有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	557,425,687	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△707,299	△0.12
合計(純資産総額)		556,718,388	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,796,584,400	73.55
地方債証券	日本	1,013,742,480	8.47
特殊債券	日本	543,857,720	4.54
社債券	日本	1,364,633,257	11.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		240,662,407	2.01
合計(純資産総額)		11,959,480,264	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	127,880,681,251	81.81
地方債証券	日本	1,699,342,211	1.08
特殊債券	日本	300,437,000	0.19
社債券	日本	25,338,426,477	16.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,079,218,999	0.69
合計(純資産総額)		156,298,105,938	100.00

東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,568,936,940	92.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,611,859,888	7.26
合計(純資産総額)		22,180,796,828	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,661,920,000	7.49

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	43,844,559,670	99.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		331,163,384	0.74
合計(純資産総額)		44,175,723,054	100.00

TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,004,644,547	41.21
	カナダ	516,033,155	2.12
	ドイツ	1,674,877,250	6.89
	イタリア	2,461,827,203	10.14
	フランス	2,457,728,843	10.12
	オーストラリア	539,641,632	2.22
	イギリス	1,640,037,227	6.75
	スイス	36,851,257	0.15
	シンガポール	69,041,631	0.28
	マレーシア	115,041,415	0.47
	オランダ	516,611,740	2.12
	スペイン	1,405,171,684	5.78
	ベルギー	609,200,241	2.50
	スウェーデン	124,263,127	0.51
	ノルウェー	56,006,078	0.23
	オーストリア	357,128,727	1.47
	フィンランド	178,095,759	0.73
	デンマーク	111,365,184	0.45
	メキシコ	205,218,943	0.84
	アイルランド	174,333,275	0.71
	ポーランド	127,482,912	0.52
	南アフリカ	169,328,344	0.69
	小計	23,549,930,174	97.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		724,021,012	2.98
合計(純資産総額)		24,273,951,186	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,448,373,500	39.78
	カナダ	414,873,889	2.21
	ドイツ	432,245,963	2.30
	イタリア	1,673,872,512	8.93
	フランス	3,001,986,324	16.03
	オーストラリア	438,959,837	2.34
	イギリス	1,301,675,563	6.95
	シンガポール	16,931,345	0.09
	スペイン	2,580,557,832	13.78
	ベルギー	325,771,320	1.73
	スウェーデン	209,984,424	1.12
	メキシコ	436,520,136	2.33
	ポーランド	72,998,964	0.38
	小計	18,354,751,609	98.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		368,847,974	1.96
合計(純資産総額)		18,723,599,583	100.00

TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,773,603,636	56.65
	カナダ	568,600,954	3.29
	ドイツ	606,532,793	3.51
	イタリア	139,306,084	0.80
	フランス	619,224,141	3.58
	オーストラリア	417,968,547	2.42
	イギリス	1,054,061,568	6.11
	スイス	542,314,521	3.14
	バミューダ	59,116,968	0.34
	香港	185,377,809	1.07
	シンガポール	136,332,230	0.79
	ニュージーランド	7,913,220	0.04
	オランダ	312,463,222	1.81
	スペイン	205,008,050	1.18
	ベルギー	71,955,785	0.41
	スウェーデン	184,321,712	1.06
	ノルウェー	48,405,044	0.28
	オーストリア	16,118,686	0.09
	ルクセンブルク	12,631,268	0.07
	フィンランド	78,906,623	0.45
	デンマーク	125,118,354	0.72
	アイルランド	215,247,502	1.24
	イスラエル	23,078,677	0.13
	ポルトガル	19,107,658	0.11
	ケイマン	36,618,402	0.21
	モーリシャス	4,551,768	0.02
	パナマ	12,891,347	0.07
	キュラソー	37,745,401	0.21
	ジャージー	80,294,493	0.46
	英ヴァージン諸島	6,496,166	0.03
	マン島	6,462,116	0.03
	小計	15,607,774,745	90.47
投資証券	アメリカ	256,963,911	1.48
	カナダ	497,650	0.00
	フランス	27,154,190	0.15
	オーストラリア	45,903,364	0.26
	イギリス	26,793,053	0.15
	香港	9,254,250	0.05
	シンガポール	2,128,373	0.01
	小計	368,694,791	2.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,274,630,498	7.38
合計(純資産総額)		17,251,100,034	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	648,997,965	3.76
	買建	ドイツ	203,930,352	1.18
	買建	イギリス	216,830,002	1.25

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,177,420,827	72.13
	カナダ	134,534,698	0.48
	ドイツ	309,661,951	1.10
	イタリア	63,500,136	0.22
	フランス	131,707,972	0.47
	オーストラリア	365,573,285	1.30
	イギリス	1,493,044,607	5.33
	スイス	1,109,084,201	3.96
	香港	54,785,160	0.19
	シンガポール	54,627,700	0.19
	オランダ	261,309,163	0.93
	スペイン	683,219,190	2.44
	ベルギー	194,084,352	0.69
	スウェーデン	647,155,314	2.31
	ノルウェー	140,978,497	0.50
	デンマーク	395,640,894	1.41
	アイルランド	245,321,018	0.87
	中華人民共和国	419,498,237	1.49
	ケイマン	222,074,580	0.79
	キュラソー	71,841,267	0.25
	小計	27,175,063,049	97.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		797,158,342	2.84
合計(純資産総額)		27,972,221,391	100.00