半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	986,257,080	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		80,642	0.00
合計(純資産総額)		986,337,722	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,999,405,850	89.53
地方債証券	日本	307,672,000	3.44
特殊債券	日本	103,064,000	1.15
社債券	日本	471,886,058	5.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		52,570,892	0.58
合計(純資産総額)		8,934,598,800	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	52,103,424,039	58.41
地方債証券	日本	1,929,965,095	2.16
特殊債券	日本	1,902,800,000	2.13
社債券	日本	32,318,091,041	36.23
	アメリカ	401,702,000	0.45
	小計	32,719,793,041	36.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		541,792,983	0.60
合計(純資産総額)		89,197,775,158	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,369,736,130	92.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		749,385,428	7.40
合計(純資産総額)		10,119,121,558	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	736,020,000	7.27

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,433,405,450	99.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		265,243,711	0.59
合計(純資産総額)		44,698,649,161	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,932,429,283	46.17
	カナダ	72,458,267	1.73
	ドイツ	266,186,071	6.36
	イタリア	363,454,857	8.68
	フランス	417,275,944	9.97
	オーストラリア	85,502,288	2.04
	イギリス	248,711,247	5.94
	シンガポール	17,660,713	0.42
	マレーシア	18,685,331	0.44
	オランダ	81,975,944	1.95
	スペイン	232,332,981	5.55
	ベルギー	106,436,326	2.54
	スウェーデン	13,088,567	0.31
	ノルウェー	11,586,746	0.27
	オーストリア	64,471,260	1.54
	フィンランド	28,397,240	0.67
	デンマーク	23,616,920	0.56
	メキシコ	33,647,857	0.80
	アイルランド	29,363,124	0.70
	ポーランド	23,434,063	0.55
	南アフリカ	24,568,853	0.58
	小計	4,095,283,882	97.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		89,400,958	2.13
合計(純資産総額)		4,184,684,840	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,998,855,728	43.49
	カナダ	438,809,868	2.12
	ドイツ	1,315,284,517	6.35
	イタリア	2,258,737,148	10.91
	フランス	1,957,958,965	9.46
	オーストラリア	555,283,624	2.68
	イギリス	1,801,211,015	8.70
	シンガポール	16,795,194	0.08
	オランダ	538,551,997	2.60
	スペイン	1,162,038,794	5.61
	ベルギー	460,972,823	2.22
	スウェーデン	61,950,002	0.29
	オーストリア	284,011,184	1.37
	メキシコ	391,334,781	1.89
	ポーランド	69,511,747	0.33
	小計	20,311,307,387	98.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		378,926,504	1.83
合計(純資産総額)		20,690,233,891	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,584,426,143	64.33
	カナダ	439,147,985	3.72
	ドイツ	360,478,841	3.05
	イタリア	86,102,100	0.73
	フランス	426,103,104	3.61
	オーストラリア	271,785,624	2.30
	イギリス	703,632,748	5.96
	スイス	430,291,182	3.64
	バミューダ	30,121,094	0.25
	香港	127,746,772	1.08
	シンガポール	49,937,320	0.42
	ニュージーランド	13,317,014	0.11
	オランダ	195,956,581	1.66
	スペイン	125,722,180	1.06
	ベルギー	47,709,486	0.40
	スウェーデン	110,986,514	0.94
	ノルウェー	29,193,858	0.24
	オーストリア	9,256,832	0.07
	ルクセンブルク	10,751,167	0.09
	フィンランド	50,055,074	0.42
	デンマーク	78,137,202	0.66
	アイルランド	200,279,686	1.69
	イスラエル	15,241,882	0.12
	ポルトガル	9,275,610	0.07
	ケイマン	24,465,878	0.20
	リベリア	7,611,096	0.06
	パナマ	6,475,382	0.05
	キュラソー	15,450,976	0.13
	ジャージー	38,116,934	0.32
	英ヴァージン諸島	2,074,740	0.01
	小計	11,499,851,005	97.54
投資証券	アメリカ	251,399,712	2.13
	カナダ	2,079,288	0.01
	フランス	14,523,437	0.12
	オーストラリア	26,459,970	0.22
	イギリス	10,335,304	0.08
	香港	8,328,791	0.07
	シンガポール	3,064,270	0.02
	小計	316,190,772	2.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△26,932,381	△0.22
合計(純資産総額)		11,789,109,396	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	163,628,136	1.38
	買建	ドイツ	54,495,507	0.46
	買建	イギリス	50,082,615	0.42

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,144,950,806	70.87
	カナダ	763,397,844	2.33
	ドイツ	235,186,403	0.72
	イタリア	118,146,628	0.36
	フランス	167,977,700	0.51
	オーストラリア	508,488,429	1.55
	イギリス	1,989,905,391	6.09
	スイス	909,038,433	2.78
	オランダ	182,630,184	0.55
	スペイン	298,369,780	0.91
	スウェーデン	701,107,660	2.14
	ノルウェー	117,271,140	0.35
	デンマーク	595,582,969	1.82
	アイルランド	492,857,177	1.50
	中華人民共和国	715,003,723	2.18
	ケイマン	723,451,760	2.21
	キュラソー	42,967,120	0.13
	小計	31,706,333,147	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		950,895,077	2.91
合計(純資産総額)		32,657,228,224	100.00