半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,090,131,670	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		482,047	0.01
合計(純資産総額)		3,090,613,717	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,497,176,480	89.36
地方債証券	日本	1,143,862,700	4.75
特殊債券	日本	301,719,000	1.25
社債券	日本	1,162,973,656	4.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△50,396,198	△0.20
合計(純資産総額)		24,055,335,638	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	43,731,997,057	49.80
社債券	日本	41,520,349,201	47.28
	アメリカ	1,075,775,000	1.22
	フランス	486,747,000	0.55
	イギリス	293,298,000	0.33
	小計	43,376,169,201	49.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		691,799,200	0.78
合計(純資産総額)		87,799,965,458	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,182,036,150	92.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		240,457,186	7.02
合計(純資産総額)		3,422,493,336	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	232,500,000	6.79

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	79,113,511,680	99.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		529,669,254	0.66
合計(純資産総額)		79,643,180,934	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,031,088,199	50.05
	カナダ	256,363,402	2.12
	ドイツ	785,973,379	6.52
	イタリア	925,008,041	7.67
	フランス	1,048,618,410	8.70
	オーストラリア	187,547,376	1.55
	イギリス	611,776,717	5.07
	シンガポール	59,107,701	0.49
	マレーシア	60,196,710	0.49
	オランダ	203,568,925	1.68
	スペイン	612,574,749	5.08
	ベルギー	233,135,457	1.93
	スウェーデン	30,789,013	0.25
	ノルウェー	23,588,212	0.19
	オーストリア	151,938,083	1.26
	フィンランド	67,020,684	0.55
	デンマーク	42,949,378	0.35
	メキシコ	91,000,226	0.75
	アイルランド	82,264,356	0.68
	イスラエル	49,336,810	0.40
	ポーランド	49,090,128	0.40
	中華人民共和国	294,024,014	2.44
	小計	11,896,959,970	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		151,957,877	1.26
合計(純資産総額)		12,048,917,847	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,540,738,540	49.66
	カナダ	820,811,803	3.01
	ドイツ	1,021,184,743	3.74
	イタリア	2,711,549,018	9.94
	フランス	2,785,153,860	10.21
	オーストラリア	948,192,952	3.47
	イギリス	1,790,833,313	6.56
	シンガポール	19,652,486	0.07
	オランダ	347,397,592	1.27
	スペイン	1,294,458,552	4.74
	ベルギー	457,368,468	1.67
	スウェーデン	65,869,320	0.24
	オーストリア	331,341,401	1.21
	メキシコ	739,572,480	2.71
	ポーランド	60,051,637	0.22
	中華人民共和国	88,612,595	0.32
	小計	27,022,788,760	99.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		240,810,688	0.88
合計(純資産総額)		27,263,599,448	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	62,599,024,557	70.01
	カナダ	3,397,405,427	3.79
	ドイツ	1,889,697,534	2.11
	イタリア	398,074,105	0.44
	フランス	2,640,921,658	2.95
	オーストラリア	1,981,496,571	2.21
	イギリス	3,906,203,645	4.36
	スイス	2,928,189,360	3.27
	バミューダ	138,327,556	0.15
	香港	629,082,769	0.70
	シンガポール	278,795,455	0.31
	ニュージーランド	88,723,379	0.09
	オランダ	1,549,866,849	1.73
	スペイン	625,769,873	0.69
	ベルギー	221,040,497	0.24
	スウェーデン	861,150,641	0.96
	ノルウェー	251,712,023	0.28
	オーストリア	47,447,189	0.05
	ルクセンブルク	70,045,275	0.07
	フィンランド	317,902,110	0.35
	デンマーク	755,185,469	0.84
	アイルランド	1,496,507,396	1.67
	イスラエル	109,538,051	0.12
	ポルトガル	69,275,446	0.07
	ケイマン	100,335,358	0.11
	キュラソー	103,012,362	0.11
	ジャージー	273,676,125	0.30
	小計	87,728,406,680	98.12
投資証券	アメリカ	1,982,886,911	2.21
	カナダ	14,947,882	0.01
	フランス	69,513,093	0.07
	オーストラリア	91,855,244	0.10
	イギリス	53,274,520	0.05
	香港	27,262,669	0.03
	シンガポール	25,435,062	0.02
	小計	2,265,175,381	2.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△584,658,381	△0.65
合計(純資産総額)		89,408,923,680	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,261,167,820	1.41
	買建	ドイツ	225,247,837	0.25
	買建	イギリス	203,238,835	0.22

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	37,892,749,907	69.79
	カナダ	1,273,829,252	2.34
	ドイツ	189,190,203	0.34
	イタリア	104,459,163	0.19
	フランス	1,416,184,539	2.60
	オーストラリア	793,463,476	1.46
	イギリス	4,250,274,777	7.82
	スイス	2,831,064,705	5.21
	オランダ	1,749,962,243	3.22
	スペイン	99,389,587	0.18
	ノルウェー	255,869,055	0.47
	デンマーク	1,292,189,822	2.38
	アイルランド	688,551,103	1.26
	キュラソー	48,069,231	0.08
	小計	52,885,247,063	97.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,408,394,266	2.59
合計(純資産総額)		54,293,641,329	100.00