有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,564,926,739	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,743,443	0.01
合計(純資産総額)		16,567,670,182	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	28,725,456,640	90.05
地方債証券	日本	1,535,877,976	4.81
特殊債券	日本	97,704,000	0.30
社債券	日本	1,486,294,835	4.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		53,914,015	0.16
合計(純資産総額)		31,899,247,466	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	54,167,323,080	66.45
地方債証券	日本	2,138,099,000	2.62
社債券	日本	24,266,635,256	29.77
	フランス	394,672,000	0.48
	小計	24,661,307,256	30.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		543,222,526	0.66
合計(純資産総額)		81,509,951,862	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,712,980,720	96.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		273,005,446	3.41
合計(純資産総額)		7,985,986,166	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	55,820,000	△0.69

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	111,889,402,920	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,146,193,284	1.01
合計(純資産総額)		113,035,596,204	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,926,121,270	46.91
	カナダ	495,212,654	1.94
	ドイツ	1,425,439,429	5.60
	イタリア	1,691,251,215	6.65
	フランス	1,786,857,518	7.02
	オーストラリア	302,754,200	1.19
	イギリス	1,283,949,290	5.05
	シンガポール	101,840,724	0.40
	マレーシア	126,271,840	0.49
	ニュージーランド	73,125,497	0.28
	オランダ	325,234,959	1.27
	スペイン	1,103,342,565	4.34
	ベルギー	391,233,574	1.53
	スウェーデン	38,193,305	0.15
	ノルウェー	35,527,964	0.13
	オーストリア	272,291,345	1.07
	フィンランド	118,971,882	0.46
	デンマーク	60,320,382	0.23
	メキシコ	191,982,435	0.75
	アイルランド	113,882,434	0.44
	イスラエル	92,062,210	0.36
	ポーランド	137,992,361	0.54
	ポルトガル	143,349,019	0.56
	中華人民共和国	2,829,452,254	11.13
	小計	25,066,660,326	98.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		352,027,632	1.38
合計(純資産総額)		25,418,687,958	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,454,210,308	46.03
	カナダ	808,728,432	2.26
	ドイツ	1,586,527,825	4.43
	イタリア	3,221,841,451	9.01
	フランス	2,646,975,571	7.40
	オーストラリア	870,461,635	2.43
	イギリス	2,476,471,282	6.92
	オランダ	309,348,133	0.86
	スペイン	1,597,281,108	4.46
	ベルギー	522,814,828	1.46
	オーストリア	324,624,100	0.90
	メキシコ	777,657,048	2.17
	中華人民共和国	3,374,136,467	9.43
	小計	34,971,078,188	97.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		774,962,035	2.16
合計(純資産総額)		35,746,040,223	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	227,949,022,433	72.86
	カナダ	9,922,706,852	3.17
	ドイツ	7,248,539,416	2.31
	イタリア	1,726,446,630	0.55
	フランス	7,854,409,170	2.51
	オーストラリア	5,081,255,006	1.62
	イギリス	10,957,970,704	3.50
	スイス	8,151,326,963	2.60
	バミューダ	368,482,185	0.11
	香港	1,165,075,187	0.37
	シンガポール	1,010,414,518	0.32
	ニュージーランド	242,932,526	0.07
	オランダ	4,666,361,274	1.49
	スペイン	2,125,234,481	0.67
	ベルギー	503,133,654	0.16
	スウェーデン	2,428,805,881	0.77
	ノルウェー	562,098,822	0.17
	オーストリア	178,287,882	0.05
	ルクセンブルク	495,809,184	0.15
	フィンランド	763,737,790	0.24
	デンマーク	2,118,368,029	0.67
	アイルランド	5,553,585,903	1.77
	イスラエル	551,214,230	0.17
	ポルトガル	142,005,114	0.04
	ケイマン	197,940,579	0.06
	キュラソー	252,875,631	0.08
	ジャージー	414,367,818	0.13
	小計	302,632,407,862	96.74
投資証券	アメリカ	4,689,990,363	1.49
	フランス	175,637,205	0.05
	オーストラリア	363,070,135	0.11
	イギリス	88,278,765	0.02
	香港	61,586,289	0.01
	シンガポール	71,437,621	0.02
	小計	5,450,000,378	1.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,734,158,871	1.51
合計(純資産総額)		312,816,567,111	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,169,492,012	1.97
	買建	ドイツ	1,078,975,845	0.34
	買建	イギリス	579,402,194	0.18

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	75,287,157,159	80.52
	カナダ	1,321,831,937	1.41
	ドイツ	247,736,315	0.26
	イタリア	165,644,567	0.17
	フランス	4,570,634,803	4.88
	オーストラリア	758,105,680	0.81
	イギリス	2,639,728,907	2.82
	スイス	1,882,862,799	2.01
	オランダ	2,020,061,530	2.16
	スペイン	155,884,352	0.16
	スウェーデン	612,951,840	0.65
	ノルウェー	194,738,625	0.20
	デンマーク	1,332,379,785	1.42
	アイルランド	632,355,176	0.67
	キュラソー	63,347,186	0.06
	小計	91,885,420,661	98.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,611,680,787	1.72
合計(純資産総額)		93,497,101,448	100.00