,573,548	0.19
	ノルウェー	27,481,523	0.17
	オーストリア	195,569,959	1.23
	フィンランド	82,523,473	0.52
	デンマーク	47,517,567	0.29
	メキシコ	156,506,398	0.98
	アイルランド	96,494,099	0.60
	イスラエル	46,538,972	0.29
	ポーランド	78,976,073	0.49
	中華人民共和国	941,105,422	5.93
	小計	15,679,318,029	98.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		176,187,042	1.11
合計(純資産総額)		15,855,505,071	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,205,427,533	44.46
	カナダ	790,023,329	2.66
	ドイツ	1,906,535,049	6.41
	イタリア	3,049,897,379	10.26
	フランス	2,704,574,990	9.10
	オーストラリア	845,769,533	2.84
	イギリス	2,189,341,752	7.37
	オランダ	315,771,400	1.06
	スペイン	1,485,272,610	5.00
	ベルギー	447,503,540	1.50
	オーストリア	317,611,366	1.06
	メキシコ	887,092,971	2.98
	ポーランド	76,902,355	0.25
	中華人民共和国	1,196,670,705	4.02
	小計	29,418,394,512	99.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		280,798,123	0.94
合計(純資産総額)		29,699,192,635	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	108,371,536,732	70.32
	カナダ	5,271,023,889	3.42
	ドイツ	3,859,917,663	2.50
	イタリア	822,355,311	0.53
	フランス	5,046,035,459	3.27
	オーストラリア	3,127,464,433	2.02
	イギリス	6,355,515,303	4.12
	スイス	4,951,948,479	3.21
	バミューダ	283,441,084	0.18
	香港	937,912,139	0.60
	シンガポール	570,191,559	0.37
	ニュージーランド	148,465,038	0.09
	オランダ	2,998,892,938	1.94
	スペイン	1,193,116,651	0.77
	ベルギー	330,129,868	0.21
	スウェーデン	1,357,863,109	0.88
	ノルウェー	352,990,208	0.22
	オーストリア	86,931,219	0.05
	ルクセンブルク	65,172,551	0.04
	フィンランド	484,499,850	0.31
	デンマーク	1,372,596,057	0.89
	アイルランド	2,677,905,003	1.73
	イスラエル	255,842,651	0.16
	ポルトガル	100,174,826	0.06
	ケイマン	122,557,243	0.07
	キュラソー	243,239,900	0.15
	ジャージー	455,562,755	0.29
	マン島	46,789,029	0.03
	小計	151,890,070,947	98.56
投資証券	アメリカ	2,661,562,357	1.72
	カナダ	24,449,611	0.01
	フランス	92,874,071	0.06
	オーストラリア	169,750,988	0.11
	イギリス	109,529,790	0.07
	香港	39,228,537	0.02
	シンガポール	41,812,497	0.02
	小計	3,139,207,851	2.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△933,628,349	△0.60
合計(純資産総額)		154,095,650,449	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,526,039,016	0.99
	買建	ドイツ	293,285,265	0.19
	買建	イギリス	181,016,082	0.11

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	49,891,847,430	75.84
	カナダ	1,380,963,780	2.09
	ドイツ	244,915,799	0.37
	イタリア	151,375,090	0.23
	フランス	3,819,625,823	5.80
	オーストラリア	899,060,446	1.36
	イギリス	2,299,160,713	3.49
	スイス	1,700,951,400	2.58
	オランダ	1,221,541,980	1.85
	スペイン	124,404,280	0.18
	スウェーデン	459,901,039	0.69
	ノルウェー	224,763,777	0.34
	デンマーク	1,449,855,624	2.20
	アイルランド	615,005,307	0.93
	キュラソー	80,564,355	0.12
	小計	64,563,936,843	98.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,213,121,668	1.84
合計(純資産総額)		65,777,058,511	100.00