有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	869,171,905	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,065,837	△0.12
合計(純資産総額)		868,106,068	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,727,184,600	86.87
地方債証券	日本	113,794,360	2.09
特殊債券	日本	103,862,000	1.90
社債券	日本	480,773,948	8.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,922,448	0.29
合計(純資産総額)		5,441,537,356	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	75,920,605,432	58.69
地方債証券	日本	2,466,721,896	1.90
特殊債券	日本	2,703,086,000	2.08
社債券	日本	47,113,128,347	36.42
	アメリカ	400,298,000	0.30
	小計	47,513,426,347	36.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		753,316,835	0.58
合計(純資産総額)		129,357,156,510	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,495,513,610	96.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		531,004,178	3.78
合計(純資産総額)		14,026,517,788	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	529,980,000	3.77

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	42,913,256,260	99.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		250,779,716	0.58
合計(純資産総額)		43,164,035,976	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,902,953,577	44.76
	カナダ	80,441,685	1.89
	ドイツ	279,019,005	6.56
	イタリア	364,136,560	8.56
	フランス	409,698,553	9.63
	オーストラリア	86,525,186	2.03
	イギリス	278,746,436	6.55
	シンガポール	18,020,420	0.42
	マレーシア	19,289,784	0.45
	オランダ	82,431,335	1.93
	スペイン	247,014,968	5.81
	ベルギー	105,635,676	2.48
	スウェーデン	13,498,770	0.31
	ノルウェー	12,054,575	0.28
	オーストリア	63,964,194	1.50
	フィンランド	28,564,428	0.67
	デンマーク	23,502,492	0.55
	メキシコ	34,440,665	0.81
	アイルランド	26,507,269	0.62
	ポーランド	23,818,317	0.56
	南アフリカ	25,619,520	0.60
	小計	4,125,883,415	97.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		125,253,978	2.94
合計(純資産総額)		4,251,137,393	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,344,612,331	42.17
	カナダ	426,881,092	2.15
	ドイツ	1,481,734,774	7.48
	イタリア	2,168,064,582	10.95
	フランス	2,014,423,289	10.18
	オーストラリア	545,671,074	2.75
	イギリス	1,562,419,008	7.89
	シンガポール	17,222,401	0.08
	オランダ	511,786,068	2.58
	スペイン	1,178,265,023	5.95
	ベルギー	478,817,944	2.41
	スウェーデン	64,354,368	0.32
	オーストリア	313,875,834	1.58
	メキシコ	358,843,078	1.81
	ポーランド	70,130,385	0.35
	小計	19,537,101,251	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		250,140,983	1.26
合計(純資産総額)		19,787,242,234	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,862,556,701	61.90
	カナダ	361,586,715	3.81
	ドイツ	297,333,645	3.13
	イタリア	72,436,796	0.76
	フランス	344,436,496	3.63
	オーストラリア	223,676,779	2.36
	イギリス	583,162,481	6.15
	スイス	331,147,808	3.49
	バミューダ	23,160,217	0.24
	香港	105,230,743	1.11
	シンガポール	42,780,148	0.45
	ニュージーランド	7,987,294	0.08
	オランダ	154,464,475	1.63
	スペイン	106,770,065	1.12
	ベルギー	37,964,704	0.40
	スウェーデン	92,283,962	0.97
	ノルウェー	27,665,671	0.29
	オーストリア	8,863,759	0.09
	ルクセンブルク	10,370,515	0.10
	フィンランド	43,189,140	0.45
	デンマーク	64,388,797	0.67
	アイルランド	146,324,621	1.54
	イスラエル	13,565,143	0.14
	ポルトガル	8,341,346	0.08
	ケイマン	24,159,800	0.25
	リベリア	5,476,736	0.05
	パナマ	6,343,821	0.06
	キュラソー	14,525,067	0.15
	ジャージー	28,559,487	0.30
	英ヴァージン諸島	2,684,036	0.02
	小計	9,051,436,968	95.58
投資証券	アメリカ	183,323,839	1.93
	カナダ	1,642,810	0.01
	フランス	13,161,303	0.13
	オーストラリア	17,861,522	0.18
	イギリス	11,073,348	0.11
	香港	6,924,406	0.07
	シンガポール	1,990,934	0.02
	小計	235,978,162	2.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		182,145,086	1.92
合計(純資産総額)		9,469,560,216	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	216,924,915	2.29
	買建	ドイツ	62,017,366	0.65
	買建	イギリス	62,726,149	0.66

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,026,521,328	71.95
	カナダ	619,246,495	2.02
	ドイツ	251,661,265	0.82
	イタリア	66,827,700	0.21
	フランス	148,991,474	0.48
	オーストラリア	311,761,761	1.01
	イギリス	1,959,107,144	6.39
	スイス	881,076,027	2.87
	オランダ	178,931,726	0.58
	スペイン	398,121,609	1.30
	スウェーデン	634,220,860	2.07
	ノルウェー	141,647,964	0.46
	デンマーク	570,685,351	1.86
	アイルランド	383,769,645	1.25
	中華人民共和国	632,568,307	2.06
	ケイマン	433,607,310	1.41
	キュラソー	49,170,845	0.16
	小計	29,687,916,811	96.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		924,708,132	3.02
合計(純資産総額)		30,612,624,943	100.00