有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,691,547,188	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		261,187	0.01
合計(純資産総額)		1,691,808,375	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,995,263,870	88.20
地方債証券	日本	939,818,800	4.87
特殊債券	日本	404,308,000	2.09
社債券	日本	948,524,251	4.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△20,539,873	△0.10
合計(純資産総額)		19,267,375,048	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,868,496,430	67.17
地方債証券	日本	1,200,843,000	1.32
特殊債券	日本	700,928,000	0.77
社債券	日本	26,905,974,390	29.69
	アメリカ	398,816,000	0.44
	小計	27,304,790,390	30.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		536,205,151	0.59
合計(純資産総額)		90,611,262,971	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,649,601,200	96.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		117,790,091	3.12
合計(純資産総額)		3,767,391,291	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	306,680,000	8.14

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	71,840,943,620	98.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		859,558,557	1.18
合計(純資産総額)		72,700,502,177	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,170,787,651	42.27
	カナダ	140,001,552	1.86
	ドイツ	572,510,961	7.63
	イタリア	690,427,253	9.20
	フランス	796,839,936	10.62
	オーストラリア	203,613,321	2.71
	イギリス	507,770,759	6.76
	シンガポール	35,730,202	0.47
	マレーシア	39,055,817	0.52
	オランダ	157,466,335	2.09
	スペイン	449,240,264	5.98
	ベルギー	184,254,799	2.45
	スウェーデン	21,899,975	0.29
	ノルウェー	14,054,533	0.18
	オーストリア	114,296,940	1.52
	フィンランド	43,915,120	0.58
	デンマーク	36,462,414	0.48
	メキシコ	58,952,597	0.78
	アイルランド	58,851,144	0.78
	イスラエル	34,229,410	0.45
	ポーランド	45,168,729	0.60
	小計	7,375,529,712	98.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		125,182,367	1.66
合計(純資産総額)		7,500,712,079	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,676,899,228	39.14
	カナダ	644,921,803	2.60
	ドイツ	2,255,704,271	9.12
	イタリア	2,454,310,882	9.92
	フランス	2,790,362,551	11.28
	オーストラリア	1,140,151,172	4.61
	イギリス	2,285,500,197	9.24
	シンガポール	17,156,277	0.06
	オランダ	311,153,448	1.25
	スペイン	1,276,187,626	5.16
	ベルギー	477,370,934	1.93
	スウェーデン	65,785,000	0.26
	オーストリア	358,757,990	1.45
	メキシコ	671,582,562	2.71
	ポーランド	72,228,096	0.29
	小計	24,498,072,037	99.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		223,925,014	0.90
合計(純資産総額)		24,721,997,051	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,887,385,170	67.99
	カナダ	1,090,011,220	3.38
	ドイツ	991,502,332	3.08
	イタリア	184,860,148	0.57
	フランス	1,046,211,263	3.25
	オーストラリア	706,649,191	2.19
	イギリス	1,465,288,387	4.55
	スイス	1,134,594,236	3.52
	バミューダ	100,544,704	0.31
	香港	294,031,822	0.91
	シンガポール	92,518,077	0.28
	ニュージーランド	42,276,234	0.13
	オランダ	593,598,335	1.84
	スペイン	261,314,822	0.81
	ベルギー	102,906,748	0.31
	スウェーデン	356,243,262	1.10
	ノルウェー	63,132,360	0.19
	オーストリア	19,228,278	0.05
	ルクセンブルク	35,258,197	0.10
	フィンランド	126,951,462	0.39
	デンマーク	285,505,101	0.88
	アイルランド	526,864,813	1.63
	イスラエル	46,583,461	0.14
	ポルトガル	24,698,268	0.07
	ケイマン	46,579,371	0.14
	キュラソー	22,270,497	0.06
	ジャージー	97,401,367	0.30
	小計	31,644,409,126	98.31
投資証券	アメリカ	581,654,476	1.80
	カナダ	4,702,643	0.01
	フランス	25,592,380	0.07
	オーストラリア	56,085,254	0.17
	イギリス	25,747,331	0.07
	香港	17,270,845	0.05
	シンガポール	9,473,102	0.02
	小計	720,526,031	2.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△177,113,326	△0.55
合計(純資産総額)		32,187,821,831	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	552,805,769	1.71
	買建	ドイツ	103,212,739	0.32
	買建	イギリス	92,805,196	0.28

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	30,030,351,210	72.87
	カナダ	854,836,538	2.07
	ドイツ	209,602,150	0.50
	イタリア	133,717,084	0.32
	フランス	190,441,568	0.46
	オーストラリア	614,557,131	1.49
	イギリス	2,652,109,971	6.43
	スイス	1,162,447,822	2.82
	オランダ	772,713,365	1.87
	スペイン	101,152,380	0.24
	ノルウェー	113,414,112	0.27
	デンマーク	726,234,975	1.76
	アイルランド	661,938,575	1.60
	中華人民共和国	903,984,976	2.19
	ケイマン	1,204,422,902	2.92
	キュラソー	23,654,272	0.05
	小計	40,355,579,031	97.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		849,864,733	2.06
合計(純資産総額)		41,205,443,764	100.00