有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,738,726,972	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		223,677	0.00
合計(純資産総額)		2,738,950,649	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,296,239,120	88.06
地方債証券	日本	1,146,385,200	5.23
特殊債券	日本	302,475,000	1.38
社債券	日本	1,188,506,783	5.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△21,437,520	△0.09
合計(純資産総額)		21,912,168,583	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	47,937,759,380	51.71
社債券	日本	42,199,830,585	45.52
	アメリカ	1,092,080,000	1.17
	フランス	497,603,000	0.53
	イギリス	300,429,000	0.32
	小計	44,089,942,585	47.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		674,357,397	0.72
合計(純資産総額)		92,702,059,362	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,888,828,210	95.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		193,307,181	4.73
合計(純資産総額)		4,082,135,391	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	189,850,000	4.65

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	76,128,981,270	99.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		599,584,214	0.78
合計(純資産総額)		76,728,565,484	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,857,373,640	47.37
	カナダ	200,392,156	1.95
	ドイツ	732,696,570	7.14
	イタリア	893,502,400	8.71
	フランス	991,752,065	9.67
	オーストラリア	165,859,604	1.61
	イギリス	592,249,129	5.77
	シンガポール	45,808,997	0.44
	マレーシア	53,116,489	0.51
	オランダ	174,385,120	1.70
	スペイン	584,562,592	5.70
	ベルギー	233,044,559	2.27
	スウェーデン	27,908,509	0.27
	ノルウェー	24,266,771	0.23
	オーストリア	133,490,539	1.30
	フィンランド	55,748,378	0.54
	デンマーク	43,486,701	0.42
	メキシコ	71,153,710	0.69
	アイルランド	84,366,221	0.82
	イスラエル	45,216,281	0.44
	ポーランド	44,328,205	0.43
	中華人民共和国	88,875,585	0.86
	小計	10,143,584,221	98.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		108,791,553	1.06
合計(純資産総額)		10,252,375,774	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,485,383,424	46.46
	カナダ	752,576,455	2.80
	ドイツ	1,952,009,320	7.26
	イタリア	2,476,937,874	9.21
	フランス	2,897,083,280	10.78
	オーストラリア	932,262,996	3.46
	イギリス	1,874,669,521	6.97
	シンガポール	17,775,914	0.06
	オランダ	361,026,393	1.34
	スペイン	1,299,946,545	4.83
	ベルギー	448,916,869	1.67
	スウェーデン	62,954,604	0.23
	オーストリア	330,245,131	1.22
	メキシコ	695,991,560	2.59
	ポーランド	63,619,654	0.23
	小計	26,651,399,540	99.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		217,985,892	0.81
合計(純資産総額)		26,869,385,432	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,970,311,068	69.15
	カナダ	2,378,092,405	3.65
	ドイツ	1,729,406,844	2.65
	イタリア	348,192,165	0.53
	フランス	2,082,963,891	3.20
	オーストラリア	1,212,862,741	1.86
	イギリス	2,885,068,395	4.43
	スイス	2,145,872,790	3.30
	バミューダ	152,396,682	0.23
	香港	447,139,962	0.68
	シンガポール	216,305,523	0.33
	ニュージーランド	72,773,993	0.11
	オランダ	1,207,414,876	1.85
	スペイン	472,804,743	0.72
	ベルギー	166,144,653	0.25
	スウェーデン	686,537,752	1.05
	ノルウェー	143,525,412	0.22
	オーストリア	46,323,515	0.07
	ルクセンブルク	57,015,182	0.08
	フィンランド	244,056,076	0.37
	デンマーク	495,078,315	0.76
	アイルランド	1,128,720,532	1.73
	イスラエル	97,467,086	0.14
	ポルトガル	50,919,801	0.07
	ケイマン	69,174,127	0.10
	キュラソー	73,020,288	0.11
	ジャージー	203,598,756	0.31
	小計	63,783,187,573	98.08
投資証券	アメリカ	1,302,636,588	2.00
	カナダ	11,503,430	0.01
	フランス	54,589,426	0.08
	オーストラリア	71,647,322	0.11
	イギリス	49,308,799	0.07
	香港	18,585,069	0.02
	シンガポール	15,693,145	0.02
	小計	1,523,963,779	2.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△281,430,208	△0.43
合計(純資産総額)		65,025,721,144	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	995,708,961	1.53
	買建	ドイツ	201,772,331	0.31
	買建	イギリス	137,586,307	0.21

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	36,513,473,185	71.69
	カナダ	1,311,479,522	2.57
	ドイツ	242,473,536	0.47
	イタリア	131,230,575	0.25
	フランス	239,744,014	0.47
	オーストラリア	580,421,851	1.13
	イギリス	3,893,971,258	7.64
	スイス	2,620,886,940	5.14
	オランダ	1,796,813,910	3.52
	スペイン	91,142,744	0.17
	ノルウェー	179,741,133	0.35
	デンマーク	1,080,355,621	2.12
	アイルランド	893,642,743	1.75
	中華人民共和国	643,863,269	1.26
	キュラソー	45,806,592	0.08
	小計	50,265,046,893	98.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		661,275,143	1.29
合計(純資産総額)		50,926,322,036	100.00