有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,700,660,288	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,512,429	0.01
合計(純資産総額)		20,704,172,717	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,499,012,930	90.07
地方債証券	日本	1,497,955,980	4.42
特殊債券	日本	97,242,000	0.28
社債券	日本	1,628,872,448	4.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		136,276,699	0.40
合計(純資産総額)		33,859,360,057	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	49,165,644,460	63.62
社債券	日本	27,361,796,718	35.40
	フィンランド	298,428,000	0.38
	小計	27,660,224,718	35.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		445,789,699	0.57
合計(純資産総額)		77,271,658,877	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,201,264,950	94.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		557,432,081	5.18
合計(純資産総額)		10,758,697,031	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	536,550,000	4.98

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	137,492,850,980	99.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,228,065,212	0.88
合計(純資産総額)		138,720,916,192	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,917,102,409	44.44
	カナダ	655,404,312	2.09
	ドイツ	1,774,335,924	5.66
	イタリア	2,099,204,831	6.70
	フランス	2,270,677,516	7.25
	オーストラリア	407,432,295	1.30
	イギリス	1,841,781,275	5.88
	シンガポール	117,293,212	0.37
	マレーシア	162,534,440	0.51
	ニュージーランド	103,251,183	0.32
	オランダ	383,360,189	1.22
	スペイン	1,366,072,449	4.36
	ベルギー	474,762,450	1.51
	スウェーデン	53,574,081	0.17
	ノルウェー	52,505,935	0.16
	オーストリア	344,344,124	1.09
	フィンランド	167,207,284	0.53
	デンマーク	62,218,777	0.19
	メキシコ	283,985,943	0.90
	アイルランド	146,505,114	0.46
	イスラエル	128,703,216	0.41
	ポーランド	227,940,571	0.72
	ポルトガル	182,970,125	0.58
	中華人民共和国	3,680,344,274	11.75
	小計	30,903,511,929	98.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		410,853,281	1.31
合計(純資産総額)		31,314,365,210	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,092,713,136	42.79
	カナダ	833,427,836	2.08
	ドイツ	1,690,876,164	4.23
	イタリア	3,382,298,699	8.46
	フランス	3,494,490,183	8.74
	オーストラリア	946,827,121	2.37
	イギリス	3,670,208,076	9.18
	オランダ	346,149,243	0.86
	スペイン	1,812,514,241	4.53
	ベルギー	626,024,340	1.56
	オーストリア	365,741,939	0.91
	メキシコ	1,113,871,074	2.78
	中華人民共和国	3,923,300,606	9.82
	小計	39,298,442,658	98.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		638,897,197	1.59
合計(純資産総額)		39,937,339,855	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	307,304,540,567	71.08
	カナダ	15,899,236,005	3.67
	ドイツ	10,757,823,791	2.48
	イタリア	3,168,724,854	0.73
	フランス	10,416,178,126	2.40
	オーストラリア	6,924,642,383	1.60
	イギリス	16,765,470,534	3.87
	スイス	11,952,696,807	2.76
	バミューダ	482,827,832	0.11
	香港	1,840,135,659	0.42
	シンガポール	1,664,876,368	0.38
	ニュージーランド	317,986,692	0.07
	オランダ	7,875,281,671	1.82
	スペイン	4,390,543,272	1.01
	ベルギー	955,775,179	0.22
	スウェーデン	3,847,077,132	0.88
	ノルウェー	778,696,861	0.18
	オーストリア	340,889,086	0.07
	ルクセンブルク	699,115,236	0.16
	フィンランド	1,472,892,535	0.34
	デンマーク	2,504,677,226	0.57
	アイルランド	7,243,140,596	1.67
	イスラエル	1,185,910,146	0.27
	ポルトガル	257,437,669	0.05
	ケイマン	281,509,864	0.06
	リベリア	521,266,027	0.12
	パナマ	212,061,494	0.04
	キュラソー	357,805,830	0.08
	ジャージー	638,112,554	0.14
	小計	421,057,331,996	97.39
投資証券	アメリカ	5,618,613,730	1.29
	フランス	225,967,244	0.05
	オーストラリア	432,072,330	0.09
	イギリス	109,192,264	0.02
	香港	69,190,471	0.01
	シンガポール	94,546,996	0.02
	小計	6,549,583,035	1.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,704,524,957	1.08
合計(純資産総額)		432,311,439,988	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,017,233,404	1.39
	買建	ドイツ	1,038,727,065	0.24
	買建	イギリス	537,554,925	0.12

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	77,846,443,713	79.08
	カナダ	1,560,787,521	1.58
	ドイツ	320,179,931	0.32
	イタリア	250,608,526	0.25
	フランス	4,003,541,578	4.06
	オーストラリア	599,484,226	0.60
	イギリス	3,198,400,837	3.24
	スイス	2,547,362,301	2.58
	オランダ	2,942,772,815	2.98
	スペイン	245,744,022	0.24
	スウェーデン	1,084,293,059	1.10
	ノルウェー	919,735,800	0.93
	デンマーク	906,604,004	0.92
	アイルランド	668,374,902	0.67
	キュラソー	74,448,270	0.07
	小計	97,168,781,505	98.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,262,430,838	1.28
合計(純資産総額)		98,431,212,343	100.00